Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2862
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В эту логику не укладывается:
1) Влияние крупных неспекулятивных игроков. Это прежде всего государства и межгосударственные организации.
2) Влияние неожиданных новостей.
3) Совмещение первых пунктов, когда государства неожиданным образом реагируют на неожиданные новости.
Есть мнение что пункты 1,2,3 оч. мало влияют на цену, а сильно влияют именно новые открывающиеся позиции учасников и в принцепе не важен их статус и размер кошелька.
Вот дельта покупателей/продавцов 9-ти форекс брокеров(вместе) которые транслируют позиции своих клиентов
оцените корреляцию..
Из чего делаю вывод что позиции учасников имеют определяющее значение.
А как спрогнозировать действия учасников? ну как вариант смоделировать их торговлю, а как смоделировать торговлю? ну каждого смоделировать мы не можем , мы не знаем стратегию каждого, но мы точно знаем что все стратегии имеют один общий признак это кривая капитала которая растет на прошлых данных по сейчас.
Смоделировав тысячи стратегий у которых капитал растет, по закону большых чисел мы апроксимируем всех учасников(в теории)
=====================================================================
Сделал первый набросок, через модель (это не то что я собираюсь делать, просто проба пера )
натренировал около 200 моделей на разных участках роста, аля 200 ТС покупателей, сверху цена с низу как бы покупатели
========================================================
по графику видно - когда много моделей говорит рост-покупка , цена падает , те присудствует та же корреляция что и на нартинке выше с форексом
Есть мнение что пункты 1,2,3 оч. мало влияют на цену, а сильно влияют именно новые открывающиеся позиции учасников и в принцепе не важен их статус и размер кошелька.
Вот дельта покупателей/продавцов 9-ти форекс брокеров(вместе) которые транслируют позиции своих клиентов
оцените корреляцию..
Из чего делаю вывод что позиции учасников имеют определяющее значение.
А как спрогнозировать действия учасников? ну как вариант смоделировать их торговлю, а как смоделировать торговлю? ну каждого смоделировать мы не можем , мы не знаем стратегию каждого, но мы точно знаем что все стратегии имеют один общий признак это кривая капитала которая растет на прошлых данных по сейчас.
Смоделировав тысячи стратегий у которых капитал растет, по закону большых чисел мы апроксимируем всех учасников(в теории)
все что максимально быстро реагирует на цену, как бы не было реализовано, это ситуация в моменте.
все что максимально быстро реагирует на цену, как бы не было реализовано, это ситуация в моменте.
Не понял , в чем мысль?
Не понял , в чем мысль?
это хорошо.
Есть мнение что пункты 1,2,3 оч. мало влияют на цену, а сильно влияют именно новые открывающиеся позиции учасников и в принцепе не важен их статус и размер кошелька.
Вот дельта покупателей/продавцов 9-ти форекс брокеров(вместе) которые транслируют позиции своих клиентов
оцените корреляцию..
Повторю своё удалённое сообщение, что скорее всего корреляция говорит о следовании трейдеров цене. То есть, цена первична, а дельта вторична.
скорее всего корреляция говорит о следовании трейдеров цене. То есть, цена первична, а дельта вторична.
Оппа....
не пропустили, все посты напрочь потерли.
Это о чем то говорит?
короче говоря удачи тем кто успел прочитать,
жду в компании успешных
пора начинать отдыхать, приближается Новый Год!!!
Почему скорее всего?
Некоторые против тренда, но большинство, видимо, полагает, что trend is your friend.
В своих игровых модельках всегда исходил из двух аксиом: (1) цена движется более вероятно в сторону выбранную меньшинством, (2) среди не угадавших направление своё мнение меняет большая доля чем среди угадавших. Первая аксиома говорит о несправедливости рынка, а вторая - о поведении толпы в среднем. Эти аксиомы кажутся слишком очевидными, чтобы от них отказываться.
Для завершённой модели рынка этих аксиом конечно не хватает, поскольку они не учитывают новости и поведение государств.
Почему скорее всего?
Вряд ли у толпы желание торговать против тренда. Все проще.Чем цена ниже, тем больше желающих купить, чтобы потом продать дороже, а чем цена выше, тем больше желающих продать. Это же основа рыночной торговли. Потому и корелляция с ценой.
Государства двигают цену из других соображений и могут даже осознанно идти на временные убытки, что-бы добиться др. целей (инфляция, социальные, политические).
Новости - отдельная история.
Киты могут разводить толпу крупными движениями.
Биржы, ДЦ и их инсайдеры сливающие инфу китам могут двигать цену туда, где стопов клиентов больше.
Толпа хомячков всегда проигрывает, успешными из них становятся единицы.