Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2883
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
и?
Usa los 6 últimos vértices de la ZZ como fichas. Y se obtiene lo mismo, sólo que más simple.
Usa los 6 últimos vértices de la ZZ como fichas. Y obtener lo mismo, sólo que más simple.
es solo un ejemplo desde cero, tenias que mostrar el concepto en algo.
¿Qué quieres buscar exactamente y de qué manera?
Por ejemplo tenemos este patrón, tres picos, o cualquier cosa (regla, evento, patrón, cluster).
Es sólo un ejemplo desde cero, algo para mostrar el concepto.
elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.
2) ¿Y cómo inventar otros eventos (que son cualquier cosa) en el gráfico intermedio y luego describirlos?
1)
En primer lugar, empecemos con la terminología...
Para mí un evento es un determinado acontecimiento(tuftología ) en el mercado que es de interés para un trader. Puede ser cualquier cosa - máximos , cambios de tendencia, precio en un nivel, rebote, tiempo, oferta en la pila, gran volumen, etc.... Cualquier cosa de interés.
Un acontecimiento puede describirse
1... funcionalmente
2...puede ser un registro...regla
3... puede ser un código... si lo piensas bien, 2 y 3 son la misma cosa.
2)
No hace falta inventar nada, hay algoritmos que inventan reglas ellos mismos, o escriben código....
1... el algoritmo inventó la regla/código
2...lo prueba en la historia
3...obtiene un resultado
No hay que inventar nada, hay algoritmos que hacen las reglas por sí mismos, o escriben el código...
No trabajo en R ni en Python.
Te compadezco)))
С++ ?
Bueno, te he dado un algoritmo que se ajusta a tus requisitos.
1) Sin limitaciones de tiempo, ya que escribimos nosotros mismos lo que necesitamos.
2) sin lógica de búsqueda de regularidades, porque escribimos nosotros mismos lo que necesitamos.
3) cualquier elección de descripción de patrones, incluso mediante reglas de registro o mediante funciones , porque escribimosnosotros mismos lo que necesitamos.
En mi concepto propuesto
estos patrones serán equivalentes, y los propios patrones pueden ser de cualquier complejidad.
y ningún AMO puede hacerlo.
y hay reglas de "parada", y ningún AMO puede hacer eso tampoco.
Significa un AMO de propósito general con datos tabulares en la entrada.
¿No tiene un límite explícito en la longitud del patrón de 10 barras? Está claro que el patrón en sí no está ligado al tiempo, pero ¿el momento de entrar en una operación está ligado de alguna manera al patrón? Y el número de barras por el que se cuenta todo desde el momento de la entrada está claramente limitado por el tamaño del patrón. Aún así, obtenemos una ventana de cálculo de un tamaño determinado.
¿No tiene una restricción explícita sobre la longitud del patrón de 10 barras? Está claro que el patrón en sí no está ligado al tiempo, pero ¿el momento de entrar en una operación está ligado de alguna manera al patrón? Y el número de barras por el que se cuenta todo desde el momento de la entrada está claramente limitado por el tamaño del patrón. Aún así, obtenemos una ventana de cálculo de un tamaño determinado.
Combina ambas cosas...
1) las reglas pueden buscar en las últimas 10 velas ( indexación rígida [1 : 10] )
2) las reglas se pueden buscar en todos los datos independientemente del índice, es un bucle [i], también estas reglas pueden mirar no sólo en su índice, sino también en [i+n ].
X[2, "cerrar"] significa la segunda cláusula desde el último precio.
X[i, "close"] - este es el cloze en el bucle (puede estar en cualquier lugar incluso +100)
X[i+5, "close"] - en cualquier lugar +5.
A grandes rasgos, por ejemplo, podemos encontrar un patrón independiente de tres velas, hace 100+ velas e inmediatamente compararlo con el penúltimo precio del cierre ...
En otras palabras, el modelo entiende lo que los últimos precios son y entiende lo que los precios acaban de ser, independientemente de cuando....
Si te interesa, te puedo enviar el código, las funciones, cómo se buscan las reglas, las funciones de fitness.
A grandes rasgos por ejemplo podemos encontrar un patrón independiente de tres velas, hace 100+ velas e inmediatamente compararlo con el penúltimo precio de un cloze.
En otras palabras, el modelo entiende cuáles son los últimos precios y entiende cuáles acaban de ser los precios, independientemente de cuándo....
Si te interesa, puedo enviarte el código, las funciones, cómo se buscan las reglas, las funciones de fitness.
Escríbeme y le echaré un vistazo. Esto podría ser interesante.
es una combinación de ambos.
1) las reglas pueden mirar las últimas 10 velas ( hard indexing [1 : 10] )
2) las reglas pueden buscar en todos los datos independientemente del índice, es un bucle [i] , además estas reglas pueden buscar no sólo en su índice sino también en [i+n ].
1) Tengo una disonancia por la discrepancia entre lo que tu llamas reglas y lo que se suele llamar reglas (en trading). Normalmente en trading son las reglas de trading - apertura, cierre o cambio de volumen/dirección de una posición. La cuestión es cómo se construye la lógica de trading a partir de tus reglas
2) Independientemente de la respuesta al primer punto, existe un problema con un conjunto demasiado grande de reglas iniciales para formar reglas lógicas de negociación. El problema es que el sobreajuste es posible. En algún lugar del foro ya he escrito sobre el ejemplo de elegir una "buena hora" de la semana, que incluso elegir entre 120 variantes da la posibilidad de "ver" siempre una oportunidad de trading, que en realidad obviamente no existe. A grandes rasgos, los juegos de sobre-selección con SB pueden ser peligrosos. Está claro que el precio no es exactamente SB, pero las similitudes son demasiado grandes para ignorarlas.