Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда напишите тут определение тренда из этой теории, если оно действительно более конкретное, людям будет интереснее ознакомиться с вашей теорией.
Определение тренда (как понятия) из теории импульсного равновесия:
Это отрезок движения цен (последовательность М-форм), где основную роль играют направленные М-формы, которые имеют одно (единое) направление.
Основная роль этих направленных М-форм обусловлена тем, что их суммарная амплитуда является преобладающей на данном отрезке движения.
Определение тренда (как понятия) из теории импульсного равновесия:
Это отрезок движения цен (последовательность М-форм), где основную роль играют направленные М-формы, которые имеют одно (единое) направление.
Основная роль этих направленных М-форм обусловлена тем, что их суммарная амплитуда является преобладающей на данном отрезке движения.
тихонько пишу счас примерно такое. считаю разницу экстремумов с учетом знака на 132 барах разных ТФ и смотрю что по сумме и в среднем на единицу времени. И по средней скорости и скоростям вверх вниз. Читабельная скорость в пункты в час получаются. Интересно, что скорости на младших ТФ в среднем выше чем на старших. Но при этом их порядок близок. Разницы в 10 раз нет.
Максим приветствую. Прочитал статью и у меня возник вопрос. Вы действительно считаете приведённые Вами графики балансов еквити по разным инструментам привлекательными?
По мне так это больше похоже на совпадение и когда баланс начнёт просаживаться у Вас не будет никаких гарантий что текущие убытки будут восстановлены. То есть что бы зарабатывать данным подходом нужно знать БУДУЩИЙ размер блока, а не текущий оптимальный. Просмотрел графики и к сожалению ни одна из эквити не смогла привлечь, я это говорю со стороны практики торговли. Слишком большие просадки, в момент которых не будешь знать отобьёт он их или нет.
1. Подумайте как подобрать оптимальный размер блока для ближайшего будущего. Чтоб он начал работать завтра, а не со позапрошлой недели. Ну и держите идею, которая витает у меня давно и я даже как то уже её освещал, но был закидан помидорами :-)
2. Когда мы проводим оптимизацию по балансу, тестер подбирает такие параметры которые приводят к максимально быстрому росту баланса депозита, НО ведь никто не додумался делать оптимизацию по балансу таким образом что бы вид кривой был такого рода.
Задача данной оптимизации найти такой размер блока чтобы вид кривой баланса был примерно такой, тем самым мы находим точку начала роста, то есть когда размер блока вот вот начал приносить прибыль (работать) НО как это сделать в тестере я не знаю. Если получится сделать чти то подобное буду признателен на это посмотреть. У меня есть индикатор у которого всего два параметра и оба изменяются от 5 до 45 и если бы была возможность его оптимизировать именно к такому виду кривой баланса, да я бы Скайнет даже не использовал. Вот посмотри я на графике обозначил эти участки которые нужно искать, а главное какой потом рост идёт, без провалов и просадок в отличии от Вашей статье...
Так что если получится что то сворганить в оптимизации буду рад подключится к этому делу....
Максим приветствую. Прочитал статью и у меня возник вопрос. Вы действительно считаете приведённые Вами графики балансов еквити по разным инструментам привлекательными?
По мне так это больше похоже на совпадение и когда баланс начнёт просаживаться у Вас не будет никаких гарантий что текущие убытки будут восстановлены. То есть что бы зарабатывать данным подходом нужно знать БУДУЩИЙ размер блока, а не текущий оптимальный. Просмотрел графики и к сожалению ни одна из эквити не смогла привлечь, я это говорю со стороны практики торговли. Слишком большие просадки, в момент которых не будешь знать отобьёт он их или нет.
1. Подумайте как подобрать оптимальный размер блока для ближайшего будущего. Чтоб он начал работать завтра, а не со позапрошлой недели. Ну и держите идею, которая витает у меня давно и я даже как то уже её освещал, но был закидан помидорами :-)
2. Когда мы проводим оптимизацию по балансу, тестер подбирает такие параметры которые приводят к максимально быстрому росту баланса депозита, НО ведь никто не додумался делать оптимизацию по балансу таким образом что бы вид кривой был такого рода.
Задача данной оптимизации найти такой размер блока чтобы вид кривой баланса был примерно такой, тем самым мы находим точку начала роста, то есть когда размер блока вот вот начал приносить прибыль (работать) НО как это сделать в тестере я не знаю. Если получится сделать чти то подобное буду признателен на это посмотреть. У меня есть индикатор у которого всего два параметра и оба изменяются от 5 до 45 и если бы была возможность его оптимизировать именно к такому виду кривой баланса, да я бы Скайнет даже не использовал. Вот посмотри я на графике обозначил эти участки которые нужно искать, а главное какой потом рост идёт, без провалов и просадок в отличии от Вашей статье...
Так что если получится что то сворганить в оптимизации буду рад подключится к этому делу....
Это естественно не боевой алгоритм, я им хотел показать, как используя последовательный подход к разработке, можно совсем отказаться от оптимизации.
Понятно. Печаль. И уже на протяжении многих лет никто так и не может оптимизировать параметры к приведённому виду кривой баланса :-(
Понятно. Печаль. И уже на протяжении многих лет никто так и не может оптимизировать параметры к приведённому виду кривой баланса :-(
столетий)
тихонько пишу счас примерно такое. считаю разницу экстремумов с учетом знака на 132 барах разных ТФ и смотрю что по сумме и в среднем на единицу времени. И по средней скорости и скоростям вверх вниз. Читабельная скорость в пункты в час получаются. Интересно, что скорости на младших ТФ в среднем выше чем на старших. Но при этом их порядок близок. Разницы в 10 раз нет.
В теории импульсного равновесия это вопрос решён:
- определены параметры М-формы (пороговые значения, в том числе, скорости изменения цены), позволяющие на ранней стадии прогнозировать - будет развиваться тренд или нет (разумеется, вероятностно),
- также выявлены закономерности в соотношениях по времени (и скорости) частей М-формы, что позволило определять по-настоящему актуальные скользящие средние в любой момент времени (в любом масштабе).
В теории импульсного равновесия это вопрос решён:
- определены параметры М-формы (пороговые значения, в том числе, скорости изменения цены), позволяющие на ранней стадии прогнозировать - будет развиваться тренд или нет (разумеется, вероятностно),
- также выявлены закономерности в соотношениях по времени (и скорости) частей М-формы, что позволило определять по-настоящему актуальные скользящие средние в любой момент времени (в любом масштабе).
Опубликована новая статья Научный подход к разработке торговых алгоритмов:
Автор: Максим Романов
Спасибо за интересную статью. Не хватает пользовательского индикатора: Max_distribution_v.1.13.mq5 Не могли бы вы загрузить его? Спасибо.
Спасибо, что оценили статью. Индикатор Max Distribution V.1.13.mq5 Я не прикрепил его к статье, так как это уникальная, авторская разработка и я не готов выставлять ее для общего пользования. <Deleted> Сразу предупреждаю, для робота, изложенного в статье, он не представляет никакой ценности.