Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1317
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Puedo darte una tarea, una tarea real, una tarea necesaria. Pero no lo resolverás. O lo harás cuando todos los demás lo hayan hecho por ti y sin ti. Ese es el problema.
Y nadie necesita un líder que no conozca el tema.
:))) Muy bien, abuelo, vete a dormir. Por supuesto, no sé cómo hacer nada.
Las tareas son resueltas conjuntamente por el actual intérprete. Esto es sólo para decir.
Sin embargo, los que entienden que pueden sacar algo útil de ese "algo", cocinan en sus propias gachas.
Pero hay quienes prometen pagar al programador por el programa con una salida o agradecerle con algo más de una súper estrategia, que supuestamente le reporta unos ingresos increíbles.
¿No es una tontería?
:))) Muy bien, abuelo, vete a dormir. Por supuesto que no puedo hacer nada.
Por supuesto que no puedes, ni siquiera aprender. La tecnología está perdida. Y todo el tema de TP trata de eso.
Estoy de acuerdo. TViMS no puede dominar completamente el mercado. Esa fina línea más allá de la cual no funciona es la presencia de movimientos no aleatorios en el proceso. ¿Cómo se definen matemáticamente? Ya me he devanado los sesos.
Así que eso es lo que me gustaría ver en la rama del Ministerio de Defensa: un trabajo en equipo coherente sobre este problema. No en el Grial, sino en una tarea específica: la asignación de periodos no aleatorios en BP.
Al menos 2 personas deben trabajar en el mismo entorno, operar con las mismas condiciones.
Ejemplo: Se establece una tarea - aquí hay una sinusoide con ruido blanco superpuesto, ¿una red neuronal predice tal cosa? Y así sucesivamente.
Mierda, pero no existe tal cosa. Mierda, ¿no os cansáis de intentar hacer esto por vuestra cuenta? Ugh...
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Así es, es el enfoque científico, nadie construye ni siquiera un edificio entero de apartamentos de una sola vez, no estoy hablando de una nave espacial, ni de un colisionador de hadrones, todo se descompone en tareas que se componen de otras más pequeñas, etc. hasta que la aritmética básica se queda en las "hojas". Antes de intentar derrotar al Forex, contra el que luchan gestores con billones de dólares y las mejores mentes del planeta, hay que "entrenar a los gatos", en general para entender lo que el algoritmo puede hacer frente a lo que no puede, etc. Pero entre los suscriptores de las señales y los amantes de la martingala el planteamiento es opuesto, y los fanáticos (probablemente cosacos de los DC) lo defienden de forma muy agresiva y elocuente, "el intercambio es fácil", "el artículo lo dice todo", "comprar el grial por 100 dólares", "¡perder - promediar! Es imposible y no hay motivo para discutir con esa gente.
En cuanto a la colectivización y el liderazgo, entre los quants todo es muy triste, incluso para las grandes fortunas, en cuanto has creado algo que funciona a la vez una fundación favorita (banco, propcompany...El comercio en sí mismo es bastante antisocial en su naturaleza, y el comercio de algo es aún más antisocial porque pueden pasar estúpidamente "todo lo que han trabajado duramente" en un pendrive (por bluetooth, por correo, ftp, websocket, etc.).), dicen que pueden ser castigados por ello (recordemos a Aliosha), como en los años 90, pero quieres que lo hagan por la bondad de su corazón...
Yo también, pero en intervalos cortos. Sospecho que los largos son a largo plazo,
patrones son poco probables o son fácilmente destruidos por factores externos.
PS Como ejemplo, usted encontró un patrón de 24 horas, que es grande!!.. y entró en un comercio en él. ¿Cuántos eventos externos, etc., pueden ocurrir en un día, de tal manera que no quede ningún rastro de su patrón? Y en el entrenamiento, no aprenderás nada sobre estos patrones rotos, sólo más tarde, cuando estés en el juego real. Al menos por la multitud de resultados posibles.
El futuro es incierto, las regularidades aparecen y desaparecen, es normal, pero es dudoso que deban ser efímeras. No tengo una muestra muy grande debido a la estrategia de tendencia y por lo tanto creo que no es razonable reducirla aún más.
Sin embargo, decidí llevar a cabo un experimento sobre la eficacia del entrenamiento en diferentes proporciones de la muestra de entrenamiento y de validación que participan en el entrenamiento. El paso será del 10%, es decir, al principio la muestra de entrenamiento será del 90% y la muestra de prueba del 10%, y luego la muestra de prueba se incrementará gradualmente en un 10%. Cada muestra contendrá 200 modelos, veamos qué sucede. Otra cuestión, cómo comparar mejor estas combinaciones, la media o el criterio absoluto - se aceptan ideas.
