¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 9

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notused:

En general, para la antimartingala no he encontrado ninguna aplicación (pero eso no significa que no haya ninguna :))

Con un capital limitado (no importa cuánto) para cualquier MM hay una aplicación sólo cuando el sistema inicial está ganando. Y esta afirmación tiene el estatus de "probada", no imho.
 
alsu:
Con un capital limitado (por mucho que sea), sólo sirve cualquier MM cuando el sistema inicial es ganable. Y esta afirmación tiene el estatus de "probada", no imho.
un sistema puede ser deficitario (es decir, no tener una rentabilidad esperada positiva), pero en combinación con un sistema rentable -> puede producir más beneficios que sólo un sistema rentable. Una condición necesaria para ello es la correlación negativa de los sistemas (cuando uno gana, el otro pierde), por lo que tu afirmación sólo es cierta para sistemas de trading "únicos" y aislados.
 
alsu:
Con un capital limitado (por mucho que sea), sólo sirve cualquier MM cuando el sistema inicial es ganable. Y esta afirmación tiene el estatus de "probada", no imho.
Si este razonamiento es correcto, entonces podemos decir que cualquier sistema es perdedor, porque llegará el drawdown, al que el depósito no sobrevivirá. Si la gestión de la movilidad mejora el rendimiento del sistema rentable, ¿por qué no puede mejorar el rendimiento del sistema perdedor? En mi opinión, cuanto peor sea el sistema, mayor será la reducción. ¿Quién lo ha probado y dónde? ¿Puede darnos el enlace?
 
220Volt:
Si piensas así, entonces puedes decir que cualquier sistema es perdedor porque llegará un drawdown al que el depo no sobrevivirá. Si la gestión de la movilidad mejora el rendimiento del sistema rentable, ¿por qué no puede mejorar el rendimiento del sistema perdedor?
Tal vez la reducción se produzca más tarde).
 

Un ejemplo sencillo (código MT4):

#define UP     1
#define DOWN   -1
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
      MathSrand(54);
      int handle = FileOpen("File.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      int handleMM = FileOpen("FileMM.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      
      double point = 0, mmPoint = 0;  // По значениям этих переменных, строим графики.
      int curVal;
      int lastVal = 0;
      int direct;
      double startLot = 1;
      double curLot = 1;
      double step = 1;
      for(int i = 0;  i < 31000;  i ++)
      {
         //begin//  Блок установки направления текущей точки график (относительно прошлой). Добиваемся необходимого МО.
            curVal = MathRand();
            if(curVal > lastVal)
            {
               curVal = MathRand();
               if(curVal > lastVal)
                  direct = UP;
               else
                  direct = DOWN;
            }
            else
               direct = DOWN;
            lastVal = curVal;
         //end//

         point += startLot * direct;   // Значение в на графике с постоянным лотом.
         mmPoint += curLot * direct;   // Значение на графике с непостоянным лотом.
         
         //begin//  Изменяем лот, в зависимости от исхода, для графика с непостоянным лотом.
            if(direct == DOWN)
               curLot += startLot * step;
            else
               curLot = startLot;
         //end//         

         FileWrite(handle, DoubleToStr(point, 3));       // Пишем в файл.
         FileWrite(handleMM, DoubleToStr(mmPoint, 3));   // --//--
      }
      FileClose(handle);
      FileClose(handleMM);
      
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Tabla de lotes (puntos) fijos:

Lote no constante (mmPoint):

En el primer gráfico la expectativa matemática es claramente <0, pero MM ha tirado del sistema para obtener beneficios.

 
220Volt:

Un ejemplo sencillo (código MT4):

Carta de lote constante:

No es un lote constante:

En el primer gráfico la expectativa matemática es claramente <0, pero MM ha tirado del sistema para obtener beneficios.

¿Cuál es la mayor duración de las operaciones "perdedoras" para las cifras anteriores (si no me equivoco, se aplica el principio D'Alamber)?
 
notused:
¿Cuál es la mayor duración de las operaciones "perdedoras" para las cifras anteriores (si no me equivoco, se aplica el principio de D'Alamber)?
La mayor serie de 8. No estoy familiarizado con el principio de D'Alamber, así que tal vez )).
 
220Volt:

Un ejemplo sencillo (código MT4):

Carta de lote constante:

No es un lote constante:

En el primer gráfico la expectativa matemática es claramente <0, pero MM ha tirado del sistema para obtener beneficios.

Perdón, me he dejado llevar por la estilística de los siglos 18-19: "Tú, querida, debes entretener a la gente del pueblo con curiosos opus de cartas en una carpa, pero en una mesa de juego en una feria de campaña para tales libertades puede ser un candelabro de bronce en la cabeza (¡¡¡en su patria, locos!!!)".
Y si es un poco más sencillo, la pregunta es: ¿por qué mostrar imágenes que no tienen ningún significado? Por ejemplo, no vi ningún depósito inicial o intervalo de tiempo en las imágenes, por lo que se pueden hacer varias conjeturas (la única pregunta es por qué?), tal vez el sistema MM no tomó un beneficio, pero sólo dio un empujón antes de morir. Me estás hablando en el ámbito de la subjetividad ...
Y hablando de la cultura de la comunicación, estoy convencido de que es mauvais ton exponer el código de esta forma, no hay absolutamente ningún entusiasmo por entender el "kurval y kurloty" de los demás, cuando los pensamientos del autor no se comentan de forma elemental (aunque sea simple y corto, me refiero al código)... Además, hay suficientes buenos ejemplos en este sentido, t. que, la cultura es más la regla que la excepción.
P.D. Nada personal...
 
220Volt:
La mayor serie de 8. No estoy familiarizado con el principio de D'Alamber, así que tal vez )).

Después de todo, parece ser uno. Y es rentable si la mayoría (con matices en los que me da pereza entrar) de las rachas perdedoras no superan las 4 pérdidas consecutivas a una tasa de ganancia del doble de la apuesta inicial.

Bueno, tener 8 pérdidas dice que deberías haber tenido al menos 45 veces el capital de la apuesta inicial.

 
Wangelys:
Le ruego que me perdone, me he dejado arrastrar por el estilo de los siglos XVIII y XIX: "Usted, querida, debe entretener a los burgueses con curiosos opus de cartas en la carpa, pero en la mesa de juego en una compañía justa para tales libertades puede ser un candelabro de bronce en la cabeza (en su querida, oh mi Dios!!!!)".
Y si es un poco más sencillo, la pregunta es: ¿por qué mostrar imágenes que no tienen ningún significado? Por ejemplo, no vi ningún depósito inicial o intervalo de tiempo en las imágenes, por lo que se pueden hacer varias conjeturas (la única pregunta es por qué?), tal vez el sistema MM no tomó un beneficio, pero sólo dio un empujón antes de morir. Me estás hablando en el ámbito de la subjetividad ...
Y hablando de la cultura de la comunicación, estoy convencido de que es mauvais ton exponer el código de esta forma, no hay absolutamente ningún entusiasmo por entender el "kurval y kurloty" de los demás, cuando los pensamientos del autor no se comentan de forma elemental (aunque sea simple y corto, me refiero al código)... Además, hay suficientes buenos ejemplos en este sentido, t. que, la cultura es más la regla que la excepción.
P.D. Nada personal...

Contaba con que quien esté interesado se meterá en el código y entenderá el punto. Si empiezas a describir y comentar todo, será muy voluminoso, no quiero hacer eso.

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