Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3034
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Los puntos por debajo de la línea de regresión deben hacerse por debajo de la línea de equilibrio primario.
Por ejemplo, el punto 5 con un valor de 3 debe convertirse en 3 - 0,82398 = 3,8239 en lugar de 3 + 0,82398 = 3,17602.
Estoy corrigiendo la desviación de la línea de regresión -1,92262 , ¿sólo quiere corregir el equilibrio?
Entonces aquí está el balance.
Inventando sus propios Sharpe y Sortino) Con blackjack y otras cosas necesarias)
¿Cómo calcular esta barbaridad más fácilmente, me puedes decir? :)
equilibrio)
Estoy corrigiendo la desviación de la línea de regresión -1,92262 , ¿sólo quiere ajustar el equilibrio?
Entonces aquí está el equilibrio.
línea2= línea1 + desviación * 0,3
Eso es lo que debería ser:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
¿Qué se entiende por uniformidad?
Una línea recta corresponde a una uniformidad perfecta. La diferencia con una línea recta son los desniveles. Quiero minimizar los desniveles.
¿Cómo es más fácil de calcular esta indignación me puede decir? :)
No tengo nada en contra del equilibrio suave, al contrario, ¡con las dos manos a favor!) El problema es que tu indicador depende del orden de muestreo, y esto no es típico de MO. Sharpe, por ejemplo, no depende del orden de las operaciones. Debería buscar artículos con funciones de pérdidas similares, porque mi intuición me sugiere que no es tan sencillo.
Una línea recta corresponde a una uniformidad perfecta. La diferencia con respecto a una línea recta es la no uniformidad. Quiero minimizar la desigualdad.
Equivocado otra vez.
line2= line1 + desviación * 0.3
Eso es lo que debería ser:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
OK, puedes hacerlo - el resultado es el mismo por interpretación
No tengo nada en contra del equilibrio suave, al contrario, ¡con las dos manos a favor!) El problema es que su indicador depende del orden de muestreo, y esto no es típico de MO. Sharpe, por ejemplo, no depende del orden de las operaciones. Debería buscar artículos con funciones de pérdida similares, porque mi intuición me sugiere que no es tan sencillo.
No estoy a favor de la mezcla aleatoria de todas las líneas - sólo las métricas estándar se pueden utilizar de esa manera, sin tener en cuenta el equilibrio.
Una línea recta corresponde a una uniformidad perfecta. La diferencia con una línea recta es la no uniformidad. Quiero minimizar la irregularidad.
¿Qué tiene de malo la desviación típica?