Sistema de no ajuste - características principales - página 3
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DE ACUERDO. Entonces, por favor (todo el mundo) contéstame a una pregunta tonta: ¿cuál es el objetivo de la optimización?
Estoy de acuerdo. Ya hablé de esto al principio.
La optimización no es necesaria. y las primeras pruebas pueden realizarse en el probador. (tautológico pero cierto)
Y el manifiesto trata de eso.
>> ¿Quién lo lee?
DE ACUERDO. Entonces, por favor (todo el mundo) contéstame a la pregunta retardada: ¿para qué sirve la optimización?
Si buscamos parámetros óptimos, ¿qué es, si no un ajuste? ¿O estamos utilizando el optimizador para investigar el propio ST? Una prueba de conducción como esta.
Entonces, ¿quizás deberíamos centrarnos en los propios criterios de investigación de la ST mediante la optimización?
Estoy de acuerdo en que la optimización es más bien una recopilación estadística, un estudio de solidez de una idea comercial.
También voy a añadir algunos fragmentos:
1 Afirmación. Cualquier sistema es en sí mismo una optimización del mercado. Elegimos puntos de entrada y salida favorables y nos protegemos con las reglas de la mm. Ahora mismo estoy escribiendo un sistema que no tiene ni un solo parámetro que optimizar en el probador. Pero incluso tiene al menos cuatro parámetros: entrada, salida, mantenimiento de la posición, gestión de mm. Todos estos parámetros son la optimización del mercado.
2 Afirmación. Se desprende de la primera. No existe ningún sistema de negociación no optimizado (manual o mecánico). La única excepción es un sistema completamente aleatorio, en el que se selecciona al azar el volumen de una posición, la hora de apertura y de cierre.
3 Afirmación. Dado que la optimización está presente de forma invisible en cualquier sistema de comercio, entonces las conversaciones de que cualquier optimización es mala no tienen sentido.
4 Afirmación. Pensé muchas veces que el mercado funcionaba así, pero la optimización demuestra que el mercado funciona de otra manera. Por lo tanto, las afirmaciones de que los parámetros del sistema deben seleccionarse únicamente sobre la base de la lógica y la razón son erróneas.
Afirmación 5. Se desprende de la anterior. La principal tarea de optimización (para mí, al menos) es encontrar un estado estable de desarrollo del sistema, independientemente del mercado (con algunas reservas) y del calendario (también con algunas reservas).
Las "afirmaciones" presentadas son puramente mi IMHO, no afirman nada, así que por favor no picotees demasiado.
Bien. Entonces, por favor (todo el mundo) contéstame a una pregunta estúpida: ¿para qué sirve la optimización?
Si buscamos parámetros óptimos, ¿qué es esto sino un ajuste? ¿O estamos utilizando el optimizador para explorar el propio ST? Una prueba de conducción como esta.
Por supuesto que es una prueba de manejo. Al menos conmigo. Y sin la genética encendida, la enumeración completa de los parámetros, el campo de los resultados, la selección de una zona estable y suave, el cálculo erróneo por separado en el logn\shorts\all juntos, el desplazamiento de la ventana, todo de nuevo. Y lo que el optimizador encuentra es la primera ejecución, para ver cómo es en absoluto.
No existe un criterio único. Más concretamente, es peligroso limitarse a un solo criterio. Especialmente cuando se trata de apostar por lo real.
También voy a añadir algunos fragmentos:
1 Afirmación. Cualquier sistema es en sí mismo una optimización del mercado. Elegimos puntos de entrada y salida favorables y nos protegemos con las reglas de la mm. Ahora mismo estoy escribiendo un sistema que no tiene ni un solo parámetro que optimizar en el probador. Pero incluso tiene al menos cuatro parámetros: entrada, salida, mantenimiento de la posición, gestión de mm. Todos estos parámetros son la optimización del mercado.
2 Afirmación. Se desprende de la primera. No existe ningún sistema de negociación no optimizado (manual o mecánico). La única excepción es un sistema completamente aleatorio, en el que se selecciona al azar el volumen de una posición, la hora de apertura y de cierre.
3 Afirmación. Dado que la optimización está presente de forma invisible en cualquier sistema de comercio, entonces las conversaciones de que cualquier optimización es mala no tienen sentido.
4 Afirmación. Pensé muchas veces que el mercado funcionaba así, pero la optimización demuestra que el mercado funciona de otra manera. Por lo tanto, las afirmaciones de que los parámetros del sistema deben seleccionarse únicamente sobre la base de la lógica y la razón son erróneas.
Afirmación 5. Se desprende de la anterior. La principal tarea de optimización (al menos para mí) es encontrar el desarrollo estable del sistema, independientemente del mercado (con algunas reservas) y del calendario (también con algunas reservas).
Las "afirmaciones" anteriores son puramente mi opinión y no pretenden ser nada, así que por favor, no le den importancia.
Soy partidario de separar el término optimización del estado del sistema en un momento determinado (esto incluye la propia posición monetaria actual, el estado del mercado su tendencia, etc.)
- ¡el propio sistema tiene que hacerlo!
y la llamada optimización de los parámetros de entrada en la MT.
Se trata de diferentes optimizaciones (añadidas)
¡Cielo y tierra! (o más bien un pantano cojo cerca de la planta química)
También voy a añadir algunos fragmentos:
1 Afirmación. Cualquier sistema es en sí mismo una optimización del mercado. Elegimos puntos de entrada y salida favorables y nos protegemos con las reglas de la mm. Ahora mismo estoy escribiendo un sistema que no tiene ni un solo parámetro que optimizar en el probador. Pero incluso tiene al menos cuatro parámetros: entrada, salida, mantenimiento de la posición, gestión de mm. Todos estos parámetros son la optimización del mercado.
El mercado no se puede optimizar, es un hecho que nos viene dado por nuestros sentidos. Nuestra relación con el mercado - sí - puede ser optimizada.
2 Afirmación. Se desprende de la primera. No existe ningún sistema de negociación no optimizado (manual o mecánico). La única excepción es un sistema completamente aleatorio, en el que se selecciona al azar el volumen de una posición, la hora de apertura y de cierre.
Es difícil discutirlo. A menos, claro, que nos concentremos en "optimizar el mercado".
3 Afirmación. Dado que la optimización está presente de forma invisible en cualquier sistema de comercio, hablar de que cualquier optimización es mala no tiene sentido.
¿Sabes lo que es un silogismo? Es una afirmación en la que todas las conclusiones lógicas se derivan de una premisa incorrecta.
4 Afirmación. Muchas veces he pensado que el mercado funciona así, pero la optimización demuestra que el mercado funciona de otra manera. Por consiguiente, las afirmaciones de que los parámetros del sistema deben seleccionarse únicamente desde fuera, basándose en la lógica y la razón, son erróneas.
Sí... Y puse el ejemplo del mono como una broma. Pero ahí está...
5 La afirmación. Se desprende de la anterior. La tarea principal de la optimización (al menos para mí) es encontrar un estado estable de desarrollo del sistema, independientemente del mercado (con algunas reservas) y del calendario (también con algunas reservas).
Es un interesante ramillete de palabras: un estado estable de desarrollo del sistema. Sólo falta el "campo informativo-energético" para completar el sentimiento y el estilo. (Pregúntale a la sanadora Epifanía).
Las "afirmaciones" presentadas son puramente mi IMHO, no afirman nada, así que por favor no picotees demasiado.
Todavía no he empezado. Aunque... qué hay para empezar. El IMHO es el IMHO.
Dado que el mercado no puede optimizarse en principio, no puede haber ningún sistema de negociación que muestre mejores resultados que un generador de números aleatorios.
Swinosaurios, por favor, no comentéis más en mis posts. Simplemente no puedo tener discusiones con tontos (nadie puede).
Hay un libro sobre cómo crear buenos sistemas y probarlos adecuadamente.
Hay un libro sobre cómo crear y probar adecuadamente buenos sistemas. No hay un único criterio suficiente para un sistema robusto, sino un gran montón de criterios necesarios. Me refiero al libro de Pardo (hay un hilo creado hace más de 2 años, pero que nunca llegó a su conclusión lógica).
Análisis de avance (probablemente lo que HideYourRichess llamó "optimización de ventana deslizante") - es sólo un modelo de cambios en los parámetros externos en tiempo real, dejando el sistema en alguna zona estable. Tampoco ofrece garantías, pero un sistema que haya superado el análisis previo (junto con decenas de otras pruebas y criterios) tiene muchas posibilidades de ser robusto. Y en este enfoque del diseño del sistema, los parámetros externos no tienen por qué ser lógicamente válidos (ahora no estamos hablando de un sistema perfecto).
La optimización es útil, pero es todo un conjunto de acciones en las que encontrar una zona de estabilidad suficientemente amplia no es el último paso del diseño del sistema.
Hace mucho tiempo que no utilizo un optimizador, ya que trato de buscar formas de evitar parámetros externos arbitrarios que tendrían que ser optimizados. Por ejemplo: si la primera versión del sistema utiliza una escala con un periodo de 20, entonces intento ampliar el sistema para que utilice otras escalas con periodos en el rango de, digamos, 5 a 40, sobre los mismos derechos. Esto también es parametrización, pero aún está lejos de ser tan rígido como simplemente fijar el número 20 como externo.
Dado que el mercado no puede optimizarse, en principio no puede haber ningún sistema de negociación que funcione mejor que un generador de números aleatorios.
Swinosaurus, por favor, no comentes más mis posts. Simplemente no puedo tener discusiones con tontos (nadie puede).
No voy a comentar nada. ¿Puedo llamarte por tu nombre?)
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¿Qué tipo de comentarios esperabas sobre tu obra pseudocientífica que pretende ser marmolizada? Como, más despacio, ¿estamos tomando notas?
Si ya has dicho una estupidez - no le pasa a nadie, entonces es lo último que hay que hacer según el principio "Eres un tonto". Pareces una persona cuerda.