Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1584
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La verdad es que no. Igor tiene un punto muy bueno. Hace tiempo que me di cuenta de que hay que separar la estrategia de trading en partes. En pocas palabras.
Primario: así definimos la situación de cuándo entrar y cuándo salir.
Secundaria - así es como entramos y salimos, ... promediando, fraccionando, cerrando parcialmente, manteniendo en definitiva.
La principal - un mínimo de parámetros y una máxima simplicidad para la estabilidad, la utilizamos para incluir toda nuestra comprensión del mercado y todo tipo de análisis y experiencia.
Secundaria - el mercado no tiene esencialmente nada que ver aquí, hay una pura teoría del juego sobre la maximización del beneficio propio. Lo principal es no cambiar los parámetros de la primaria.
Las primarias y las secundarias deben ajustarse y optimizarse, y analizarse por separado.
Y el "terciario" .... es el principal problema sin resolver .... determinar cuando la estrategia dejó de funcionar, y de la palabra dejó de funcionar en absoluto - en esta dirección, veo sólo la opción de generar estadísticas de comercio en línea en el principio del informe probador de la estrategia, para que todo funcione con la primera transacción en la prueba, es necesario tomar parte de las transacciones del probador, entonces será posible con una desviación significativa del informe probador para apagar EA.... en definitiva, tengo mucho trabajo que hacer ((
pozo y "terciario" .... el principal problema no resuelto .... determinar cuando la estrategia ha dejado de funcionar, y de la palabra absolutamente dejó de funcionar - en esta dirección, veo sólo la opción de formar las estadísticas de comercio en línea en el principio del informe de probador de la estrategia, para hacer que todo el trabajo desde el primer acuerdo en la prueba para tomar parte de las ofertas del probador, entonces será posible en una desviación significativa del informe probador para apagar EA.... en definitiva, hay mucho más trabajo que escribir y estudiar ((
Exactamente, por cierto, ahora estoy dividiendo las secundarias en 3-7 subestrategias. Por si muchos no lo han entendido, me refería precisamente a esta cuestión: cómo determinar si el sistema no funciona correctamente.
https://www.mql5.com/ru/forum/329200
La verdad es que no. Igor tiene un punto muy bueno. Hace tiempo que me di cuenta de que hay que separar la estrategia de trading en partes. En pocas palabras.
Primario : así definimos la situación de cuándo entrar y cuándo salir.
Secundaria - así es como entramos y salimos, ... promediando, fraccionando, cerrando parcialmente, manteniendo en definitiva.
La principal - un mínimo de parámetros y una máxima simplicidad para la estabilidad, la utilizamos para incluir toda nuestra comprensión del mercado y todo tipo de análisis y experiencia.
Secundaria - el mercado no tiene esencialmente nada que ver aquí, hay una pura teoría del juego sobre la maximización del beneficio propio. Lo principal es no cambiar los parámetros de la primaria.
Primaria y secundaria para ajustar y optimizar y analizar por separado, espero haber explicado la idea con claridad.
O la tercera forma es adivinar los extremos y abrir una posición sobre ellos que siempre estará en el mercado, ¡entonces no necesitamos dividirlos en las partes primarias y secundarias!
O la tercera forma es adivinar los extremos y abrir una posición en ellos, es decir, estar siempre en el mercado, luego dividirlos en partes primarias y secundarias, ¡no hace falta!
Si puede adivinar, por favor. La detracción de cada acuerdo debe ser cero. Buena suerte. ;) pero aquí estamos hablando de cosas reales.
Bueno, si puedes adivinar, por favor. Si se abre en el pico más alto de todo el corte, el drawdown de cada operación debe ser cero. Buena suerte. ;) y aquí estamos hablando de cosas reales.
No voy a interferir ...)), ok, habla, no voy a interferir ...
Perdón por la intromisión
La verdad es que no. Igor tiene un punto muy bueno. Hace tiempo que me di cuenta de que hay que separar la estrategia de trading en partes. En pocas palabras.
Primario: así definimos la situación de cuándo entrar y cuándo salir.
Secundaria - así es como entramos y salimos, ... promediando, fraccionando, cerrando parcialmente, manteniendo en definitiva.
La principal - un mínimo de parámetros y una máxima simplicidad para la estabilidad, la utilizamos para incluir toda nuestra comprensión del mercado y todo tipo de análisis y experiencia.
Secundaria - el mercado no tiene esencialmente nada que ver aquí, hay una pura teoría del juego sobre la maximización del beneficio propio. Lo principal es no cambiar los parámetros de la primaria.
Los primarios y los secundarios deben ajustarse y optimizarse y analizarse por separado, espero haber explicado la idea con claridad.
Sí, algún tipo de satanismo ha comenzado de nuevo, nos comunicábamos normalmente.
Estoy escribiendo sobre la búsqueda de patrones, pero él establece una especie de martingala, sin ninguna explicación.
Lo principal en la predicción de BP son los patrones (léase: la repetición de eventos atómicos que se pueden predecir). Si tienes algo que decir sobre el tema, te escucharé e incluso fingiré simpatizar.
la conversación comenzó con esto, luego se volvió a la droga por alguna razón. Una especie de diarrea verbal.Llevo un tiempo hablando con él.
Yo escribo sobre la búsqueda de patrones, él lanza algún tipo de molde en forma de martingala, sin explicación.
No nos metamos en todo ese lío, lo principal en la predicción de la PA son los patrones (léase: eventos atómicos recurrentes que se pueden predecir). Si tienes algo sobre el tema, te escucharé e incluso fingiré ser comprensivo.
Max, déjame hacerte una pregunta... ¿Cómo va a resolver el problema de la fractalidad del mercado? ¡Todos sabemos que el mercado parece tener regularidades! Hoy la "cabeza y los hombros (por ejemplo)" se han formado durante 15 min. y ayer nos llevó 6 horas.
Entonces, ¿cómo se enseña el algoritmo de MO utilizando datos que no se repiten en el futuro) y cómo se negocian patrones que no se repiten en el futuro)?
la diferenciación no ayudará))
Max, déjame hacerte una pregunta... ¿Cómo va a resolver el problema de la fractalidad del mercado? ¡Todos sabemos que el mercado parece tener algunas regularidades! Hoy la "cabeza y los hombros (por ejemplo)" se han formado durante 15 min. y ayer nos llevó 6 horas.
Entonces, ¿cómo se enseña el algoritmo de MO utilizando datos que no se repiten en el futuro) y cómo se negocian patrones que no se repetirán en el futuro?
la diferenciación no ayudará))
Fractal no significa previsibilidad (véase Mandelbrot), literalmente fractus es la palabra latina que significa fraccionado, sangrado.
No hay martingala allí, en absoluto, hay una simple colocación de órdenes, y promedios y contraórdenes, hay reapertura de órdenes con el movimiento a lo largo de las trayectorias, para ponerlo en una cáscara de nuez - esto es una búsqueda de una cuadrícula de órdenes con un número variable de órdenes permitidas, pero GA sí mueve órdenes de acuerdo con su propio principio conocido, bueno casi )))) Pero este no es el objetivo principal de la búsqueda de un TS eficiente, esto es sólo para averiguar las posibilidades del probador de estrategias GA y analizar las opciones de trabajo con las órdenes
No soy vidente, así que escribe un artículo y no te rompas la cabeza.
fractal no significa predecible (véase Mandelbrot), literalmente fractus es la palabra latina que significa fraccionario, dentado.
Por supuesto, eso no es lo que quiero decir....
A grandes rasgos, hay un patrón, gráfico, del precio... Se repite(fractalidad), pero siempre con parámetros diferentes, hablando el lenguaje del DSP, el patrón siempre tiene diferente amplitud y frecuencia, por lo que resulta que este patrón nunca se repite )))) si se analiza el mercado con una ventana deslizante e indicadores con parámetros fijos (no adaptativos)
Este es un problema, debe ser resuelto antes de resolver todos los siguientes