Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2891
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Bueno, yo probablemente no alejaría el matstat del análisis técnico, el análisis técnico es más una visualización del análisis mat. Que el análisis técnico esté justificado no es importante, pero lo que sí es importante es que sirva para la toma de decisiones en diferentes bancos, fondos de inversión y fondos, ya que se enseña a la gente y estas personas con formación especializada van a trabajar allí, y deben justificar sus acciones claramente para los usuarios externos.
La justificación es una cuestión demasiado sutil para discutirla. Estamos hablando de la definición inequívoca de los algoritmos: para el MA-shka está ahí, pero para el marcado de ondas no. Según esta característica, podemos dividir el techanálisis en partes con sentido y sin sentido. La primera parte bien puede referirse al análisis cuantitativo (quanta), y la segunda - al trabajo de los abstraccionistas.
Pues inténtalo, yo estoy a favor.
Soy pesimista, pero puedo estar equivocado.Así que no te estoy agitando, sólo escribía en el marco de la reflexión y la educación respecto a la aplicación del análisis técnico por parte de los grandes participantes del mercado.
Así que no te estoy agitando, sólo estaba escribiendo como parte de la reflexión y la iluminación con respecto a la aplicación del análisis técnico por los grandes participantes del mercado.
Adelante, lo principal es que no se acabe solo en hablar, te ayudaremos en todo lo que podamos.
La razonabilidad es una cuestión demasiado sutil para discutirla. Hablamos de la definición inequívoca de los algoritmos: para la MA-shka está ahí, pero para el marcado de ondas no. Según esta característica, podemos dividir el techanálisis en partes con sentido y sin sentido. La primera parte bien puede referirse al análisis cuantitativo (quanta), y la segunda - al trabajo de los abstraccionistas.
En general, hay penalizaciones por no tener sentido.
Tiendo a creer que lo que la gente utiliza para tomar sus decisiones funciona en el mercado, la única cuestión es la cantidad de dinero en un momento dado de un grupo de personas con una abstracción particular en su cabeza respecto a la visión del mercado. Incluso añadiría datos meteorológicos y el movimiento de los cuerpos espaciales, si pudiera introducir esos datos en el modelo.
¿Sería mejor intentar reproducir la metodología de cálculos del Banco Central de la Federación Rusa?
Bueno, adelante, lo principal es no acabar sólo hablando, ayudaremos en todo lo que podamos.
¿Por qué me animas a emprender acciones en este sentido si tú mismo no estás seguro de su sencillez y eficacia?
No, ahora estoy ocupado con la cuestión de encontrar un método para detectar la estabilidad del patrón, buscando qué señales se pueden utilizar para este fin. Es una pena que nadie se interese por este tema, y creo que sin reducir el número de predictores "aleatorios" o sus rangos significativos (cuantos) no tiene sentido seguir construyendo modelos. Como mínimo, tenemos que detectar pronto la decadencia de los modelos.
¿Por qué me animas a actuar en esta dirección si tú mismo no estás seguro de su sencillez y eficacia?
Porque creo que es una tontería y quiero que tú también te des cuenta.
Por qué tonterías, durante las intervenciones a lo mejor funciona mejor un algoritmo y durante las ventas otro). A los 5 minutos.
Y a lo mejor no hay ningún algoritmo que funcione igual de bien en ambas situaciones.Es una pena que nadie se interese por este tema, y creo que sin reducir el número de predictores "aleatorios" o sus rangos significativos (cuantos) no tiene sentido seguir construyendo modelos. Como mínimo, tenemos que detectar pronto la decadencia de los modelos.
Por qué tonterías, durante las intervenciones quizá funcione mejor un algoritmo y durante las ventas otro). A los 5 minutos.
Y a lo mejor no hay un algoritmo que funcione igual de bien en ambas situaciones.En general, existen sanciones por falta de razonabilidad.
Tiendo a creer que lo que la gente utiliza para tomar sus decisiones funciona en el mercado, la única cuestión es la cantidad de dinero en un momento dado de un grupo de personas con una abstracción específica en la cabeza respecto a la visión del mercado. Incluso añadiría datos meteorológicos y el movimiento de los cuerpos espaciales, si pudiera introducir esos datos en el modelo.
La validez de un mismo planteamiento puede variar en función del tiempo, el instrumento, el marco temporal, etc. Por eso es importante poder comprobar la validez caso por caso. Los métodos ambiguos NO proporcionan tal comprobación. Siempre es posible aprovecharse de la incertidumbre del método y engañarse a sí mismo y a los demás con la presencia de una buena opción, que se selecciona una vez finalizada la operación.
Si no hay propósito de engañarse a sí mismo o a otros, entonces sólo se necesitan métodos algorítmicos inequívocos. Puede probarlos y tener una opinión informada sobre ellos. Los detalles no son tan importantes como la posibilidad principal de formalizar y probar sin ambigüedades.
Los enfoques no formalizados son un caldo de cultivo para falsos gurús "que han aprendido las leyes del mercado".
¿Quizás sería mejor intentar reproducir la metodología de cálculos del Banco Central de la Federación Rusa?
En mi opinión, no es el mejor momento para tal investigación).
En cualquier caso, todos los Bancos Centrales están copiando de un modo u otro a la Fed, cuyas actividades son más estables y están mejor documentadas.