Pero el problema es que aquí todo el mundo es así, algunos incluso se mueren de hambre y duermen en un contenedor, pero no hacen nada juntos, no van de aprendices de nadie. Esta es la paranormalidad inherente a este foro. Si este hecho es común para usted, a mí me llama la atención.
Y quien duerme junto al cubo de la basura aquí, ¿no es un iluso?
El recurso más valioso es el tiempo, por lo que regalar su tiempo a un entusiasta no es algo muy sensato. Anteriormente sugerí una alianza por ideología para desarrollar conjuntamente ideas con las que la mayoría de esta comunidad está de acuerdo, pero esa opción tampoco resultó viable.
Por eso he invertido mi tiempo en el desarrollo y la puesta en práctica de mis ideas: trabajo entre 12 y 14 horas todos los días, incluidos los fines de semana, sería imposible hacerlo todo, trabajando en otros empleos.
Y quién está durmiendo junto a la papelera aquí, ¿no estás alucinando?
No te lo tomes como algo personal, Alexei. ¿Sabes cuántos profesores ha habido aquí antes que tú? La gente dio 10-15 años al Ministerio, pero al final - ningún resultado, desastre, pobreza... No estoy bromeando, fue así. Y lo que llama la atención es que esta gente eligió su propio modelo y lleva años trabajando en él, sin escuchar a nadie, sino al contrario, intentando venderlo a todo el mundo, a pesar de su evidente ineficacia. Recuerdo bien estas historias y personalmente no me gustaría repetirlas.
Si aún tienes fuerzas, adelante.
No te lo tomes como algo personal, Alexei. ¿Sabes cuántos maestros diferentes ha habido antes que tú? La gente dio 10-15 años al Ministerio de Educación, pero al final - ningún resultado, desastre, pobreza... No estoy bromeando, fue así. Y lo que llama la atención es que esta gente eligió su propio modelo y lleva años trabajando en él, sin escuchar a nadie, sino al contrario, intentando venderlo a todo el mundo, a pesar de su evidente ineficacia. Recuerdo bien estas historias y personalmente no me gustaría repetirlas.
Si todavía tienes fuerzas, adelante.
Permítanme, ¿estoy enseñando a alguien aquí a hacer algo, qué tiene que ver el término "Maestro"? La MO es una opción tan válida como la no MO - aun así, la gente luego le da vueltas a la idea en el optimizador y retoca la historia, y el resultado es deplorable. Nadie ha prometido que se pueda vivir del mercado. He tenido altibajos en mi vida, todo es bastante cíclico, el único problema es que cada nuevo ascenso requiere más esfuerzo, la vida limita nuestro desarrollo en el tiempo.
Aquí está el reto de Doc de nuevo
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De la teoría a la práctica
Dr. Trader, 2018.05.08 12:02
Hay dos archivos de prueba en el archivo atacha. Ambos contienen valores en la distribución normal, los histogramas son iguales y casi simétricos con respecto a cero.
Pero estos archivos tienen una diferencia muy grande: su marcación.
Un archivo tiene memoria (un proceso no markoviano), puede intentar predecir "el próximo valor es mayor que cero" basándose en los valores pasados. Se puede aplicar la neurónica y otro aprendizaje automático para predecir.
El otro archivo no tiene memoria (proceso de Markov), cualquier predicción fallará. El aprendizaje automático es impotente, pero quizá Alexander sea capaz de predecir algo con la física.
Quien aprenda a identificar qué archivo tiene memoria y cuál no, será brillante, y aplicando el mismo método al forex se demostrará finalmente que el proceso de formación de precios es efectivamente markoviano.
También conviene comprobar si la distribución normal es una condición suficiente para la rentabilidad del modelo. Haga un gráfico acumulativo de paseo aleatorio() y trate de operar en él.
Aquí tenía un modelo que le iba bien y le daba beneficios en una de las series artificiales que se adjuntaban en ese post. Si tu modelo no puede hacer eso, tal vez sea demasiado pronto para enfrentarse a las BP reales.
Estaba trabajando con las primeras diferencias - incrementos en los BPs reales adelgazados, y algo más (no me dijo todo, por supuesto). Su modelo predijo el signo del siguiente incremento y su señal fue positiva.
Entonces, ¿por qué todo el mundo aquí escupe sobre la experiencia de los comerciantes de éxito y reinventa todo aquí, asustando a los jóvenes con algún herbario? No lo entiendo. Me niego a entender.