Uso de la inteligencia artificial en MTS - página 4
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Me desviaré un poco del tema, aunque también está bastante en la línea. Mientras conducía hoy desde el trabajo, se le ocurrió a mi tonto cerebro que todos deberíamos reconsiderar nuestra actitud hacia los indicadores. Es en la perspectiva de su uso en las redes neuronales, pero no sólo en ellas. En definitiva, quiero partir de la idea de que un indicador no es una pequeña herramienta para decorar la pantalla, sino una herramienta que ayuda a operar. Por lo tanto, consideremos que el indicador es un número (o más bien la función de la serie de precios) que cambia de +1 a -1. El signo de este número muestra la supuesta dirección del movimiento del precio - '+' hacia arriba, '-' hacia abajo, mientras que el módulo - la probabilidad de alcanzar una cantidad significativa de puntos en esta dirección, por ejemplo 30 (será mejor que sea un parámetro obligatorio del indicador). Es decir, todos los indicadores tienen una interfaz unificada y uniforme. Lo que lleven dentro depende enteramente de la conciencia de los autores. Se me ocurrió especialmente con el fin de conectar los indicadores a las redes neuronales. En este caso son extremadamente fáciles de conectar. Pero creo que la idea tiene su propio valor. No tendré que lidiar con un nuevo indicador escrito con esta norma, su curva es inmediatamente comprensible. De lo contrario, puede ocurrir a menudo que vea un indicador en Internet. No hay ninguna descripción al respecto. E incluso si existe un código fuente, es difícil decir qué tenía en mente el autor y qué hacer con él... Desgraciadamente, cosas tan populares como varios moobs y Bollinger pierden su derecho a existir con ese enfoque. Pero nadie prometió que sería fácil... Las ventajas de esta norma, me parece, superan muchas veces sus desventajas.
¡Buen punto! Por desgracia, tiene demasiadas posibilidades de quedarse en una idea. Aunque en realidad la cuestión parece ser sencilla.
Hay un indicador determinado con su propio rango de valores. Sólo hay un parámetro de entrada: el valor N en puntos de cambio de precio. Necesitamos construir un nuevo indicador cuya área de definición será el área del antiguo indicador y el área de valores - rango (-1,1). Y el significado de estos valores - la probabilidad de que el precio cambie en N puntos en la dirección correspondiente, como lo describe eugenk1.
La solución teórica de este problema sólo puede aplicarse a cada indicador individualmente y es difícilmente posible. Por lo tanto, esta cuestión probablemente no debería ni siquiera discutirse. Pero la solución fenomenológica (de nuevo, para cada indicador por separado) puede aplicarse. Para ello sólo tenemos que (hacerlo :-) analizar las estadísticas de este indicador en el historial. Lo que falta es la formulación correcta, desde el punto de vista de la estadística matemática, del problema. Por desgracia, no soy fuerte en este campo.
Eugene, ¿podrías formular un procedimiento universal para evaluar esta probabilidad para cada valor de algún indicador? ¿O alguno en particular?
Quién no es perezoso;-) Optimizar el período de optimización en mi Asesor Experto del Campeonato. Mi Asesor Experto en sí muestra ocasionalmente ganancias en M15, H1. No tengo tiempo para experimentar con él.
Si no es un secreto, ¿cuánto tiempo ha pasado entre el anuncio oficial del Campeonato y el final de la inscripción?
Tres meses
Tres meses.
Sí, lo leí, me reí con algunos de los posts que reclamaban una victoria incondicional :).
Anuncio oficial - 19 de julio, fin de la inscripción - 25 de septiembre. 2 meses y una semana. En principio, con una idea de trabajo, podría ser posible (si no requiere miles de líneas para implementarlo).
Me desviaré un poco del tema, aunque también está bastante en la línea. Mientras conducía hoy desde el trabajo, se le ocurrió a mi tonto cerebro que todos deberíamos reconsiderar nuestra actitud hacia los indicadores. Es en la perspectiva de su uso en las redes neuronales, pero no sólo en ellas. En definitiva, quiero partir de la idea de que un indicador no es una pequeña herramienta para decorar la pantalla, sino una herramienta que ayuda a operar. Por lo tanto, consideremos que el indicador es un número (o más bien la función de la serie de precios) que cambia de +1 a -1. El signo de este número muestra la supuesta dirección del movimiento del precio - '+' hacia arriba, '-' hacia abajo, mientras que el módulo - la probabilidad de alcanzar una cantidad significativa de puntos en esta dirección, por ejemplo 30 (será mejor que sea un parámetro obligatorio del indicador). Es decir, todos los indicadores tienen una interfaz unificada y uniforme. Lo que lleven dentro depende enteramente de la conciencia de los autores. Se me ocurrió especialmente con el fin de conectar los indicadores con las redes neuronales. En este caso son extremadamente fáciles de conectar. Pero creo que la idea tiene su propio valor. No tendré que lidiar con un nuevo indicador escrito con esta norma, su curva es inmediatamente comprensible. De lo contrario, puede ocurrir a menudo que vea un indicador en Internet. No hay ninguna descripción al respecto. Y aunque haya un código fuente, es difícil decir qué tenía en mente el autor y qué hacer con él... Desgraciadamente, cosas tan populares como varios moobs y Bollinger pierden su derecho a existir con ese enfoque. Pero nadie prometió que sería fácil... Las ventajas de esta norma, me parece, superan muchas veces sus desventajas.
