Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 446
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tengo 14 parámetros que optimizar. Me temo que este número dará lugar a un exceso de ajuste.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
Es precioso.
Estoy tratando de pasar de la clasificación a la regresión, pero hasta ahora no ha funcionado abandonar las clases por completo. Utilizar el incremento del precio como objetivo, entrenar un modelo, predecir algo, no es un problema. Incluso obtengo r^2 >0, pero hasta ahora no más de 0,1. El problema es que los gráficos construidos por este modelo se ven mal con grandes drawdowns y largos periodos en menos. No hay un crecimiento de dinero tan constante como cuando se optimiza el modelo en el factor de comercio de recuperación.
Por eso he redondeado la predicción a las clases -1 y 1 y he trazado los fondos con ellas y luego he utilizado algo así como el factor de recuperación para la función de aptitud.
Así que la pregunta es, ¿qué estás usando para la función de fitness, sólo r^2, o alguna rama de r^2 que hace que los errores se distribuyan uniformemente en el tiempo?
Estoy trabajando en el primer punto.
Mi TP/SL es algo complicado y poco claro. Si cojo casi cualquier robot en funcionamiento y empiezo a optimizar su toma y parada, con nuevos datos el robot empezará a perder dinero frenéticamente. Tal optimización conduce a la superación de los pips específicos y drawdowns del pasado que no volverán a ocurrir, y el robot estará esperando por ellos.Pero si antes de optimizar el robot se establecen unos valores fijos de TP y SL y se optimizan sus otros parámetros, entonces con mucha probabilidad tendrá éxito al final.
Es muy extraño, sólo hay que cambiar el orden de si optimizar TP/SL al principio o al final y el resultado es muy diferente.
Sí, es posible reducir los daños, pero ¿por qué? La gran pregunta es: ¿qué nos aporta el tp/sl, además de la cartera casi óptima que se construye con las predicciones de la IA?
No tengo miedo de reclamar absolutamente nada. Si la IA es buena, entonces la estrategia ideal es simplemente reequilibrar la cartera en función de las probabilidades de ganancias/declinaciones futuras de los activos. Si, por ejemplo, su IA dice que el activo crecerá, pero ha bajado por el ruido más allá del nivel de SL, ¿debe cerrar la posición? No creo que sea prudente. En el caso del trading algorítmico avanzado, el t/sl clásico no tiene sentido. Pero es razonable e incluso necesario tener un sistema de SL, es decir, algoritmos que reconocen cuando la estrategia o la IA por alguna razón disminuyó la eficiencia o incluso se desvió, entonces usted debe dejar de operar en ellos.
. En el caso del trading algorítmico avanzado, el t/sl clásico no tiene sentido. Sin embargo, es razonable e incluso necesario contar con un SL sistémico, es decir, con algoritmos que reconozcan cuándo una estrategia o una IA, por la razón que sea, ha perdido eficacia o se ha desviado, y entonces dejen de operar con ellas.
Completamente de acuerdo con usted, como escribí arriba, tal vez no esté del todo claro.
El SL es una señal de alarma de que la ST no está funcionando, su riesgo ha superado todo lo visto en la historia. Tenemos que arreglar la pérdida y empezar a ocuparnos del propio sistema de comercio.
La SL es una señal de alarma de que la ST no es viable, su riesgo ha superado todo lo visto en la historia. Deberíamos arreglar la pérdida y empezar a ocuparnos del propio sistema de comercio.
Exactamente. No necesariamente TC, puede haber muchas ansiedades diferentes.
La falta de margen, por ejemplo).
Por eso redondeé la predicción a las clases -1 y 1 y tracé las medias y luego usé algo como el factor de recuperación para la función de aptitud, así que la pregunta es, ¿qué usas para la función de aptitud, sólo r^2, o alguna derivada de r^2 que hace que los errores se distribuyan uniformemente en el tiempo?
Doc, es íntimo))) sí diferente. El hecho de que no funcione como debería sólo indica que el modelo no tiene éxito. Posteriormente
uso de cualquier cosa, no es más que la creación de un conjunto de modelos (aunque el objetivo durante la optimización puede ser diferente) ...
La falta de margen, por ejemplo).
De alguna manera, SL se activó cuando se cayó Internet. SL es generalmente una terminación de emergencia, normalmente no se llega a eso.
De alguna manera, SL se activó cuando se cayó Internet. SL es generalmente una terminación de emergencia, normalmente no se llega a eso.
No sé cómo lo haces sin sl, las operaciones se cierran de cualquier manera. Puede que no cierres según el precio del mercado pero tira de la sl, siempre es más seguro así, sobre todo contra los fallos de conexión.