Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2884
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Escríbeme y le echaré un vistazo. Esto podría ser interesante.
Lo estoy enviando aquí, porque no puedo conseguirlo en PM .. (Supongo que deberíamos ser amigos.)
Sólo hay dos funciones principales,
1) la creación de la gramática
2) cómo contar las reglas en el marco de datos.
Básicamente, usted no necesita nada más ...
A continuación, acaba de tomar el conjunto de datos y pasar por cada marco de datos con la función 2).
obtenemos el resultado, evaluamos la función fitness...
Voy a tratar de hacer un ejemplo completo con una función de fitness si es necesario, ya un código separado.
1) Tengo una disonancia por la discrepancia entre lo que tú llamas reglas y lo que se suele llamar reglas (en trading). Normalmente en trading son las reglas de trading - abrir, cerrar o cambiar el volumen/dirección de una posición. La cuestión es cómo se construye la lógica del trading a partir de tus reglas
2) Independientemente de la respuesta al primer punto, existe un problema con un conjunto demasiado grande de reglas iniciales para formar reglas de lógica de negociación. El problema es que el sobreajuste es posible. En algún lugar del foro ya he escrito sobre el ejemplo de elegir una "buena hora" de la semana, que incluso elegir entre 120 variantes da la posibilidad de "ver" siempre una oportunidad de trading, que en realidad obviamente no existe. A grandes rasgos, los juegos de sobre-selección con SB pueden ser peligrosos. Está claro que el precio no es exactamente SB, pero las similitudes son demasiado grandes para ignorarlas.
1) Una regla es una expresión, un código.
2) ¿Entonces no se puede aplicar nada de AMO porque sobreajusta?
1) una regla es una expresión, un código
La cuestión de convertir estas reglas en reglas de lógica comercial. Según mis conjeturas - cómo se construyen las propinas cuando se utilizan reglas asociativas: "con tus mercancías toma tales y tales otras mercancías". En este caso, se pierde el orden de las cosas, que no es importante para las mercancías en la cesta, pero importante para los eventos en el gráfico. Y la relación probabilidad-frecuencia entre sucesos sólo se refleja de la forma más simple. Quizá valga la pena estudiar las redes bayesianas.
2) Bueno, entonces nada en absoluto se puede aplicar de AMO porque overfitting?
Veo dos maneras de lidiar con esto (yo prefiero la segunda)
1) Validación cruzada y hacia adelante
2) Restricción a un estrecho conjunto de patrones que se producen con bastante frecuencia y que se especifican por un pequeño número de parámetros.
1) La cuestión de convertir estas reglas en reglas de lógica comercial.
2) Según mis conjeturas - cómo se construyen las propinas cuando se utilizan reglas asociativas: "con tu mercancía toma tal y tal otra mercancía".
3) En este caso, se pierde el orden de las cosas, que no es importante para las mercancías en la cesta, pero importante para los eventos en la carta.
4) Pues bien, la relación probabilidad-frecuencia entre sucesos sólo se refleja de la forma más simple. Quizá valga la pena prestar atención a las redes bayesianas.
1) Entonces, ¿de qué tipo de reglas estamos hablando? Las asociativas son una, las que construyo con la gramática son otra...
En las reglas asociativas no hay reglas sobre "expresiones". hay etiquetas de bienes.
En mis reglas - reglas, y hay muchas, y deben funcionar en la secuencia en la que se establecen, y también hay reglas de parada, que es un algoritmo mucho más complejo, en un mucho....
2) Bueno, sí, así es como está estructurado.
3) Bueno, esto es un juicio subjetivo, no refuto o no estoy de acuerdo.
Por ejemplo, trató de entrenar forrest y a priori (ace. derecho) y resultó que ace. derecho medio por ciento peor clasificado. Puedes sacar tus propias conclusiones.
También sobre la secuencia de eventos, hay reglas ace. en las que se tiene en cuenta la secuencia, e incluso te di en su día este algoritmo, raro que lo hayas olvidado....
4) No se nada de redes bayesianas .
Pero algoritmos como las reglas de Ace deberían probarse.
O más bien deberíamos explotar su concepto de que los datos de entrada pueden ser de diferentes tamaños y - lo que fue hace mucho tiempo puede influir fuertemente en el actual.
Al igual que en el mercado, los precios que había hace mucho tiempo afectan directamente al precio actual....
Por ejemplo la operación de hoy (que la he cagado seguro) , la entrada se hizo desde un nivel que estaba hace 4 horas desde el punto de entrada.
¿Cómo reconocer esta situación al menos teóricamente, viendo las últimas 10-20 velas? No se puede...
¿Cómo reconocer esta situación normalizando los datos? No se puede.
¿Y si nos fijamos en los rendimientos? Se puede eliminar aún más información sobre los precios pasados, de ninguna manera y nunca...
Pero Neptushniki terco gritar que los rendimientos son suficientes, de hecho, es un diagnóstico de demencia ... Bueno, no vamos a hablar de ello....
Así que aquí en as. las reglas pueden por ejemplo las etiquetas pueden ser sustituidas por precios, y obtendremos un algoritmo que busca asociaciones en datos no estructurados, ¿ya mola?
Podrías hacer tus propias cosas.
Pero hay que intentar aplicar algoritmos como las reglas de Ace.
Para ser más precisos, es necesario explotar su concepto de que los datos de entrada pueden ser de diferentes tamaños y - lo que fue hace mucho tiempo puede influir fuertemente en la actual.
Al igual que en el mercado, los precios que fueron hace mucho tiempo afectan directamente al precio actual....
Por ejemplo, el comercio de hoy (que seguramente metí la pata) , la entrada se hizo de un nivel que fue hace 4 horas desde el punto de entrada.
¿Cómo reconocer esta situación al menos teóricamente, viendo las últimas 10-20 velas? No se puede...
¿Cómo reconocer esta situación normalizando los datos? No se puede.
¿Y si te fijas en los retornados? Aún más información sobre los precios pasados, de ninguna manera y nunca...
Pero los neptushniks obstinados gritan que los retournals son suficientes, de hecho es un diagnóstico de demencia... pero no hablemos de ello....
Así que aquí en as. las reglas pueden ser por ejemplo las etiquetas pueden ser sustituidas por precios, y obtenemos un algoritmo que busca asociaciones en datos no estructurados, ¿ya mola?
Puedes hacer tus propias cosas.
Interesante planteamiento teórico. Pero por qué no se tiene en cuenta el siguiente pico como orden, lo entiendo. Este patrón de acción no se ajusta al momento actual. Tengo un intento de encontrar analogías, pero por desgracia, no hay coherencia y creo que no es posible, en principio, en todos los casos similares.
La analogía estaría arraigada en la variedad de patrones de velas. Es decir, en las variantes OHLC en cualquier variante temporal.
Interesante planteamiento teórico. Pero por qué no se tiene en cuenta el siguiente pico como orden me parece evidente. Este patrón de acciones no se ajusta al momento actual.
Tienes un modelo de mercado, un enfoque complejo/global, un intento de explicar todo el mercado. Esto está muy bien, yo todavía no puedo hacerlo.
Tengo un enfoque situacional / local, en forma de algunos patrones locales, plantillas, no es bueno, pero no tengo otro, todavía ...
Para que lo entiendas, ni siquiera miro otros TFs, sólo 1m.
Pero todavía es posible el comercio ))
La analogía se basará en la variedad de patrones de velas. Es decir, en variantes OHLC en cualquier variante temporal.
Creo que es mejor tomar sólo la extrema
Tienes un modelo de mercado, un enfoque integral/global, un intento de explicar todo el mercado. Eso está muy bien, yo todavía no puedo hacerlo.
Tengo un enfoque situacional / local, en forma de algunos patrones locales, plantillas, que no es bueno, pero no tengo otro, sin embargo.....
Para que lo entiendas, ni siquiera miro otros TFs, sólo 1m.
Pero todavía es posible el comercio).
Creo que es mejor tomar sólo los extremos.
Puedes operar en cualquier TF. El mercado en su patrón es el mismo en cualquier TF.
La plantilla es la misma, el tamaño de la plantilla puede diferir.
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Tomar extremos es una opción tentadora, pero cómo encontrarlos específicamente ya ha sido combatido por más de una generación de traders). También hay variantes para este caso. Pero de nuevo, no serán 100%_ perfectas. Debido al comportamiento no estándar del mercado. Ni MO ni brujo ayudarán aquí, sólo el estado actual del mercado determina el comportamiento posterior.
Yusuf tiene razón en muchos aspectos y estoy de acuerdo con él, pero le falta experiencia en la comprensión profunda de los mercados financieros.
El aprendizaje automático puede estimar un patrón de mercado e incluso una secuencia de patrones, pero no su comportamiento futuro garantizado.
Los extremos son para los profesionales. Los que leen todo aquí, pero callan).
Tomar extremos es una opción tentadora, pero cómo encontrarlos en concreto ya ha sido combatido por más de una generación de traders).
No quiero decir que los extremos son como un grial o algo así)) no, sólo como usted ha dicho el mismo patrón será diferente si nos fijamos en las velas, pero con extrema la imagen será más regular... eso es todo, nada más.
No quiero decir que los ekstreumums sean como un grial o algo así)) no, simplemente como has dicho el mismo patrón será diferente si miras velas, pero con los ekstreumums la imagen será más regular.. eso es todo, nada más.
Sin ánimo de ofender ni moralizar).
¿Qué son los extremos? Hay muchas variantes.
Digamos que tomamos un vértice en zigzag. Pero se reconocecuando ya es demasiado tarde).
No hay ninguna garantía en un patrón de velas.
Existen métodos de detección probabilística de vértices. Usted debe trabajar en esta dirección y MO le puede ayudar aquí.
Alexey Nikolaev definitivamente debe ayudarle en esto)))