Tres meses.
Sí, lo leí, me reí con algunos de los posts que reclamaban una victoria incondicional :).
Anuncio oficial - 19 de julio, fin de la inscripción - 25 de septiembre. 2 meses y una semana. En principio, con una idea de trabajo, sería posible (si no requiere miles de líneas para implementarlo).
Alguien ganará seguro).
Voy a desviarme un poco del tema, aunque también está bastante en la línea. Mientras conducía hoy desde el trabajo, se le ocurrió a mi tonto cerebro que todos deberíamos reconsiderar nuestra actitud hacia los indicadores, especialmente en lo que respecta a su aplicación en las redes neuronales, pero no sólo en ellas. En definitiva, quiero partir de la idea de que un indicador no es una pequeña herramienta para decorar la pantalla, sino una herramienta que ayuda a operar. Por lo tanto, consideremos que el indicador es un número (o más bien la función de la serie de precios) que cambia de +1 a -1. El signo de este número muestra la supuesta dirección del movimiento del precio - '+' hacia arriba, '-' hacia abajo, mientras que el módulo - la probabilidad de alcanzar una cantidad significativa de puntos en esta dirección, por ejemplo 30 (será mejor que sea un parámetro obligatorio del indicador). Es decir, todos los indicadores tienen una interfaz unificada y uniforme. Lo que lleven dentro depende enteramente de la conciencia de los autores. Se me ocurrió especialmente con el fin de conectar los indicadores a las redes neuronales. En este caso son extremadamente fáciles de conectar. Pero creo que la idea tiene su propio valor. No tendré que lidiar con un nuevo indicador escrito con esta norma, su curva es inmediatamente comprensible. De lo contrario, puede ocurrir a menudo que vea un indicador en Internet. No hay ninguna descripción al respecto. E incluso si existe un código fuente, es difícil decir qué tenía en mente el autor y qué hacer con él... Desgraciadamente, cosas tan populares como varios moobs y Bollinger pierden su derecho a existir con ese enfoque. Pero nadie prometió que sería fácil... Las ventajas de esta norma, me parece, superan muchas veces sus desventajas.
¡Buen punto! Por desgracia, tiene demasiadas posibilidades de quedarse en una idea. Aunque en realidad la cuestión parece ser sencilla.
Hay un indicador con su propio rango de valores. Sólo hay un parámetro de entrada: el valor N en puntos de cambio de precio. Necesitamos construir un nuevo indicador cuya área de definición será el área del antiguo indicador y el área de valores - rango (-1,1). Y el significado de estos valores - la probabilidad de que el precio cambie en N puntos en la dirección correspondiente, como lo describe eugenk1.
La solución teórica de este problema sólo puede aplicarse a cada indicador individualmente y es difícilmente posible. Por lo tanto, esta cuestión probablemente no debería ni siquiera discutirse. Pero la solución fenomenológica (de nuevo, para cada indicador por separado) puede aplicarse. Para ello sólo tenemos que (hacerlo :-) analizar las estadísticas de este indicador en el historial. Lo que falta es la formulación correcta, desde el punto de vista de la estadística matemática, del problema. Por desgracia, no soy fuerte en este campo.
Eugene, ¿podrías formular un procedimiento universal para evaluar esta probabilidad para cada valor de algún indicador? ¿O de algún indicador en particular?
Mi pregunta sobre la perceptrona estaba mal formulada. Intentaré reformularlo: por qué se utiliza una combinación lineal de AC (plano) en lugar de las condiciones if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4) que describen un poliedro.
Aunque, para usted - dumnya todo lo mismo no está claro, pero describir el principio del filtro lineal:
En un filtro lineal, la ecuación del plano se da como una ecuación lineal (una función, como en un perceptrón). Por ejemplo, para un espacio tridimensional con X, Y y Z, sería una ecuación de la forma
simplificado:
f(X, Y, Z) = 0;
- f(X1, Y1, Z1) = 0; Si la función es igual a cero, el punto con coordenadas (X1, Y1, Z1) pertenece al plano o, como se dice, está en el plano.
- f(X2, Y2, Z2) > 0; Si el valor de la función es mayor que cero, el punto con coordenadas (X1, Y1, Z1) no pertenece al plano, sino que se encuentra en un lado del mismo.
- f(X3, Y3, Z3) < 0; Si el valor de la función es menor que cero, el punto con las coordenadas (X1, Y1, Z1) no pertenece al plano o, sino que se encuentra en el otro lado del plano.
