Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2885

 
Uladzimir Izerski #:

No de forma moralizante u ofensiva :-)

¿Qué son los extremos? Hay muchas variantes.

Bueno, en el marco de hablar de velas, me refería a extremos de velas altas y bajas.

 
mytarmailS #:

Bueno, en el contexto de hablar de velas, me refería a los extremos de las velas altas y bajas.

No es tan importante. En los patrones de velas ( son combinaciones de OHLC ) habrá variantes más frecuentes con extrema. Eso es todo. Y más en un gráfico de minutos.

 
Uladzimir Izerski #:

No es tan importante. En los patrones de velas ( estas son las combinaciones de OHLC ) habrá variantes más frecuentes con extremos. Eso es todo. Y más aún en un gráfico de minutos.

Yo no uso extremas en mi trading, si a eso te refieres, y tampoco uso MO
 
mytarmailS #:
Yo no utilizo extremos en mi trading, si es a eso a lo que te refieres, y tampoco utilizo MOs

En el comercio, siempre hay que tener algunos puntos de referencia.

¿Cuáles son tus puntos de referencia para entrar en el mercado? ¿De"extremos" desconocidos para mí?

P.D. Ausente durante mucho tiempo. Ocupado.

 
Uladzimir Izerski #:

En el comercio, siempre hay que tener algún tipo de punto de referencia.

¿A partir de qué consideraciones entra en el mercado? ¿Desde"extremos" desconocidos para mí?

P.D. Ausente durante mucho tiempo. Ocupado.

Existe el concepto de "traders bloqueados", probablemente sea inútil buscarlo en google, quien sabe sabe, así que uso estos traders bloqueados en el trading de nivel.

Pero no siempre funciona, ya he pillado stops.

 

Qué es importante a la hora de analizar el mercado...Lo que he aprendido.....

1) El precio absoluto es importante

2) Los niveles están ahí y son importantes, pero no son lo que escriben en los libros.

3) El precio no es SB.

4) El mercado está hecho de participantes, como la materia está hecha de átomos, y debe ser investigado usando tales métodos.

5) El mercado es bastante determinista.

 
mytarmailS #:

Lo importante al analizar el mercado...Lo que he aprendido.....

1) El precio absoluto es importante

2) Los niveles están ahí y son importantes, pero no son lo que escriben en los libros.

3) El precio no es SB.

4) El mercado se compone de participantes, como una sustancia se compone de átomos, y debe ser investigado utilizando tales métodos.

5) El mercado es bastante determinista.

1) Por supuesto que es importante, lo que no niega la importancia de los incrementos. Lo que se negocia es el incremento.

2) Hay una gran diferencia entre "veo niveles con mis ojos" y "el análisis ha demostrado la presencia de niveles y su importancia para el trading".

3) El precio no es SB, pero la pregunta importante es "¿en qué sentido y hasta qué punto el precio no es SB ahora?". Las diferentes variaciones de las diferencias con respecto a la SB pueden llevar a formas opuestas de negociarlas.

4) Si recordamos a los antiguos fundadores griegos del atomismo, podían tener átomos de cualquier tamaño, incluso mayores que un planeta (lo principal era la indivisibilidad, no la pequeñez). Lo mismo ocurre en el mercado: un participante-estado, por ejemplo, puede pesar más que todos los demás participantes en el mercado.

La econofísica intenta adaptar a los mercados las ideas de la física estadística, que estudia la materia como formada por átomos. Parece interesante, pero hasta ahora sin muchos resultados.

5) Un mercado es determinista sólo con respecto a toda la información que lo determina. Esta información nunca está totalmente disponible para nadie, por lo que siempre existe incertidumbre. Actualmente existen dos formas de modelizar la incertidumbre: la teoría de probabilidades y la teoría de juegos.

 
Aleksey Nikolayev #:

1) Por supuesto que es importante, lo que no niega la importancia de los incrementos. Lo que se negocia es el incremento.

2) Hay una gran diferencia entre "veo niveles con mis ojos" y "el análisis ha demostrado la presencia de niveles y su importancia para el trading".

3) El precio no es SB, pero la pregunta importante es "¿en qué sentido y hasta qué punto el precio no es SB ahora?". Diferentes variantes de diferencias respecto al SB pueden llevar a formas opuestas de operar con ellos.

4) Si recordamos a los antiguos fundadores griegos del atomismo, podían tener átomos de cualquier tamaño, incluso mayores que un planeta (lo principal era la indivisibilidad, no la pequeñez). Lo mismo ocurre en el mercado: un participante-estado, por ejemplo, puede pesar más que todos los demás participantes en el mercado.

La econofísica intenta adaptar a los mercados las ideas de la física estadística, que estudia la materia como formada por átomos. Parece interesante, pero hasta ahora sin muchos resultados.

