Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Была ли новая статья уже опубликована на английском языке?
Здравствуйте, большое спасибо за статью, она помогла мне лучше понять рынок. Но похоже, что вложение не работает должным образом из-за отсутствия файла индикатора?
Если не использовать функцию, отвечающую за взаимодействие с индикатором, то бот будет прекрасно работать и без индикатора. Я не стал прикреплять индикатор к статье, потому что он не распространяется бесплатно
Но мне кажется вы не ту гипотезу проверяли тестовым советником.
Тоже не та логика, как в базовом исследовании.
Вы распределения цены строили по тому, какой она станет через 40 блоков. Почему же вы закрываете позицию при первом же блоке противоположного направления? Следуйте гипотезе и закрывайте через 40 блоков. Тогда фин. результат 100000 сделок будет примерно, как на диаграммах. Т.е. тренд будет сильнее, чем при рандоме, но его направление выбрать невозможно.
Интересная статья, и метод. показывающая, что трендовость на рынке есть. Что цена с большей вероятностью уйдет в в район 10-20 блока, чем при рандоме (в обоих направлениях).
Но мне кажется вы не ту гипотезу проверяли тестовым советником. Вы распределения цены строили по тому, какой она станет через 40 блоков, независимо от того, в каком направлении был предыдущий блок. Если бы строили в зависимости от предыдущего, то можно было бы выбирать направление по этому правилу. Предполагаю, что графики будут без значимых отличий, т.е. направление предыдущего блока очень слабо влияет на то, где цена окажется через 40 блоков. При блоках в 300 пт, 10 блоков = 3000пт, а это много дней.
Тоже не та логика, как в базовом исследовании.
Вы распределения цены строили по тому, какой она станет через 40 блоков. Почему же вы закрываете позицию при первом же блоке противоположного направления? Следуйте гипотезе и закрывайте через 40 блоков. Тогда фин. результат 100000 сделок будет примерно, как на диаграммах. Т.е. тренд будет сильнее, чем при рандоме, но его направление выбрать невозможно.
В данном случае это не важно. Есть 2 типа стратегии трнедовая и флетовая. Если вероятность продолжения тенденции 0.5, то обе не будут прибыльным. Если вероятность продолжения тенденции >0.5, то будет прибыльной трендовая стратегия и наоборот. Если вероятность продолжения тенденции ниже 0.5, то будет прибыльная флетовая стратегия. Этот советник сделан для примера, не для торговли. Советник только показывает, что та или иная стратегия прибыльная.
Но могу сказать что зависимости направления следующего блока от предыдущего блока действительно существуют и эти зависимости намного сильнее, чем показаны в статье. С момента написани статьи прошло много времени, я изменил алгоритм построения блоков, перешел к измерению вероятности продолжения отдельных блоков, учел проскальзывания закрытия блоков, начал отдельно анализировать вероятности на падающих/растущих движениях, разработал алгоритм мультимасштабного анализа, нашел признаки переключения рынка с трендового на флетовый режим и нашел как отследить это переключение. В этой статье только база
Но могу сказать что зависимости направления следующего блока от предыдущего блока действительно существуют и эти зависимости намного сильнее, чем показаны в статье.
Да, это полезнее, чем то, какой будет цена через 40 блоков. Слишком долго ждать... особенно если блоки по 200-300 пт
С момента написани статьи прошло много времени, я изменил алгоритм построения блоков, перешел к измерению вероятности продолжения отдельных блоков, учел проскальзывания закрытия блоков, начал отдельно анализировать вероятности на падающих/растущих движениях, разработал алгоритм мультимасштабного анализа, нашел признаки переключения рынка с трендового на флетовый режим и нашел как отследить это переключение. В этой статье только база
Впечатляет... где-то можно про новое почитать?
По блокам: очень похоже на сетку. В чем отличие новых блоков? Я бы ушел от проскальзывающих баров на тики. Может просто на тиках запускать решающую часть советника при пересечении заранее расчитанных уровней сетки?
Да, это полезнее, чем то, какой будет цена через 40 блоков. Слишком долго ждать... особенно если блоки по 200-300 пт
Впечатляет... где-то можно про новое почитать?
По блокам: очень похоже на сетку. В чем отличие новых блоков? Я бы ушел от проскальзывающих баров на тики. Может просто на тиках запускать решающую часть советника при пересечении заранее расчитанных уровней сетки?
Это не сетка, размер блоков динамический и меняется при изменении цены. Получается что цена закрытия каждого следующего блока редко совпадает с ценами предыдущих блоков.
Да, уже сильно изменился подход за эти 3 года. По статье они одинаковые были.
Спасибо за статью, теперь точно ясно, что рынок все таки отличается от СБ.
Спасибо за статью, теперь точно ясно, что рынок все таки отличается от СБ.
Подумал о причинах. При блоках 200-300пт мы видим самые сильные отличия от СБ через10-15 блоков, т.е. через 2000-4000 пт. движения в одном направлении. Такие смещения цены скорее всего формируются новостями. Цена смещается и уже колеблется на другом уровне.
Если вырезать из тех 100000 примеров новостные движения/блоки (или просто блоки с 13 до 20 по Москве, когда выходят основные новости), то скорее всего вероятности исходов 40 блоков станут более похожи на СБ.
Итого: одно из главных отличий от СБ - влияние новостей.