Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2521
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Permítanme explicar de nuevo mis conclusiones:
Para una estimación general del AFC sobre un proceso de paseo aleatorio, es necesario
- tomar una muestra lo más grande posible (100.000 mil en mi caso)
- utilizar datos normalizados
Conclusión: el coeficiente de Pearson es cero, todo lo demás es un error de estimación del proceso a partir de la muestra.
Es decir, el proceso de paseo aleatorio no tiene autocorrelación alguna.
Es igual a 0. ( 0,0010599888334729966 ), donde 0 es la autocorrelación real y 0,00105 el error.
¡No! No necesitas tomar ninguna muestra. Hay que tomar la definición y calcular a partir de ella.
¡No! No tienes que tomar ninguna muestra. Hay que tomar la definición y contar a partir de ella.
De acuerdo, pero entonces no tienes que contar nada en absoluto, porque un paseo aleatorio simplemente no puede tener ninguna autocorrelación en principio, porque yo mismo creé un conjunto aleatorio de números cuya generación no tenía ninguna relación entre sí. ¿Por qué habría una correlación que no he establecido? Sin embargo, es útil probar la serie de números resultante, y asegurarse de ello, y al mismo tiempo comprobar sus métodos de estimación y su eficacia...
Pero sí, simplemente tenemos formas diferentes de pensar, tú piensas como un matemático académico, mientras que yo uso la simulación por ordenador, son enfoques diferentes para la resolución de problemas.
Está intentando sustituir el ACF por su estimación muestral. Empiece por definir el ACF, no por aproximarlo a partir de una implementación disponible (muestra).
Ejemplo. Sea Xi el ruido blanco. Entonces su ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj)* COV(Xk,Xk)) - es una función de los dos índices j y k, que es igual a uno si j==k y cero cuando j!=k.j y k son índices temporales?
Sí.
¿Y cómo se sustituye esto en la fórmula del SB?)
Hay que calcularel COV(Yj,Yk), donde Yn=X1+X2+...+Xn, donde Xi es ruido blanco. A continuación, al igual que en el caso del ruido blanco, calcule ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)).
Sí.
Hay que calcularel COV(Yj,Yk), donde Yn=X1+X2+...+Xn, donde Xi es ruido blanco. A continuación, calcule ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)) de la misma manera que en el caso del ruido blanco.
Si entiendo bien, las sumas de X1 a Xj y de X1 a Xk se sustituyen
Sí.
la suma de Xj a Xk permanece en la fórmula.
No. Si j<k, entonces COV(Yj ,Yk)= CO V (Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+...+Xk)=...
La tabla de multiplicar también es una fórmula. Por lo tanto, su afirmación debe interpretarse de la siguiente manera: operar con fórmulas con las que se está familiarizado es practicar, y con las que no se está familiarizado es teorizar).
"En el mercado, la tabla de multiplicar está cambiando", debe ser interpretado)
Se supone que se cambia a una mesa especial, muy práctica y completamente secreta) Me recuerda a la anécdota del tambor Stradivarius)
"En el mercado la tabla de multiplicación cambia", debe ser interpretado)
Era casi como si estos instrumentos se utilizaran para enviar la primera nave espacial al espacio. En este instrumento espacial se hicieron muchos cálculos).
Hoy en día, los jóvenes no tienen ni idea de lo que es).
Supongo que se está cambiando a una mesa especial, muy práctica y de alto secreto) Me recuerda al chiste del tambor Stradivarius)