Una martingala segura. - página 13
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Tomamos un sistema de águila/carril - el equivalente de cada resultado es P (beneficio) o L (pérdida). Se omiten las comisiones, los tipos de órdenes y los swaps.
Así, por ejemplo, simplemente tomamos una serie de 4 eventos (de la nada). Entonces tenemos 2^4 = 16 resultados
1) P, P, P, P
2) L, L, L, L
3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P
7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L
10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P
13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L
Pasa cada resultado por un sistema de MM superdotado (tipo "martini seguro", "antimartini rentable", etc.). Las reglas son muy diversas (sólo tienen que funcionar igualmente para cada resultado) - por ejemplo "aumentar el volumen de la siguiente transacción en 1,7 *número de ganancias anteriores, si hubo dos pérdidas consecutivas". Para cada resultado obtenemos su propia cifra de pérdida/ganancia - X. Suma todos los Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Si no tienes cero, vuelve a calcular antes de correr por el Nobel.
Cualquier MM en juego binario simple -perdido/ganado, para series de cualquier longitud- por el total es siempre neutral, ni gana ni pierde.
No lo hiciste).
Démonos prisa en lanzar el grial, millones no están esperando.
¡Eso es bueno! De qué hay que hablar...
¿Cuál es el peligro de aumentar el tamaño del lote con la antimarcha? Si después de la primera operación rentable tienes beneficios, puedes corregir para la siguiente operación proporcionalmente la pérdida y el beneficio / o el volumen, para no joder completamente todo el beneficio de la primera operación (es decir, nos quedamos con una parte del beneficio de la primera operación, y cambiamos de parámetro para la segunda así que para la segunda, tercera operación...). ). Creo que la analogía es clara. Otra cosa es que el primer acuerdo rentable se produzca antes. Y aquí tenemos nuestros riesgos, que son los más probables.
En definitiva recomiendo contar todas las variantes por segunda vez, evidentemente no hemos tenido en cuenta algo en alguna parte. Las series pueden ser más cortas, como 2 (2^2 = 4 resultados), series largas para reglas con dependencias como "después de cinco ganancias/perdidas seguidas". Pero lo elemental, incluso con 4 resultados, se puede calcular... No recuerdo nada diferente a cero.
¿Y cuál es el peligro de aumentar el lote en antimartín? Si tiene beneficios después de la primera operación rentable, puede corregir la pérdida y el beneficio para la siguiente operación, para no perder todos los beneficios de la primera operación (es decir, dejamos una parte del beneficio de la primera operación, y aumentamos mucho para la segunda parte, y así para la segunda, tercera operación...). ). Creo que la analogía es clara. Otra cosa es que el primer acuerdo rentable se produzca antes. Y aquí tenemos nuestros riesgos, que son los más probables.
En definitiva recomiendo contar todas las variantes por segunda vez, evidentemente no hemos tenido en cuenta algo en alguna parte. Las series pueden ser más cortas, como 2 (2^2 = 4 resultados), series largas para reglas con dependencias como "después de cinco ganancias/perdidas seguidas". Pero lo elemental, incluso con 4 resultados, se puede calcular... No recuerdo nada diferente a cero.
Si los parámetros de nuestras operaciones no cambian de una operación a otra, puede haber áreas en las que la antimartingala cause pérdidas adicionales. Pero si la relación de parámetros satisface la desigualdad de seguridad, no habrá esas pérdidas adicionales. Y no será necesario corregir la pérdida y el beneficio como sugieres, puedes dejarlos sin cambios.
Si los parámetros de nuestras operaciones no cambian de una operación a otra, puede haber áreas en las que la antimartingala cause pérdidas adicionales. Pero si la relación de parámetros satisface la desigualdad de seguridad, no habrá tales pérdidas. Y no tendrás que corregir las pérdidas y los beneficios como sugieres, puedes dejarlos sin modificar.
(dejó el TP y el SL sin modificar) + (duplicó el lote) = (dejó el lote sin modificar) + (duplicó el TP y el SL) - parámetros del lote o de la operación, no importa, puede hacer ambas cosas.
Como puede ver, la rentabilidad es mayor, el pago esperado es mayor, el factor de recuperación es mayor y la reducción relativa es menor. Sólo la reducción máxima del antimartín es mayor, pero es bastante natural: - un EA con lote creciente y un EA sin lote creciente deben ser comparados por el factor de recuperación - beneficio neto/disminución máxima.
Si se añade algo en alguna parte, significa que se quita algo en alguna parte. Si has hecho un antimartín seguro, significa que has cortado las alas a un clásico: uno inseguro. Digamos que no es tan rentable como el inseguro. Es decir, está en el medio entre el comercio de un solo lote y el antimartín "inseguro".
Pero en el peor de los casos tendrá mayores pérdidas (amplitud de la equidad) que el comercio de un solo lote. Por eso no estoy de acuerdo con lo tuyo:"en el sentido de que no aumenta el riesgo si se atornilla a algún EA". Porque, ese es el grial en MM. Aumenta la rentabilidad, pero los riesgos no. Atorníllalo entonces a cualquier sistema 50/50 - y estás en ... ... en buen estado ...
Más arriba he citado la tecnología de pruebas. Si quieres un Asesor Experto "rentable", haz clic aquí. Lo ideal, sin tener en cuenta la comisión, los swaps y el spread, es fijar el stop loss/take profit de la misma manera en cualquier par de divisas y en cualquier dirección (se puede cambiar la dirección de una operación para mayor claridad), por ejemplo 100 puntos, en las operaciones de compra se activará un poco más, siempre, en cualquier lugar y en cualquier par (incluso a la inversa). Incluso puedo justificarlo matemáticamente. ¿Te funciona? )))
... en la compra activará un poco más de operaciones, siempre, en todas partes y en cualquier par (incluso el inverso). Incluso puedo justificarlo matemáticamente. ¿Te funciona? )))
GaryKa:
Más arriba te he dado la tecnología de prueba. Necesitas un Asesor Experto "rentable" - por favor. Idealmente, sin tener en cuenta la comisión, los swaps y el spread - establezca un stop loss/take profit de la misma manera en cualquier par de divisas y en cualquier dirección (puede cambiar la dirección de una transacción para mayor claridad) - por ejemplo 100 puntos - en las operaciones de compra se activará un poco más, siempre, en todas partes y en cualquier par (incluso en el inverso). Incluso puedo justificarlo matemáticamente. ¿Te parece bien? )))
Estoy intrigada :)
Si no te importa, ¿puedes explicar por qué la orden de COMPRA se dispara con más frecuencia si hay un TP/SL igual y operaciones opuestas?