Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 769
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Mejor puntuación R^2: 0,007975925
¿Supongo que este es el resultado que pidió DR.Trader?
Y ahora la parte más interesante. Utilicé este conjunto de datos para entrenar el modelo y ponerlo en el real. Según tus planteamientos la calidad no es muy buena, según tengo entendido. Pero veamos si el modelo es capaz de aumentar la puntuación y si es así, el método de optimización de Reshetov será mucho mejor que todo lo que sugieres por definición.
A finales de la próxima semana probaré el modelo creado por DRTrader en P y veremos el factor de error y también veremos cómo funciona el modelo creado por el optimizador Reshetov durante este periodo. Entonces veremos quién es más guay...
Estoy indagando tranquilamente en el código de Reshetov: era realmente un ACC de la programación. Y se dio cuenta de que el método para encontrar un patrón en la matriz de datos no era la forma habitual a la que todo el mundo está acostumbrado a mirar, probando primero las columnas, luego las filas, etc.
El método de Reshetov para encontrar un patrón es complicado. Yo lo llamo "cuadrado-nido", que en la construcción de placas de circuito sharit que va a entender.
El truco es que la búsqueda no es lineal de columna a columna, sino de forma cuadrada. Ni siquiera puedo formularlo ahora mismo, cómo..... puede que intente describirlo en detalle más adelante...
Mejor puntuación R^2: 0,007975925
¿Supongo que este es el resultado que pidió DR.Trader?
Sí. Este es un resultado bastante débil, no podemos ni siquiera intentar utilizarlo en forex. Deberíamos intentar mejorar el conjunto de predictores (quitar/añadir) para que esta estimación sea mayor.
Por ejemplo, en el archivo de texto la primera columna es el número de líneas. Definitivamente debe ser eliminado.
Sí. Esta es una puntuación más bien débil, es posible que ni siquiera intente entrar en forex con ella. Deberíamos intentar mejorar el conjunto de predictores (quitar/añadir) para que esta puntuación sea mayor.
Por ejemplo, en el archivo de texto la primera columna es el número de líneas. Definitivamente debe ser eliminado.
Bueno, lo he quitado. Por cierto este conjunto de entrenamiento que me aconsejó vtreat, y Reshetovy optimizador cuando la construcción de modelos de ella eligió ciertas columnas. ¿Qué pasa si sólo ejecutamos las columnas que Reshetov seleccionó. Lo probaré mañana, ahora me voy a la cama...
Mejor puntuación R^2: 0,007975925
¿Supongo que este es el resultado que pidió DR.Trader?
Y ahora la parte más interesante. Utilicé este conjunto de datos para entrenar el modelo y ponerlo en el real. Según tus planteamientos la calidad no es muy buena, según tengo entendido. Pero vamos a ver si el modelo es capaz de subir la nota y si es así, el método de optimización de Reshetov será mucho mejor que todo lo que sugieres por definición.
A finales de la próxima semana probaré el modelo creado por DRTrader en P y veremos el factor de error y también veremos cómo funciona el modelo creado por el optimizador Reshetov durante este periodo. Entonces veremos quién es más guay...
Estoy indagando tranquilamente en el código de Reshetov: era realmente un ACC de la programación. Y se dio cuenta de que el método para encontrar un patrón en la matriz de datos no era la forma habitual en que todo el mundo está acostumbrado a buscar, probando primero las columnas, luego las filas, etc.
El método de Reshetov para encontrar un patrón es complicado. Yo lo llamo "cuadrado-nido", que en la construcción de placas de circuito sharit que va a entender.
El truco es que la búsqueda no es lineal de columna a columna, sino de forma cuadrada. No puedo ni siquiera formularlo ahora mismo, cómo hacerlo..... quizás más tarde intente describirlo en detalle...
Si te has dado cuenta, utiliza trucos del núcleo, es decir, incluso 1 chip puede ser utilizado varias veces, pero convertido de diferentes maneras
cuando subiste el código fuente de una neurona a mql era visible, quizás esa sea la clave del éxito y la lentitud de los cálculos
básicamente, da casi igual lo que le des como entrada, pensará en los signos de todas formas :)
(¿Qué diversión tienes aquí? )))) Hace tiempo que lo tengo claro. Así que muéstrame un par de semanas en el hilo
en el hilo de "seguimiento de las previsiones de divisas". Demostrar la clase por así decirlo.
Este es el tema del modus operandi, no me interesa discutirlo manualmente en este momento.
Más vale que me mandes algo bueno en mql, por ejemplo, unos buenos códigos de RL, porque me lo voy a imaginar para cuando empiece la temporada de baños.
*porque he estado barajando tu tubería supervisada*
¿Necesitamos realmente la danza polovtsiana? ¿O tal vez algo más sencillo?
Allí, en el hilo, Yusuf escribió
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Yo se lo hice a él... por supuesto que es una tontería analizar algo en otros instrumentos
pero en cuanto al análisis de la dinámica de los coeficientes LR (autorregresivos) en una ventana deslizante, ¿hay alguna investigación al respecto?
es algo así como un ACF.
es decir, si introducimos en el modelo no sólo el autorregresivo sino también sus coeficientes
Allí, en el hilo, Yusuf escribió
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Yo se lo hice... por supuesto que es una tontería analizar algo en otros instrumentos
pero en cuanto al análisis de la dinámica de los coeficientes LR (autorregresivos) en una ventana deslizante, ¿hay alguna investigación al respecto?
es algo así como un ACF.
es decir, si introducimos en el modelo no sólo el autorregresivo sino también sus coeficientes.
Sultanov es un fenómeno aparte, único en este foro.
Pero para utilizar como predictores los parámetros de cualquier modelo, hace tiempo que tengo esta idea. Pero el problema sigue siendo el mismo: la relación entre ese predictor y la variable objetivo no debería cambiar, y si lo hace, debería cambiar lentamente. Y si no lo hace, entonces de nuevo NO es estacionario, eso descarta la predictibilidad del futuro, incluso del próximo bar.
Allí, en el hilo, Yusuf escribió
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Yo le hice... por supuesto que es una tontería analizar algo en otros instrumentos
pero en cuanto al análisis de la dinámica de los coeficientes LR (autorregresivos) en una ventana deslizante, ¿hay alguna investigación al respecto?
es algo así como un ACF.
es decir, si introducimos en el modelo no sólo el autorregresivo sino también sus coeficientes
Llegué a la conclusión de que la autoregresión y la función de autocorrelación son cosas diferentes.
Aquí está, por ejemplo, el acf de una zona de tendencia. El acf desciende suavemente desde el borde izquierdo y no se repite el cruce de la línea cero.
Pero aquí está la sección plana. La diferencia es evidente. He ejecutado este diseño en el probador y no obtuve ninguna mejora. Esto demuestra que la tendencia no funciona en forex. Sin embargo, tampoco lo hace un piso.
La tendencia a menudo no tiene continuación y el fracaso se sustituye por una tendencia. Esta es toda la investigación que despeja el camino del medio.
Llegué a la conclusión de que la autoregresión y la función de autocorrelación son cosas diferentes.
Este es un ejemplo de un acf de una sección de tendencia. El acf desciende suavemente desde el borde izquierdo y no hay un cruce múltiple de la línea cero.
Pero aquí está la sección plana. La diferencia es evidente. He ejecutado este diseño en el probador y no obtuve ninguna mejora. Esto demuestra que la tendencia no funciona en forex. Sin embargo, tampoco lo hace un piso.
La tendencia a menudo no tiene continuación y el fracaso se sustituye por una tendencia. Esa es toda la investigación que pone los puntos sobre las íes...
el coeficiente autorregresivo de primer orden coincide con el coeficiente de autocorrelación de primer orden, y luego no parecen coincidir
bueno en la imagen de la izquierda se puede ver, sólo los propios gráficos son diferentes por alguna razón
ah, es un akf tanto allí como allí, lo entiendo.
es inútil utilizar acf en gráficos no estacionarios, hay que convertir vp
Debería preguntarle a SanSanych, él te explicará lo de acf for life y for acf ))