Cualquier pregunta de los recién llegados sobre MQL4 y MQL5, ayuda y discusión sobre algoritmos y códigos - página 781
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Hola. Estoy escribiendo una función - no puedo pasar un array como parámetro junto con otros parámetros. Ejemplos:
A partir de ahí, mi imaginación se agota.
Una función debe buscar de alguna manera a través de un array - y para ello, creo, se le debe pasar este array. ¿O no?
Gracias de antemano.
Vitaly ya ha escrito el orden de paso de los argumentos a una función.
Debo añadir: si has especificado un valor por defecto para uno de los argumentos en los parámetros de la función, entonces todos los argumentos posteriores deben tener también valores por defecto.
Vitaly ya ha escrito el orden en que se pasan los argumentos a la función.
Debo añadir: si se asigna un valor por defecto a uno de los argumentos de los parámetros de la función, entonces todos los argumentos posteriores deben tener también valores por defecto.
Cierto, como siempre se me escapó algo obvio. Y he leído sobre ello más de una vez.
Gracias, Vitaly.
Quiero escribir un indicador vinculado al ATR, con la salvedad de que a veces aparecen velas anormalmente grandes en el gráfico, como ocurrió el 3 de enero.
Esto no es una ficción del corredor, pero rompen todos los cálculos, ¿cuál es la mejor manera de excluirlos de los cálculos?
Y la segunda pregunta: aconséjame sobre qué período es óptimo para calcular el ATR para el gráfico diario y horario, ¿existen tales valores?
Quiero escribir un indicador vinculado al ATR, con la salvedad de que a veces aparecen velas anormalmente grandes en el gráfico, como ocurrió el 3 de enero.
Esto no es una ficción del corredor, pero rompen todos los cálculos, ¿cuál es la mejor manera de excluirlos de los cálculos?
Y la segunda pregunta: aconséjame sobre qué período es óptimo para calcular el ATR para el gráfico diario y horario, ¿existen tales valores?
En primer lugar, debemos responder a la pregunta "¿Qué es el ATR, qué muestra este indicador? Así podrá comprender la optimalidad y si hay que excluir algo de los cálculos.
Tengo una idea para escribir una función que tome y desplace un array. La pregunta es cómo hacer esta función para que ella misma determine qué tipo de array es unidimensional o bidimensional, de manera que no tenga que especificar en los argumentos cada vez que el array es bidimensional o regular. Al mismo tiempo, quiero aplicar una plantilla, para no tener que especificar el tipo de la matriz.
¿Cómo puedo hacer que no tenga que especificar el tipo de matriz?
Primero tenemos que responder a la pregunta "¿Qué es el ATR, qué muestra este indicador?
El indicador debe comparar el High-Low de la vela actual con algún valor promedio del período, lo que parece ser la tarea más fácil.
Y la segunda pregunta: aconsejar sobre qué período es óptimo para calcular el ATR para el diario y la hora, ¿existen tales valores?
periodo 3, turno 1 - trabajar en la RTA al principio del periodo.
periodo 3, turno 1 - trabajar en la RTA al principio del periodo.
No entiendo, ¿por qué necesitas un turno?
He preguntado por los diferentes periodos para los distintos plazos porque durante la noche los movimientos suelen ser muy flojos, y deberíamos ignorarlos o aumentar el periodo para suavizar las lecturas.
El indicador debe comparar el High-Low de la vela actual con algún valor medio del periodo, una tarea aparentemente sencilla.
El indicador técnico Average True Range (ATR) esuna medida de la volatilidad del mercado.
Cálculo
El rango verdadero es el mayor de los tres valores siguientes:
El Average True Range ( ATR) es una media móvil de los valores del rango verdadero.
Por lo tanto, si se excluye algún indicador del cálculo, no será el ATR, sino algo y algo...
Y la segunda respuesta: todo depende del objetivo. Si se trabaja intradía en H1, en mi opinión, es más razonable tomar el valor medio de varios días. Es decir, podemos considerar que el cambio de precio esperado del día actual es de xxx puntos. Respectivamente, si la estrategia implica mantener una posición abierta +/-1 hora, entonces el ATR debe ser mirado sobre varias barras del período H1.
No entiendo, ¿por qué necesitas un turno?
He preguntado por los diferentes periodos para los diferentes TFs porque durante la noche los movimientos suelen ser muy flojos y o bien hay que ignorarlos o aumentar el periodo para suavizar las lecturas.
El desplazamiento debe hacerse de manera que a partir de cada nuevo extremo en la TF estimada el ATR no cambie.
Los movimientos se desvanecen gradualmente, por lo que ATR(3) lo hará bien.
Sin embargo, no utilizo incrementos innecesarios, sólo utilizo el delta desde la apertura hasta el extremo.