Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 441
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Recientemente se ha publicado una nueva versión de R 3.4https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
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Por ahora, el compilador no compilará código que contenga llamadas explícitas a browser(): esto es para soportar el paso único de la llamada a browser().
La compilación JIT puede desactivarse para el resto de la sesión utilizando compiler::enableJIT(0) o estableciendo la variable de entorno R_ENABLE_JIT en 0.
enableJIT(3)
La mayoría de los "expertos" en MdD son en realidad coleccionistas de herramientas, que pasan todo su tiempo buscando y discutiendo nuevas características, biblias o plugins para aplicaciones de MdD de lujo, y dejando la resolución de problemas reales para después.
se pasan todo el tiempo buscando y discutiendo nuevas funciones, biblias o complementos para aplicaciones de lujo para el Ministerio de Defensa.
No hay manera sin ella. El Perseptron de los años 80 no se encarga del forex. Pero un gbm moderno sí. Lo más probable es que, a medida que los modelos de aprendizaje automático evolucionan, el mercado de divisas se vuelva más complejo, y retrasarse incluso un paso puede tener malas consecuencias. Si vamos un paso por delante en comparación con el modus operandi moderno, será un grial para el mercado de divisas.
Y qué, pensé y decidí ignorar todos los estereotipos y volver a mi creencia principal. No importa cómo vaya el modelo siempre que vaya hacia el lado positivo. El caso es que tengo unos 9 grados de libertad en la orientación del TC. A veces, ninguno de ellos conduce al beneficio. Pero la mayoría de las veces uno de los grados siempre conduce a un beneficio. Así es. Si rotamos el TS, uno de los grados ganará algo. Bueno, no importa.... Así que decidí quedarme con la extensión para mí. No tiene sentido tirarlo. Y voilá, una estrategia de equilibrio está lista, con el riesgo adecuado... Por supuesto, pero en este caso, ¡el margen es nuestro! O incluso un poco más. Aquí está el informe de hoy. La cuestión es que hay dos NS de trabajo, que no han visto los datos desde 07.01. Es decir, desde el comienzo del período de la semana fuera de la muestra. Y lo más interesante es que funcionan con pausas, lo que puede ser más fiable utilizando un probador con sus defectos. Pero atención a los oficios, tomamos el SPRED, o incluso un poco más.
El riesgo está realmente sobrevalorado debido a que se colocan dos barreras a la señal, una a 0,00050 y otra a 0,00100. Si las flechas van en ambas direcciones, se coloca un minicanal para comprar y vender, pero con un beneficio positivo de 0,00100 puntos. No pocas veces ambos se disparan, como resultado ganamos el diferencial para nosotros. Alguna forma de CaryTrade. Eso es sólo por hoy. Y la red ya está funcionando por cuarto día. Mostrar?????
Bien, no te mantendré en suspenso. Y permítame recordarle que todo el trabajo se realiza en órdenes pendientes. Y sabes por qué... ¡¡¡¡¡Porque el SPRED es nuestro!!!!! ¡¡¡¡Ni una gota al enemigo!!!! :-)
300% en cuatro días.... Aproximadamente, con un drawdown máximo de no más del 20% La pregunta es otra, cómo se sentirá esta estrategia durante la próxima semana......
O al menos mañana..... Pero el hecho de que este desde el 07.01 no lo han visto es un hecho. Y mi salida no es mirar, estoy vigilando la limpieza de la recogida de datos.Recientemente se ha publicado una nueva versión de R 3.4https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
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se solía poder llamar en códigoenableJIT(3)
Bien, no te mantendré en suspenso. Y permítame recordarle que todo el trabajo se realiza en órdenes pendientes. Y sabes por qué... ¡¡¡¡¡Porque el SPRED es nuestro!!!!! ¡¡¡¡Ni una gota al enemigo!!!! :-)
300% en cuatro días.... Aproximadamente, con un drawdown máximo de no más del 20% La pregunta es otra, cómo se sentirá esta estrategia en la próxima semana......
O al menos mañana..... Pero el hecho de que desde el 07.01 no lo hayan visto es un hecho. Y mi salida no es un vistazo, estoy observando la pureza de la recogida de datos.Los datos del probador mostrarán a cualquiera. Lo pones en real o en demo.
O no mirar el comportamiento de la estrategia en tiempo real, sino hacer pruebas durante medio año... O bien, no esperar al tiempo real y ver cómo se comporta la estrategia en tiempo real, sino hacer una prueba de avance durante seis meses o un año. Es demasiado tiempo para esperar en tiempo real para evaluar el rendimiento de un EA.
La mayoría de los "expertos" en DPM son, en realidad, coleccionistas de herramientas, y se pasan todo el tiempo buscando y discutiendo nuevas funciones, biblias o plugins para las aplicaciones DPM de moda, mientras que la resolución real de los problemas se deja para más adelante.
No hay manera sin ella. Un Perseptron de los años 80 no será capaz de manejar forex. Pero un gbm moderno sí. Lo más probable es que, a medida que los modelos de aprendizaje automático evolucionan, el mercado de divisas se vuelva más complejo, y retrasarse incluso un paso puede tener malas consecuencias. Si vamos un paso por delante en comparación con el modus operandi moderno, será un grial para el mercado de divisas.
GBM es más rápido que MLP, no hay duda, pero yo no le haría ascos a MLP y en el mercado esto no es lo importante, lo más importante son las características, y más aún los datos.
Hace poco que he retomado el modus operandi... Pero el mismo comportamiento se observó con los Asesores Expertos convencionales... No me gustan mucho, son muy molestos y frustrantes. No se encuentra nada.
¡Exactamente! Creo que todo el mundo tuvo un periodo similar y más de uno, recuerdo haber copiado códigos de kodobase, con la esperanza de mirar algún día todos los pavos y búhos, y luego coleccionar clasificadores...
Ahora estoy seguro de que coleccionar algoritmos de alto nivel es una actividad vacía, es imposible "probar rápidamente" el algoritmo de otra persona, es una falsedad, un MLP no se puede probar en cien vidas, millones de matices y trampas, lo que hayas "probado" el fin de semana significa poco, la persona que escribió y reescribió este algoritmo muchas veces obtendrá resultados de calidad completamente diferentes a los tuyos y aunque cojas un GBM de lujo :)
O se sabe exactamente lo que se necesita, y entonces se escribe más rápido, o se sufre una tontería, algo así como la televisión antes de que la gente cambie de canal que encontraría algo interesante, un trabajo muy tedioso e ineficiente.