Las dos últimas desigualdades son el principio de un filtro lineal (en lugar de uno de suavizado, como buriló Integer). Y no hay una forma más primitiva de determinar la posición geométrica de los puntos con respecto a los lados del plano, salvo sustituyendo sus coordenadas en la ecuación lineal de este plano y comparando el resultado con 0. De este modo, el filtro lineal separa las moscas de las chuletas. Y los coeficientes de peso en el perceptrón, como ya he repetido más de una vez, no son unas cifras incomprensibles, sino unas constantes, con las que se da la ecuación lineal del plano que separa un objeto definido por las coordenadas puntuales de los valores de sus características, de otros objetos similares. Dado que un plano en cualquier espacio de 2 o más dimensiones sólo tiene dos lados (en el espacio bidimensional no es un plano, sino una línea), en consecuencia, los objetos sólo pueden dividirse en dos clases mediante dicho filtro.También puede leer todo esto en la página 172 del "Manual de matemáticas para la escuela secundaria" (c) de A. G. Tsypkin.
Pero probablemente no fuiste a esa misma escuela, sino que recogiste colillas en las paradas del autobús durante las clases... Ahora te haces el remolón y tratas de imponerte como "experto" en filtros de línea. Cuando en realidad eres un cojo y un doble. Y de todas formas tarde o temprano se descubriría, porque siendo analfabeto te equivocarás en algún salto. Y una vez que descubran tu naturaleza de mierda, no esperes ninguna indulgencia de la gente que te rodea. Su opinión será ignorada.
Amigos, un poco fuera de tema, pero también bastante en línea. Hoy, de camino a casa desde el trabajo, se me ha ocurrido en mi estúpido cerebro que sería bueno que todos reconsideráramos nuestra actitud ante los indicadores. Exactamente en la perspectiva de su uso en redes neuronales, pero no sólo en ellas. En definitiva, quiero partir de la idea de que un indicador no es una pequeña herramienta para decorar la pantalla, sino una herramienta que ayuda a operar. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a este proceso? Creo que la mejor manera es estimar la probabilidad de que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo en una determinada cantidad de puntos. Por lo tanto, consideremos que un indicador es un número (o más bien una función de la serie de precios) que varía de +1 a -1. El signo de este número indica la supuesta dirección del movimiento del precio: "+" hacia arriba, "-" hacia abajo. Y el módulo - la probabilidad de alcanzar una cantidad significativa de puntos en esta dirección, por ejemplo 30 (será mejor que sea un parámetro indicador obligatorio). Es decir, todos los indicadores tienen una interfaz unificada y uniforme. Lo que lleven dentro depende enteramente de la conciencia de los autores. Se me ocurrió especialmente con el fin de conectar los indicadores con las redes neuronales. En este caso son extremadamente fáciles de conectar. Pero creo que la idea tiene su propio valor. No tendré que lidiar con un nuevo indicador escrito con esta norma, su curva es inmediatamente clara. De lo contrario, puede ocurrir a menudo que vea un indicador en Internet. No hay ninguna descripción al respecto. E incluso si existe un código fuente, es difícil decir qué tenía en mente el autor y qué hacer con él... Desgraciadamente, cosas tan populares como varios moobs y Bollinger pierden su derecho a existir con ese enfoque. Pero nadie prometió que sería fácil... Creo que las ventajas de esta norma superan con creces sus inconvenientes.
¡Buen punto! Por desgracia, tiene demasiadas posibilidades de seguir siéndolo. Aunque en realidad la cuestión parece ser sencilla.
Hay un indicador determinado con su propio rango de valores. Sólo hay un parámetro de entrada: el valor N en puntos de cambio de precio. Necesitamos construir un nuevo indicador cuya área de definición será el área del antiguo indicador y el área de valores - rango (-1,1). Y el significado de estos valores - la probabilidad de que el precio cambie en N puntos en la dirección correspondiente, como lo describe eugenk1.
La solución teórica de este problema sólo puede aplicarse a cada indicador individualmente y es difícilmente posible. Así que, probablemente, esta cuestión no debería ni siquiera discutirse. Pero la solución fenomenológica (de nuevo, para cada indicador por separado) puede aplicarse. Para ello sólo tenemos que (hacerlo :-) analizar las estadísticas de este indicador en el historial. Lo que falta es la formulación correcta, desde el punto de vista de la estadística matemática, del problema. Por desgracia, no soy fuerte en este campo.
Eugene, ¿podrías formular un procedimiento universal para evaluar esta probabilidad para cada valor de algún indicador? ¿O alguno en particular?
Existe el teorema de Bayes, por supuesto, pero sólo para sucesos independientes. Esto significa que un indicador que calcule las probabilidades según este teorema debe tomar la información de fuentes independientes. Pero todos los indicadores técnicos producen valores que dependen de las cotizaciones, por lo que no son adecuados para el enfoque bayesiano.
Reshetov, tienes que ser sencillo. Naturalmente, sólo estamos hablando de estimar la probabilidad por la frecuencia. Para eso está la estadística, de lo contrario un teórico sería una abstracción completamente inútil. La varianza, por ejemplo, sabemos estimarla a partir de una muestra limitada. Y sabemos cómo estimar las probabilidades de que la estimación de la muestra difiera de la estimación de la población como máximo en un valor determinado...