Para el seguimiento - página 37

 
Mathemat >>:

Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.

Eso es lo que quiero que la gente pruebe y me gustaría ver qué pasa :) . Hablando más en serio, no tiene sentido maximizar los beneficios de acuerdos poco realistas.

Pero me alarma mucho que el avatara quiera recorrer la historia en el orden inverso al natural, es decir, que pretenda ir desde el compás cero hacia abajo. Por el contrario, iría desde el rey Gorokh hasta el presente, evitando cuidadosamente mirar hacia el futuro.

Bueno, es técnicamente más fácil para él buscar las tapas de ZZ, creo. Es decir, aún no se toma en serio este método, no cree que vaya a ser capaz de cortar cosas innecesarias del ST fonético :)

Curioso y aleccionador. ¿Tal vez tratar de encontrar la intersección de las zonas óptimas en toda la historia? Verlos moverse ahora me parece inadecuado, ya que es simplemente una consecuencia de una implementación particular del proceso de cotización, nada más. Con una implementación diferente, estas zonas podrían moverse de manera muy diferente.

No sé, confié en los buenos parámetros desde el principio, y sigo haciéndolo. Pero la crisis ha agitado el pantano, así que ahora estoy calculando el radio de difusión para diferentes tiempos:

2006 100 minutos 18,7 pips antiguos, 1000 pips 55,7, 10000 pips 160,9

2007 100-17.11 1000-51.6 10000-164.0

2008 100-37.6 1000-111.8 10000-391.07

2009 100-31.6 1000-93.2 10000-257.47

En 2009, parece haber empezado a calmarse, con una difusión más rápida en los horizontes más amplios.

Por supuesto, sería más correcto calcular los periodos de tiempo por medio año, pero no quiero hacerlo todavía.

 
Candid >>:

Так я же и хочу чтобы народ пробовал, а я бы смотрел что получится :) . Если серьёзнее - "но" по выходам остаётся, нет смысла максимизировать прибыль от нереальных сделок. Ну ему так технически проще вершины ЗЗ искать, я думаю. То есть он ещё не всерьёз к этой методе, не верит что от отфонарной ТС удастся отсечь лишнее :)

Exactamente. Y fuiste tú quien lanzó la idea.

También se debería haber investigado la FC no significativa para ver si la proximidad del 0 interferiría.

Y la introducción de F-C le permitió introducir un criterio. Que también sea perfecto.

 

Volver a lo básico.

Comparta su opinión sobre el "medidor" de volatilidad.

Un poco de "estufa" en los enfoques.

;)

 
Mathemat >>:

Вот я только не понял, где начало истории, а где конец. Давайте лучше говорить в терминах нумерации баров, принятой в MQL4. Итак, с нулевого бара в бар с максимальным номером? почему именно так?

El marcado debe hacerse desde ts.Goroch hasta nosotros. Primero fueron las causas, luego las consecuencias.

Mathemat >>:
A

mí también me gusta este enfoque (Andrew, probablemente te he entendido mal al principio). Resulta que nos abstraemos completamente del sistema concreto que emite las señales previas (simplemente no existe), y dibujamosun"mapa de utilidad potencial

" de la serie de precios. Bien, vamos a intentarlo. ¿Le he

entendido bien ahora?

Exactamente. Investigamos el terreno, y sólo entonces construimos el coche según la información obtenida

Mathemat >>:

Lo único que me gustaría decir de entrada: el mapa de utilidad debe ser real, no un marcado ideal a la ZZ.

Por supuesto, real, teniendo en cuenta los diferenciales reales, etc. Yo escribí: "(100% seguro, no se parecerá a una zz ni mucho menos)"

 

Lo que quería decir es que tanto las entradas como las salidas deben ser reales, no en los extremos. Sólo con la información de la izquierda.

 
Mathemat >>:

Я имел в виду, что и входы, и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.

Bueno, eso es lo que quería decir. :)

Sólo con la información de la izquierda.

 
Mathemat >>:

Я имел в виду, что и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.

Estoy de acuerdo. Pero podrías haber mirado primero las entradas.

Si tampoco hay principios en los suyos, no hay salida.

Un sistema ideal de evaluación del control de calidad es sólo el primer paso.

---

Especialmente si el TS es rollover, o neto. Como en MT5.

;)

 

Me estoy confundiendo un poco. Si sólo se utiliza la información de la izquierda, ¿cómo es que esas entradas son mejores que las del sistema real? ¿Qué los hace perfectos?

 
Mathemat >>:

Что-то я зарапортовался. При использовании только инфы слева - чем тогда такие входы будут лучше входов реальной системы? В чем их идеальность?

Esperaba que los hiciéramos basándonos en análisis anteriores utilizando resultados perfectos. ;)

Ahora supongamos que cualquier entrada con el signo contrario es una salida para las entradas realizadas anteriormente.

Pero sin una medida de la calidad ideal del control de calidad y de los parámetros que forman la entrada, ¿cómo se puede gestionar?

--

Aquí propongo determinar primero el control de calidad estimado (por malo que sea) y sólo entonces seguir adelante.

Mirar hacia adelante en la historia proporcionará una oportunidad para filtrar y reducir las coordenadas de la FP.

De lo contrario, no puedo imaginar cómo.

Juneteenth hasta ahora.


Me gustaría ver algo similar...

 
avatara >>:

Но без мерятеля идеального качества КК и параметров образующих вход - как обойтись?

Los parámetros de control de calidad no forman la entrada, sólo la confirman o la rechazan.

Déjenme darles un ejemplo. Digamos que quiero alejarme de la ciudad durante un par de semanas y tomar el sol en Turquía. Hoy es el primer día de unas vacaciones de dos semanas. Esta es una señal preliminar de mi sistema.

Pero también hay que fijarse en el control de calidad: ¿es la temporada en Turquía o no? Si es así, el CAA funciona y recibo la señal del sistema, es decir, voy a Turquía. Si no es así (es invierno en Turquía, nieva y hace frío en general), la señal se rechaza. Pero no voy a tomar una decisión basándome sólo en el control de calidad si no tengo señal: aunque haya 35 grados en Turquía, no podré ir a tomar el sol hasta que empiecen mis vacaciones.

Es decir, el esquema general es el siguiente: las señales preliminares precisas son formadas por el sistema primario, mientras que el control de calidad como filtro grueso le permite tomar la decisión final. Pero no al revés. La coordenada "+35" no es perfectamente exacta, podría ser "+38" o "+32" - y estos diferentes valores de coordenadas QC me permitirán ejecutar la misma señal. No existe una correspondencia unívoca entre la señal y sus coordenadas de confirmación del control de calidad.

Juneteenth por ahora.

"La ejecución no puede ser perdonada". Al principio pensé que había una coma en ese comentario.

Y el esquema, por favor, que quede claro.

P.D. Volviendo al ejemplo y al esquema de Candid: uno de los problemas del esquema es que la coordenada QC se asigna a toda la operación, que, por lo general, tiene cierta duración en el tiempo (y, por lo tanto, es difusa en las coordenadas QC incluso para una operación determinada).

Razón de la queja: