Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3036

 

Aleatoriedad sin repetición :)


[Eliminado]  
Al igual que si se obtiene un estado estacionario a través de FF, se caracterizará un estado estacionario TC? Todo el mundo se da cuenta de que esto es kurvafitting.
Es la única manera de obtener un FS estable por casualidad, por fuerza bruta.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Al igual que si se obtiene un estado estacionario a través de FF, que caracterizará a un estado estacionario TC? Todo el mundo se da cuenta de que esto es kurwafitting
Esa es la única manera de obtener un FS estable por casualidad, por la fuerza bruta.
De otras variantes obtienes basura casi al azar. Tienes que probar diferentes variantes.
[Eliminado]  
Forester #:
Las otras variantes lo hacen casi aleatorio. Es necesario probar diferentes variantes.
Bueno, aquí incluso el propio enfoque no incluye la posibilidad de éxito no aleatorio :) reglas se ven mejor, que se prueban para la estabilidad. Por un lado la convolución, por el otro las reglas. Una cosa universal, en teoría. No voy a probarlo, por supuesto (es broma), no he descubierto cómo analizar las características convolucionales después. He descubierto las reglas.
 
Forester #:
Las otras variantes lo hacen casi aleatorio. Tienes que probar diferentes variantes.

A partir de esta variante, también, obtendrá mierda ...

viendo hermoso / no hermoso crecimiento del equilibrio no es suficiente.

Maxim Dmitrievsky #:
Bueno, aquí incluso el propio enfoque no incluye la posibilidad de éxito no aleatorio :) las reglas se ven mejor, que son probados para la estabilidad .

la estabilidad delas reglas es tan inviable en OOS como la curva de equilibrio es a fite.


He hecho todo esto antes, en diferentes formas, muchas veces....


Pero sigo pensando que todo el mundo debería saber escribir FF y usar AO...

 
mytarmailS #:

Esta opción también hará un lío ...

ver el equilibrio crecer hermosa / no hermosa no es suficiente.

laestabilidad de la regla es tan inviable en OOS como la curva de equilibrio fite


Todo esto ya lo he hecho, de diferentes formas, muchas veces ...


Pero sigo pensando que todo el mundo debería saber cómo escribir FF y utilizar AO....

Hay un gran número de modelos diferentes, cada uno de los cuales tiene parámetros para la personalización. Se obtiene un mar de resultados al ajustar los modelos.

Uno debería intentar mejorar la predicción siendo capaz de seleccionar las mejores predicciones de los modelos, por ejemplo, utilizando un conjunto de modelos caretEnsembles::

Si creas un sistema de trading completo desde el preprocesamiento y la selección de predictores hasta el EA, encontrarás que en cada paso, y consigues muchos, hay algunas fichas que pueden reducir el error de predicción "fuera de muestra" por debajo del 20%, con la misma proporción de operaciones rentables que perdedoras en el tester.

Desafortunadamente, este pequeño y meticuloso trabajo es sustituido por basura.


 
СанСаныч Фоменко #:

Hay un gran número de modelos diferentes, cada uno con parámetros de personalización. El resultado es un mar de resultados de ajuste de modelos.

Hay que intentar mejorar la predicción pudiendo seleccionar las mejores predicciones de los modelos, por ejemplo, utilizando un conjunto de modelos caretEnsembles::

Si creas un sistema de trading completo desde el preprocesado y selección de predictores hasta el EA, encontrarás que en cada paso, y te salen muchos, hay algunas fichas que te permiten reducir el error de predicción "fuera de muestra" por debajo del 20%, con el mismo ratio de operaciones rentables frente a perdedoras en el tester.

Desgraciadamente, este pequeño y minucioso trabajo se sustituye por basura.

Ya lo han copiado por cuadragésima vez, lo mismo, lo mismo ....

La única pregunta es ¿dónde está el robot?

 

СанСаныч Фоменко #:

el error de predicción "fuera de muestra" es inferior al 20%, y en el probador habrá la misma proporción de operaciones rentables y perdedoras.

El error de clasificación no es un indicador. El indicador es el balance y la línea de balance. Años 5 y más.
Te mostré el equilibrio con 8,3% de error de clasificación en el OOS. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275

Rentable, pero todavía tiró tal modelo en la cesta.

Muestre su línea de equilibrio con 20% en OOS. Será un ejemplo a seguir.

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Попробуйте разобрать ошибки модели и создать учителя
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  • 2023.04.09
  • www.mql5.com
В реальности ошибка классификации по имеющейся паре вне выборки. что модель отработала в 0 при ошибке классификации 9. Типа и проанализоровать зависимость ошибки правила err от частоты freq его появления в выборке
 
mytarmailS #:

Ya lo has copiado por cuadragésima vez, lo mismo, lo mismo ....

La única pregunta es ¿dónde está el robot?

No hay robot, porque tuvimos que rechazar al profesor y hubo problemas técnicos con el asesor. Ahora todos los problemas técnicos se han superado.

Considero que tu idea con el equilibrio es inviable, aunque me gustó inicialmente. El equilibrio NO puede ser un profesor, porque NO existe. Tienes que diseñar un profesor con más cuidado que antes.

 
Forester #:

Un error de clasificación no es un indicador. El indicador es el balance y la línea de balance. Años 5 y más.
Te mostré un balance con un error de clasificación del 8,3% en el OOS. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275

Rentable, pero aún así tiró tal modelo en la cesta.

Muestre su balance con 20% en OOS. Será un ejemplo a seguir.

No entiendo tus fotos. No entiendo de qué se trata, qué tiene que ver la clasificación, cuando las columnas son saldos.