Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1498
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En cuanto a los huecos que quieres dividir en varias barras.
Preferiría no negociar en ese momento, sino esperar. Dicen que el scalping a 20-50 pts no funcionará debido a la ampliación del spread. Yo mismo he visto un diferencial de 200 puntos (5 marcas). Con tp/sl 20-50 pt todas las operaciones se cerrarán por SL, y no por 20-50 pt, sino por el peor precio del spread, es decir, 200 puntos peor de lo esperado. Sólo depende del spread, los saltos de precio de 30-100 pt por tick también harán que la estrategia sea inutilizable.
Una estrategia con grandes paradas o sin paradas será suficiente.
Si se definen estos ciclos de tiempo, se descubrirá que se trata de la memoria del proceso, que el tiempo es el único parámetro que distingue la BP real de la SB.
Los períodos de los ciclos en M1 también cambian constantemente, desde 3 minutos hasta varias horas. Si los huecos se descomponen en barras separadas, la gama de períodos posibles se extiende desde 3-5 segundos hasta varias horas. a varias horas. En mi opinión, esto sería aún más inestable.
En cuanto a los huecos que quieres dividir en varias barras.
Preferiría no negociar en ese momento, sino esperar. El scalping a 20-50 pts no funcionará allí debido a la ampliación del spread. Yo mismo he visto un diferencial de 200 puntos (5 marcas). Con tp/sl 20-50 pt todas las operaciones se cerrarán por SL, y no por 20-50 pt, sino por el peor precio del spread, es decir, 200 puntos peor de lo esperado. Esto es sólo del spread, los saltos de precio de 30-100 pt por tick también romperán la estrategia.
¿De dónde viene esa cita? Yo no he escrito nada sobre lagunas
nada funcionará, las barras de garrapatas sólo dan una pequeña ventaja, es decir, recortadas, por lo que la "memoria" sigue siendo muy difícil de sacar
Y esos ciclos de volatilidad tampoco son siempre periódicos y a veces hay mucho por ahí, aunque claramente no es SB¿De dónde has sacado esa cita? Yo no he dicho nada de lagunas.
El 95% de los demás bares apenas contienen nada interesante en su interior.
Pasar a los ticks, implica desplegar exactamente las barras de separación. Al fin y al cabo, pueden desplegarse en 10-20 bares individuales.
Es poco probable que el 95% de los demás bares contengan algo interesante en su interior.
En resumen, todo es quiromancia, de acuerdo, pero Alejandro puede hacerlo.
En cualquier caso, sin ella no se pueden extraer "patrones" de nada, ni NS. Y con esto, es muy difícil y quizás imposible.nada funcionará, las barras de garrapatas sólo dan una pequeña ventaja, es decir, el recorte, por lo que la "memoria" sigue siendo muy difícil de sacar
Y esos ciclos de volatilidad tampoco son siempre periódicos y a veces hay mucho, aunque obviamente no es SBDe todos modos, es todo quiromancia, de acuerdo, pero Alexander puede hacerlo.
:))) He estado indagando un poco en la estructura temporal y la estoy utilizando. Sin embargo, sigo teniendo miedo de mis propios conocimientos :))) Cargué mi TS de tal manera, que ahora casi no hay pedidos. Pero puedo arreglarlo.
Brevemente, mi opinión para aplicar NS a BP - es necesario utilizar una cierta ventana deslizante medida en el número de ticks adelgazados. No debería ser ni de 1000 ni de 2000 y no debería calcularse, por ejemplo, a partir de la desigualdad de Chebyshev, sino que debería estar ligado a un marco temporal: un ciclo. Este ciclo es un poco flotante y se llama sesión de negociación. Luego hay días, semanas, etc. Se trata de periodos, es decir, un ciclo completo de movimiento de precios dentro del rango de mínimos y máximos locales. Por supuesto, hay semiperíodos para encontrar, por ejemplo, un máximo. Y ciclos desde arriba. En otras palabras, el mercado es como una muñeca que anida en el tiempo :))).
Eso si NS funciona solo en estas zonas horarias, creo que hará el trabajo.
Las estrategias del canal vinculadas a estos ciclos funcionan. Y mi estado lo demuestra. Hasta ahora :)))
:))) He investigado un poco la estructura temporal y la estoy utilizando. Aunque sigo teniendo miedo de mis propios conocimientos :))) Cargué mi TS de tal manera, que ahora casi no hay intercambios. Pero puedo arreglarlo.
Brevemente, mi opinión para aplicar NS a BP - es necesario utilizar una cierta ventana deslizante medida en el número de ticks adelgazados. No debería ser ni de 1000 ni de 2000 y no debería calcularse, por ejemplo, a partir de la desigualdad de Chebyshev, sino que debería estar ligado a un marco temporal: un ciclo. Este ciclo es un poco flotante y se llama sesión de negociación. Luego hay días, semanas, etc. Se trata de periodos, es decir, un ciclo completo de movimiento de precios dentro del rango de mínimos y máximos locales. Por supuesto, hay semiperíodos para encontrar, por ejemplo, un máximo. Y ciclos desde arriba. En otras palabras, el mercado es como una muñeca que anida en el tiempo :))).
Eso si NS funciona solo en estas zonas horarias, creo que servirá.
Las estrategias del canal vinculadas a estos ciclos funcionan. Y mi estado lo demuestra. Hasta ahora :)))
Lo sé, pero es demasiado exagerado... No tengo ni idea de a qué sujetarlos, como un plátano. Yo también lo voy a intentar como canalizador, creo que he descubierto cómo hacerlo.
Incluso el libro que te di de Quantum y el supervisor dice que no intentes hacerlo todo tú mismo, que es un peligro para la vida. Este libro es para el equipo de desarrollo, y no puedo prometer nada.
Pero aquí somos los más listos, sí.
Sí, pero es un poco complicado... las propias NS me comen medio cerebro y tengo que pensar dónde ponerlas, como un plátano. Yo también voy a probar un canalizador, creo que ya he descubierto cómo hacerlo.
Naturalmente, es más rápido encontrar efectivo en los canales temporales.
Pero es una pena lo de la NS, es un camino tan largo... oops... Sí...
En los canales temporales, por supuesto, el dinero en efectivo es más rápido de encontrar.
Pero es una pena lo de la NS, ha llegado hasta aquí... oy, oy... Sí...
No, no, el NS se quedará, qué sin él :)
Tengo una idea pero no sé cómo ponerla en práctica...
1) Tenemos un segmento con datos de mercado (ODS)
2) Tenemos ciertos parámetros de mercado como la anchura, la altura, la velocidad, etc.
3) Tenemos un indicador, sean dos medias móviles.
4) Hay una equidad ideal basada en (ORD), se hicieron esos "tratos ideales", en base a los cuales se construyó la "equidad ideal".
5) hay tratos que se hacen en la intersección de medias (clásico)
El objetivo es encontrar una operación para que las acciones construidas se parezcan al máximo a las acciones ideales del paso 4), por ejemplo, para medir la correlación entre ellas.
La esencia del algoritmo es que debemos utilizar losparámetros de mercado del paso 2) para corregir los periodos de las medias en cada vela para obtener la operación más cercana a la equidad ideal.
Pido disculpas por mis declaraciones poco claras, siempre tengo un problema con ello,
En términos sencillos:
En cada vela, en función de los parámetros del mercado (punto 2), buscamos esos periodos de medias (punto 3, 5) para acercarnos al máximo a la equidad ideal en toda la zona de negociación (punto 4)
¿Cuáles son sus ideas sobre cómo debería aplicarse?