5) Un mercado es determinista sólo con respecto a toda la información que lo determina. Esta información nunca está totalmente disponible para nadie, por lo que siempre existe incertidumbre. Actualmente existen dos formas de modelizar la incertidumbre: la teoría de probabilidades y la teoría de juegos.

1) para negociar algo, primero hay que analizarlo adecuadamente, los incrementos no son adecuados para el análisis porque se pierde el conocimiento de los precios pasados.

2) ¿qué se entiende por análisis? según Wikipedia, el análisis es la división de un todo en partes para su estudio, ¿qué me impide hacerlo visualmente?

3) si por ejemplo un patrón de mercado que funciona es una falsa ruptura de un doble techo.
Tenemos una secuencia de eventos compleja y no estadistica en el tiempo, ¿para que sirve compararla con SB??? ¿obtendremos algo adecuado en la salida?

4) Quise decir que cuando se analiza el mercado siempre hay que tener en cuenta que es una suma de eventos separados, participantes, acciones, es por eso que no se repite, demasiadas combinaciones....
También quise decir que al analizar el mercado hay que descomponerlo en participantes, o sus acciones o algo relacionado con ellos, y luego analizarlo, por cierto, esto corresponderá al concepto de la palabra análisis.

5) No soy competente en esto
 
Aleksey Nikolayev #:

1) Por supuesto que es importante, lo que no niega la importancia de los incrementos. Lo que se negocia es el incremento.

2) Hay una gran diferencia entre "veo niveles con mis ojos" y "el análisis ha demostrado la presencia de niveles y su importancia para el trading".

3) El precio no es SB, pero la pregunta importante es "¿en qué sentido y hasta qué punto el precio no es SB ahora?". Diferentes variantes de diferencias respecto al SB pueden llevar a formas opuestas de operar con ellos.

4) Si recordamos a los antiguos fundadores griegos del atomismo, podían tener átomos de cualquier tamaño, incluso mayores que un planeta (lo principal era la indivisibilidad, no la pequeñez). Lo mismo ocurre en el mercado: un participante-estado, por ejemplo, puede pesar más que todos los demás participantes en el mercado.

La econofísica intenta adaptar a los mercados las ideas de la física estadística, que estudia la materia como formada por átomos. Parece interesante, pero hasta ahora sin muchos resultados.

5) Un mercado es determinista sólo con respecto a toda la información que lo determina. Esta información nunca está totalmente disponible para nadie, por lo que siempre existe incertidumbre. Actualmente existen dos formas de modelizar la incertidumbre: la teoría de probabilidades y la teoría de juegos.

Estoy de acuerdo con todas ellas.

Por experiencia personal:

intenté, hace mucho tiempo, predecir un paso por delante del GSC, obtuve con resultados algo así como el 60%. simplemente tomé las direcciones de los incrementos de las últimas n muestras. de hecho, pirateé el algoritmo del GSC.

Hice lo mismo innumerables veces con series temporales - el resultado total es un poco más del 50%. pero esto no significa que no haya información aquí, la hay, pero prácticamente no hay información entre barras vecinas. pero si se toman barras no seguidas, sino sólo las que satisfacen "algunas condiciones" - los resultados ya son mejores que al predecir el GCH. las series temporales son muy heterogéneas en la disponibilidad de información por conteos ordinales, pero esto todavía no se puede llamar no estacionariedad, y no sé cómo llamarlo más correctamente.

ss. no quiero dar lecciones a nadie, solo pienso en voz alta.

 
Andrey Dik #:

Estoy de acuerdo con todo.

por experiencia personal:

Traté, hace mucho tiempo, para predecir un paso por delante de la GCH, resultó con resultados que algo así como el 60%. tomó sólo la dirección de los incrementos de los últimos n muestras. de hecho, hackeado el algoritmo de la GCH.

Hice lo mismo innumerables veces con series temporales - el resultado total es un poco más del 50%. pero esto no quiere decir que no hay información aquí, la hay, pero prácticamente ninguna información entre barras vecinas. pero si se toman barras no seguidas, sino sólo las que satisfacen "algunas condiciones" - los resultados ya son mejores que al predecir el GCH. Las series temporales son muy heterogéneas en cuanto a la disponibilidad de información por conteos ordinales, pero a esto todavía no se le puede llamar no estacionariedad, y no sé cómo llamarlo más correctamente.

ss. no quiero dar lecciones a nadie, solo pienso en voz alta.

Cada barra tiene una estructura interna. Si las estructuras coinciden, puede ser alguna condición.

Una barra puede ser considerada como una estructura compleja.

El ejemplo muestra barras de 5 minutos en 1 hora. Las horas no están cortadas por el comienzo de la hora, pero creo que el punto es claro, que hay una diferencia entre mirar una barra de hora desnuda o una estructural.

bk35

Razón de la queja: