Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 445
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Estoy tratando de dominar un modelo muy específico - GARCH. Me atrae el hecho de que la serie original se descompone en componentes y luego estos componentes se modelan por separado. Y la descomposición en componentes es intuitiva y está directamente relacionada con el reentrenamiento del modelo. Como sólo me interesa la capacidad de reentrenamiento del modelo (puedo crear Asesores Expertos reentrenados en TA con una duración de hasta 6 meses), eso es lo que determinó la elección de GARCH.
No conozco ningún enfoque en NS que permita colas gruesas, torceduras... Me parece que el modelo NS en sí no tiene nada que ver con los problemas del cotier original.
En GARCH, mientras se ajusta el modelo, puedo realizar pruebas que sirvan de base para que en el futuro el modelo resultante se comporte exactamente igual que en los datos de entrenamiento. Por el momento no sé cómo ajustar GARCH, cuyos parámetros están por encima del 90% de probabilidad.
¿Qué paquete está utilizando? Espero que uses fGarch.
Buena suerte.
¿Qué paquete utiliza? ¿Esperamos que fGarch?
Buena suerte.
rugarch
Estimados usuarios de NS, andamios y otros métodos de MdD.
Tras recibir la previsión, ¿cómo se negocia?
Hay variantes:
1) obtenemos una señal, abrimos, esperamos la señal inversa - es decir, operamos antes de la rotación, sin TP y SL.
2) p. 1 + inversiones si la señal no se invierte, sino que sigue a la anterior
3) Punto 1 + TP y SL (cómo seleccionar TP y SL - con el optimizador MT o manualmente)
4) punto 2 + TP y SL
5) Cualquiera de los puntos + arrastre, hay muchos tipos de arrastre, ¿cuál? (¿Cómo se seleccionan los parámetros de arrastre - con el optimizador de MT o manualmente)?
¿Tiene alguna otra variante?
Estimados usuarios de NS, andamios y otros métodos de MO.
Tras recibir la previsión, ¿cómo se negocia?
Hay variantes:
1) obtenemos una señal, abrimos, esperamos la señal inversa - es decir, pre-trading, sin TP y SL.
2) p. 1 + acciones si la señal no se invierte, pero la señal de viento de cola
3) punto 1 + TP y SL (cómo seleccionar TP y SL - con el optimizador MT o manualmente)
4) punto 2 + TP y SL
5) Cualquiera de los puntos + arrastre, hay muchos tipos de arrastre, ¿cuál? (¿Cómo se seleccionan los parámetros de arrastre - con el optimizador de MT o manualmente)?
¿Cuáles son las otras opciones?
Debo advertir de entrada que todavía no tengo un sistema de MO que funcione). Pero la ideología sigue siendo la misma, similar a mis sistemas sobre la lógica.
1. En principio no se hacen predicciones. Es decir, dónde y qué irá realmente, sin suposiciones. La señal se recibe cuando la situación de las cotizaciones se ajusta estadísticamente a una determinada operación. Y, por supuesto, puede estar equivocado. Sí, y en mis sistemas la idea es que la MO no sustituya, sino que complemente el sistema basado en la lógica.
2. A continuación, el apoyo habitual a las transacciones. Para simplificar, podemos considerar el arrastre. No hay TP y SL. Hay una parada de protección para situaciones de emergencia como la desconexión de Internet y otros imprevistos.
Otros comerciantes pueden tener métodos diferentes. No estoy al tanto de eso.
Estimados usuarios de NS, andamios y otros métodos de MdD.
Tras recibir una previsión, ¿cómo se negocia?
Hay dos variantes:
1) tenemos una señal, abrimos, esperamos la señal inversa - es decir, el comercio de pre-rotación sin TP y SL
2) punto 1 + adiciones, si la señal no se invierte, pero la anterior
3) punto 1 + TP y SL, (¿cómo se selecciona TP y SL - con MT optimizer o manualmente)
4) punto 2 + TP y SL
5) cualquiera de los puntos + trailing, hay muchos tipos de trailing, ¿cuál es? (¿Cómo se eligen los parámetros de arrastre - con el optimizador MT o manualmente).
¿Tiene alguna otra variante?
Utilizo la previsión como indicador de cuánto mantener en la cartera y en qué dirección. Si voy a operar manualmente prefiero usar TP/CL, la robótica sería inútil e incluso perjudicial.
Estimados usuarios de NS, andamios y otros métodos de MO.
Tras recibir la previsión, ¿cómo se negocia?
El TP/CL es para el trading manual, para los robots no tiene sentido, incluso es perjudicial.
Pero si antes de optimizar el robot se fijan unos valores constantes de TP y SL y se optimizan sus otros parámetros, entonces tiene muchas posibilidades de que todo salga bien.
Es muy extraño, basta con cambiar el orden de si optimizar TP/SL al principio o al final y el resultado es completamente diferente.
Yo uso SL, fijo, y sí a través del optimizador. Si mi operación es de 15, entonces por supuesto que es overfitting en el probador; si es de 200+ y el stop está optimizado dentro de 25 a 40 puntos, entonces creo que no es overfitting sino que sólo busca el mejor valor. No coloco órdenes de toma de beneficios y de cierre por un arrastre común + cierre en la señal opuesta, también a través del optimizador en un rango estrecho. No puedo prescindir de los stops, aunque sólo sea por la cartera, pero es lo mismo sin ellos. Podemos optimizar cualquier cosa y no será un gran ajuste si el número de soluciones del TS es limitado y se especifica un periodo de prueba decente. Si el TS no está limitado por las variantes de solución, entonces por supuesto que será un superfitting. Con el aumento del período de optimización las señales se suavizan y como si los ruidos se eliminaran por sí mismos, pero aquí todavía depende de NS (número de nerones), si es muy poco entonces la clasificación será demasiado áspera y el sistema será de bajo perfil, si es mucho entonces puede haber sobreajuste, aunque depende más de los predictores y no de NS, si el espacio de solución (opciones de combinaciones de predictores) es limitado entonces no habrá sobreajuste.
Mi TP/SL es algo complicado e incomprensible. Si tomamos casi cualquier robot en funcionamiento y empezamos a optimizar la toma y la parada, ante nuevos datos el robot empieza a perder dinero frenéticamente. Tal optimización conduce a la superación de los pips específicos y drawdowns del pasado que no volverán a ocurrir, y el robot estará esperando por ellos.Pero si antes de optimizar el robot se fijan unos valores constantes de TP y SL y se optimizan sus otros parámetros, entonces tiene muchas posibilidades de que todo salga bien.
Es muy extraño, basta con cambiar el orden de si optimizar TP/SL al principio o al final y el resultado es completamente diferente.
La entrada y salida de una posición debe ser manejada por un algoritmo de decisión apropiado, como un bosque, NS o simplemente un grupo de indicadores.
El SL no debería tener nada que ver con el problema de posición en absoluto. El SL no es un parámetro del sistema de negociación y no está sujeto a optimización.
La SL es una gestión de riesgos. Con absolutamente cualquier sistema de decisión sobre la posición, se toma una decisión sobre la disposición máxima permitida sobre el saldo. Se trata de una cuestión de comodidad psicológica, del estatus del dinero usado (el último, no lo siento perder...). La cifra está fijada, y eso es todo. La cifra del 30% se utiliza en las señales. ¿De dónde viene? De la nada. ¿Alguien lo ha optimizado? Seguramente no. Si usted establece un SL algorítmico = 30% en drawdown en su EA, será un 70% de protección del dinero.
La entrada y salida de una posición debe ser manejada por un algoritmo de decisión apropiado, como un bosque, NS o simplemente un grupo de indicadores.
El SL no debería tener nada que ver con el problema de posición en absoluto. El SL no es un parámetro del sistema de negociación y no está sujeto a optimización.
La SL es una gestión de riesgos. Con absolutamente cualquier sistema de toma de decisiones sobre la posición, se toma una decisión sobre la disposición máxima permitida sobre el saldo. Es una cuestión de comodidad psicológica, el estatus de dinero usado (el último, no lo siento perder...). La cifra está fijada, y eso es todo. La cifra del 30% se utiliza en las señales. ¿De dónde viene? De la nada. ¿Alguien lo ha optimizado? Seguramente no. Si usted establece un SL algorítmico = 30% en drawdown en su EA, será un 70% de protección del dinero.
Así que usted limita deliberadamente el espacio de las variantes de TC, SL es parte del sistema, así como allí doblar o promediar. Resulta en un gran desequilibrio cuando el sistema puede tomar un enorme SL y parar, mientras que usted puede hacer muchas pequeñas operaciones perdedoras y tomar ganancias debido a los pagos esperados pero no debido a la ausencia de paradas.
Cualquier sistema tiene un error que está limitado por los topes y nada más.
Aquí no hay psicología y no debería haberla, hay características del sistema reproducibles en el avance, y tolerancias ajustadas cuando el sistema deja de funcionar con una pérdida mínima y no del 30%. Si tienes el 30% - esto es un adiós. Para mí, el 10% de reducción es el máximo con el que se puede trabajar, si es más que eso, entonces en la mayoría de los casos es el punto de no retorno. Además, si hablamos de un sistema que necesita periódicamente un reentrenamiento, es decir, no se puede predecir su estabilidad durante un largo periodo de tiempo.
Si se toma casi cualquier robot en funcionamiento y se empieza a optimizar la toma y la parada, el robot empieza a agotar frenéticamente los nuevos datos.
Sólo se ajusta a la volatilidad (entre operaciones) en la muestra. Si cambia en el futuro, por supuesto que el cp p... Si hacemos un modelo de predicción y lo tenemos en cuenta durante la optimización
Pero no lo necesitamos, el rollover con reinversión es nuestro todo)))) Y el ponente Fomenko nos hablará de dispersión, heteroscedasticidad, etc.)
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH