Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1654
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Finalmente he realizado la salida al programa de AT desde mi AMO.
Quiero decir de entrada que es sólo un borrador, al que le faltan muchas cosas, por ejemplo la falta de sintonía adaptativa, que debería estar en cada barra (aún no lo he implementado en la salida), es decir, el algoritmo negocia el conocimiento de ayer por la mañana del mercado, y esto sin duda no es óptimo, pero lo terminaremos.
También el algoritmo debe ser considerado como el primer bloque de tres:
bloque 1 : dirección del mercado
bloque 2 : mejor punto de entrada
Bloque 3 : filtrar las entradas falsas.
Es decir los puntos de entrada no son claros no son agradables, pero no es la tarea de este bloque, la tarea del bloque de ser adecuado a la dirección del mercado
De hecho, no hay parámetros para operar, sólo una regla lógica para entrar en la posición.
Este es el Euro 5 min. si acaso) (el instrumento más imprevisible y querido por todos)
Me pregunto qué pasará con él al final del día, ya que ya está utilizando el conocimiento irrelevante sobre el mercado ... Veamos...
Es viernes, el mercado debería moverse con fuerza, sólo para la prueba de esfuerzo.
Parece interesante en general. Ya ves, lo que pasa cuando tienes un enfoque adecuado del caso, no volando en las nubes. Lo principal es no engañarse creyendo en tonterías no relacionadas con el tema. A diferencia de su otro oponente, que hace una predicción de bitcoin, pero ni siquiera sabe cómo usarlo. En su caso, todo es claro y local. La flecha hacia arriba para comprar, hacia abajo para vender. No hay preguntas.
En definitiva, parece interesante. Ya ves lo que pasa cuando tienes un enfoque adecuado del asunto, en lugar de volar por las nubes. Lo principal es no engañarse a sí mismo creyendo en tonterías no relacionadas con el tema. A diferencia de su otro oponente, que hace una predicción de bitcoin, pero ni siquiera sabe cómo usarlo. En su caso, todo es claro y local. La flecha hacia arriba para comprar, hacia abajo para vender. No hay preguntas.
Bueno, bueno, bueno.
.
Sí, sí, sí.
Una vez más, no conozco la esencia de su TS, pero sigo preguntándome por qué nadie utiliza VTRIT para P, que tamiza las entradas y las pre-scrapea. Hay una opción para predecir la regresión además de la de clasificación. Pero para ello es necesario disponer de un conjunto de entradas que se puedan seleccionar. Por ejemplo, en mi caso sólo quedan 150 de 7000 entradas después de rechazar P. Y el modelo resultante nunca contiene más de 11 entradas. Un conjunto tan extraño, mientras que sólo hay 10 indicadores en la base.... Sorprendente para ser honesto...
No sé de qué estás hablando.
Bueno, P tiene un addon llamado vtreat. Por lo tanto, es ferozmente como fresco mejora el rendimiento del sistema. En general, sobre él. Pero sólo si tiene muchas variables de entrada y necesita reducirlas, dejando sólo las necesarias. Así pues, .... Por cierto...
Hay mucho en R
P.1.2 es interesante, trend-oos.
no lo consiguió)
no lo consiguió)
En pocas palabras:
Período de estudio
OOS o periodo de prueba.
Condiciones de entrada.... Para que sepas de qué estamos hablando, quizá te demos algunos consejos valiosos... De todos modos, soy profesor... :-)
En pocas palabras:
Periodo de estudio
OOS o periodo de prueba.
Condiciones de entrada.... Para que sepas de qué estamos hablando, quizá te demos algunos consejos valiosos... Bueno, yo soy profesor de todos modos... :-)
Mi profesor...
Pasado olvidado - flechas...
Ilumina...