Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2862
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¿Por qué no se ha abordado la cuestión de cómo reducir el sobreentrenamiento?
Así se ha decidido - el número de parámetros a optimizar debe ser mínimo - para ello es necesario excluir NS del algoritmo.
Sobre la comprensión. Si no veo por qué algunos datos deben influir en el precio + no hay información al respecto en la red, entonces lo más probable es que Caroline otros participantes no son conscientes de ello tampoco. En consecuencia, no son necesarios - nadie los tiene en cuenta en el comercio.
Preguntemos a GPT
cualquier lío abstruso puede ser representado por unas pocas líneas de código, no más de 10.
Sin embargo, no me asomé y se me ocurrió a mí mismo.
Así que decidido - el número de parámetros optimizados debe ser mínimo - para ello debemos excluir NS del algoritmo.
Digamos que usted tiene una idea básica que da el 55% de las operaciones rentables, pero en términos financieros resulta ser alrededor de cero. Y aquí usted quiere aumentar el número de operaciones rentables - ¿cuáles son sus acciones?
Sobre la comprensión. Si no veo por qué algunos datos deben afectar al precio + no hay información sobre ello en la red, entonces lo más probable es que Caroline otros participantes no son conscientes de ello tampoco. En consecuencia, no son necesarios - nadie los tiene en cuenta en el comercio.
¿Y si ha encontrado derivados de lo que otros tienen en cuenta en el comercio?
Y, en general, es tal variedad de quién tiene en cuenta lo que.... que me resulta más difícil encontrar lo que no tienen en cuenta. Tomaste osciladores como predictores y encontraste un patrón allí - mucha gente los usa - ¿es un patrón confiable de inmediato?
Supongamos que tienes una idea básica que te da un 55% de acuerdos rentables, pero en términos financieros resulta ser aproximadamente cero. Y aquí quieres aumentar el número de tratos rentables - ¿cuáles son tus acciones?
Aquí están los pasos reales que he tomado - tirado. Y se sentó a escribir un Asesor Experto que negocia futuros contra el contado, lo que prostotrader escribió en la sección vecina. Lo terminé hasta el punto la semana pasada - no puedo mejorar nada más dentro de MT5. En el proceso de escribir y operar nacieron muchas ideas. Ahora estoy muy comprometido con ellas. Pero todo es neutral al mercado. No planeo volver al trading direccional.
Tan pronto como consiga algo digno de atención, sin duda informaré sobre los resultados. Pero a mi ritmo no ocurrirá pronto....
Aquí están los pasos reales que tomé - lo tiré. Y me senté a escribir un Asesor Experto que opera futuros contra spot, lo que prostotrader escribió en la sección vecina. Lo terminé hasta el punto la semana pasada - no puedo mejorar nada más dentro de MT5. En el proceso de escribir y operar nacieron muchas ideas. Ahora estoy muy comprometido con ellas. Pero todo es neutral al mercado. No planeo volver al trading dirigido.
Tan pronto como consiga algo digno de atención, sin duda informaré sobre los resultados. Pero a mi ritmo no ocurrirá pronto....
Bueno, deberías haber dicho que dejaste el trading direccional.
¿Tu broker da EBS en MT5? Y, ¿qué pasa con el CS? ¿No está prohibido mantener depo en dólares? Hay un punto de apalancamiento artificial, ¿no?
¿Su corredor da EBS en MT5? ¿Y qué pasa con el CS, pensé que prohibieron la celebración de un depósito en dólares? El punto es el apalancamiento artificial, ¿no?
Fi-am, EBS da.
Tengo CS rublo en su mayoría. Con apalancamiento después de divisas allí todo no es humano - es mejor no usarlo.
No voy a responder a todos los matices - hay realmente un montón de ellos allí. Hay una rama, todo se describe allí en detalle.
El umbral de entrada de la cantidad es mucho mayor que en Forex. Y esta estrategia no es mucho de una ganga - es más bien una alternativa a un depósito bancario + una buena oportunidad para adquirir una valiosa experiencia en el comercio en la bolsa de valores. Pero no hay drawdowns si no cometes errores :)
Tengo una idea para simular las acciones de los participantes en el mercado...
Esta lógica no encaja:
1) Influencia de grandes actores no especulativos. Se trata principalmente de Estados y organizaciones intergubernamentales.
2) Influencia de noticias inesperadas.
3) Combinación de los primeros puntos, cuando los Estados reaccionan de forma inesperada ante noticias inesperadas.
No encaja en esa lógica:
1) La influencia de los grandes actores no especulativos. Estos son, en primer lugar, los Estados y las organizaciones interestatales.
2) La influencia de noticias inesperadas.
3) Combinación de los primeros puntos, cuando los Estados reaccionan de forma inesperada ante noticias inesperadas.
Existe la opinión de que los puntos 1,2,3 tienen muy poca influencia en el precio, e influyen fuertemente en las posiciones recién abiertas de los participantes y no es importante su estado y tamaño de cartera.
Aquí está el delta de compradores/vendedores de 9 brokers de forex (juntos) que emiten las posiciones de sus clientes.
Evaluar la correlación...
De lo que concluyo que las posiciones de los participantes tienen un valor determinante.
¿Y cómo predecir las acciones de los participantes? Bueno, como opción modelizar su trading, pero ¿cómo modelizar el trading? Bueno, no podemos modelizar a todo el mundo, no conocemos la estrategia de todo el mundo, pero sabemos a ciencia cierta que todas las estrategias tienen una característica común: la curva de capital que crece sobre los datos pasados hasta ahora.
Al modelizar miles de estrategias con crecimiento del capital, nos aproximaremos a todos los participantes por la ley de los grandes números (en teoría).
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Hecho un primer borrador, a través del modelo (esto no es lo que voy a hacer, sólo una prueba)
entrenado alrededor de 200 modelos en diferentes áreas de crecimiento, ala 200 compradores TC, el precio superior y la parte inferior como los compradores.
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se puede ver en el gráfico - cuando una gran cantidad de modelos dicen crecimiento-comprar, el precio cae, la misma correlación está presente como en la imagen de arriba con forex.