Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2518
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Señores, asiduos a este hilo, díganme si hay algún éxito en el aprendizaje automático, productos ya hechos que funcionen...
No hay ninguno preparado. Tampoco hay ninguno de larga duración. Y aprender sobre la marcha, es un algoritmo pesado. Esto no es una optimización.
Todo el mundo sabe la respuesta correcta y a nadie le interesa. Lo que sí es interesante es la respuesta de personajes tan pintorescos como el Autómata. Y la respuesta de Alexander es interesante. Con su energía y pasión).
¡Hola, doctor! Los viejos tiempos... Sí... ¿Es necesaria la respuesta correcta?
La propia formulación de la pregunta provoca un activo debate, ya se han escrito volúmenes enteros sobre el smartlab. Hasta ahora, la gente está estudiando el método Warlock - dar resultados de las pruebas que confirman o niegan, el comercio con él. La gente está interesada y eso es lo principal.
Alexander_K #:
Todavía hay gente que investiga el método de Koldun, dando resultados de pruebas que lo confirman y lo refutan, comerciando con él.
¿Es donde está el canal con la suma de incrementos?
Obviamente, este sistema no funcionará directamente debido a las tendencias (valores atípicos). Necesitamos algún tipo de filtro, pero no está claro de qué tipo. A primera vista, la predicción de la volatilidad parece estar pidiendo, pero quién sabe ...
¿Es ahí donde está el canal con la suma de los incrementos?
Qué puedo decir, obviamente este sistema no funcionará directamente debido a las tendencias (valores atípicos). A primera vista, la previsión de la volatilidad parece estar en el punto de mira, pero quién sabe...
La gente lo está ajustando a sus necesidades y aspiraciones. Yo personalmente - uso algún tipo de previsión de la media y la volatilidad que, como usted sabe, depende del número de ticks recibidos por unidad de tiempo.
Sí. La gente lo está ajustando a sus necesidades y aspiraciones. Yo personalmente - uso algún tipo de previsión de la media y la volatilidad, que se sabe que depende del número de ticks entrantes por unidad de tiempo.
La velocidad de los ticks en qué período en relación con TF. ¿Y cómo. como el número de ticks por periodo o el tiempo medio entre ticks por periodo?
¿En qué periodo se mide la tasa de tic-tac con respecto a la TF? ¿Y cómo. como el número por periodo o el tiempo medio entre ticks por periodo?
Cuando utilizamos la fórmula S*sqrt(T) para calcular la desviación estándar del proceso, debemos entender que en el mercado T es una función del número de ticks entrantes (o eventos a mayor escala) en el tiempo.
Eso es lo que T debería poder predecir. En el caso más simple, es el número máximo posible de eventos durante un intervalo de tiempo definido, por ejemplo durante un día. Esto elimina la no estacionariedad del proceso de ocurrencia de eventos.
Para períodos < un día, tenemos que contar el número de eventos para cada hora de 0 a 23, y predecirlos para el período de tiempo seleccionado, por ejemplo =8 horas para la hora actual del día.
Cuando utilizamos la fórmula S*sqrt(T) para calcular la desviación estándar del proceso, debemos entender que en el mercado T es una función del número de ticks (o eventos a mayor escala) que entran frente al tiempo.
Eso es lo que T debería poder predecir. En el caso más simple, es el número máximo posible de eventos durante un intervalo de tiempo definido, por ejemplo durante un día. Esto elimina la no estacionariedad del proceso de ocurrencia de eventos.
Para períodos < un día, tenemos que contar el número de eventos para cada hora de 0 a 23, y predecirlos para el período de tiempo seleccionado, por ejemplo =8 horas para la hora actual del día.
¿Es esto como un múltiplo razonable de la TF? A los 15 minutos los 15 minutos cuentan por ventana deslizante cada minuto o toman una hora o 5 minutos para determinar la tasa.
¿Es esto como un múltiplo razonable de la TF? A los 15 minutos todos los 15 minutos cuentan como una ventana deslizante cada minuto o tomar una hora o 5 minutos para determinar la velocidad.
Yo no trabajo a esa escala, por desgracia. Tengo una ventana de 8 o más horas en tiempo astronómico (y, en consecuencia, tiempo de mercado variable).
Cuando utilizamos la fórmula S*sqrt(T) para calcular la desviación estándar del proceso, debemos entender que en el mercado T es una función del número de ticks (o eventos a mayor escala) que entran frente al tiempo.
Eso es lo que T debería poder predecir. En el caso más simple, es el número máximo posible de eventos durante un intervalo de tiempo definido, por ejemplo durante un día. Esto elimina la no estacionariedad del proceso de ocurrencia de eventos.
Para periodos < un día, tenemos que contar el número para cada hora particular de 0 a 23 y predecir el número de eventos para un periodo de tiempo dado, por ejemplo =8 horas para la hora actual del día.
S*sqrt(T)
Entonces podemos suponer que si trabajamos en una ventana fija en tiempo astronómico, entonces en lugar de pronosticar T (usando, según entiendo, estadísticas horarias de llegada de cantidad de ticks, por tipo de histogramas de volatilidad horaria, etc.) es decir la cantidad de eventos (ticks en este caso) debemos pronosticar la cantidad de puntos de cambio de precio en el futuro algún P.
Aunque es más bien una tontería... ))
S*sqrt(T)
Entonces es posible asumir, que si trabajamos en ventana fija por tiempo astronómico, entonces en vez de predecir T (usando, según entiendo, estadísticas horarias de llegada de cantidad de ticks, por tipo de histogramas de volatilidad horaria, etc.) es decir cantidad de eventos (ticks en este caso) es necesario predecir la cantidad de puntos de cambio de precio en el futuro algún P.
Aunque es más bien una tontería... ))
En realidad no, no lo es. Funciona aproximadamente de la misma manera. Es casi así... los puntos de cambio de precio se predicen siempre que sqrt(t) esté dentro de ciertos límites.
La razón es que no siempre está "en el marco" y salir de él es siempre una sorpresa.
Mientras el sqrt se acerque a uno típico, incluso los tiempos de inversión se conocen con mucha precisión. Pero en cuanto los sobrepasa los giros se "deslizan" hacia la derecha y hacia la izquierda.