Discusión sobre el artículo "Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales" - página 5

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Maxim Romanov:

tienes que averiguar contra qué estás contando. Si es en relación con el precio anterior, no me gusta mucho.

Cuando calculamos la diferencia (tamaño del bloque), lo hicimos en relación al precio y no nos molestamos. ¿Cuál es la diferencia cuando se toma el cambio relativo en lugar del cambio absoluto?

[Eliminado]  

A la cuestión de la volatilidad.

(Lo muestro en imágenes para facilitar la percepción de la información a las personas con una percepción figurativa poco desarrollada)

Que la altura del bloque se fije en 10 puntos. Y el precio puede pasar estos 10 puntos por cualquier tiempo (no predeterminado).

Dependiendo de esto, la volatilidad será diferente.


1)

.


2)

.


3)

.


¡¡¡DIRECTO !!!

 
fxsaber:

Cuando calculamos la diferencia (tamaño del bloque), lo hicimos en relación con el precio y no nos molestamos. ¿Qué ha cambiado al tomar el cambio relativo en lugar del cambio absoluto?

He observado la peculiaridad de que en acciones, cuando el tamaño del bloque crece, una reducción proporcional del lote puede llevar la negociación a un punto positivo. No lo he descrito en el artículo. Me gustaría entender por qué funciona así. Así que antes de no liarla, primero hay que entender qué afecta a qué. Aquí estoy pensando cómo sería más correcto o no hay realmente ninguna diferencia.

 
Igor Makanu:

contar desde el principio del día o del mes - obtener niveles significativos dentro de un día/mes

este será otro enfoque científico, pero no te acercará a desarrollar una estrategia de trading, te acercará a predecir retrocesos con una pequeña probabilidad de resultados correctos ;)

Intentaré calcularlo a partir de algo más adelante. Más bien, lo contaré a partir del beneficio.

Yo desarrollo y trabajo en estrategias de negociación, y la investigación es necesaria para mejorar los parámetros.

Y he publicado la estrategia de negociación, puede utilizarlo, no lo siento. Aquellos que lo necesitan lo mejorará.
 
Es posible tomar bloques de tamaño no constante, sino en función de la hora, por ejemplo de 00:00 - 06:00 horas bloque = X puntos , de 06:00 - 12:00 bloque = Y puntos, etc.
 
Evgeniy Chumakov:
Es posible tomar bloques de tamaño no constante, sino en función de la hora, por ejemplo de 00:00 - 06:00 horas bloque = X puntos , de 06:00 - 12:00 bloque = Y puntos, etc.

es mejor tomar bloques no rectangulares.

y en general con bloques - es mejor ir a la obra :-)

 
Evgeniy Chumakov:
Es posible tomar tamaño de bloque no constante, pero en función del tiempo, por ejemplo, de 00:00 - 06:00 horas bloque = X puntos , de 06:00 - 12:00 bloque = Y puntos, etc.
Se trata del método de muestreo de mi primer artículo. Sin duda, se puede desarrollar un algoritmo para la discretización "correcta". No será correcto cambiar de vez en cuando, porque es sólo para forex. Por supuesto, es posible calcular alguna regularidad para los fondos, pero es mejor inventar otros algoritmos en lugar de tiempo. Mi objetivo es algoritmos universales que trabajan en cualquier instrumento.
 
Evgeniy Chumakov:

Fuera de tema, hice una pequeña investigación. Tomé ZigZag y calculé los valores medios de incremento de precio e intervalo de tiempo para una hora determinada (por ejemplo, si el inicio de la rodilla actual cayó en 13:25, busqué en el historial cuando coincidió el inicio, con un error de unos pocos minutos). Luego construí una línea de tendencia con el incremento medio del precio y el intervalo de tiempo.

Así



Lo interesante es que el precio tiende a nivelarse con la trayectoria media. En este contexto, una "vuelta a la media" es simplemente un movimiento lateral del precio.

Sí, existe tal característica. No está completamente fuera de lugar. Según mis investigaciones, el precio recorre verticalmente un número medio de pasos del orden de 0,4-0,6, según el instrumento. Es decir, tiende a estos valores.
 
Maxim Kuznetsov:

es mejor optar por bloques no rectangulares.

y en general, es mejor ir a la obra con bloques :-)

Si, es mejor coger cantos redondeados) para evitar cortarse)
 

Así se encontró una regularidad: los mercados tienden a ser tendenciales en cualquier escala, pero a medida que la escala aumenta, la tendencia disminuye, es decir, después de pasar N puntos verticalmente, con una probabilidad de más del 50%, el precio pasará el mismo número de puntos en la misma dirección. Este patrón es bueno porque le permite utilizar una estrategia de tendencia simple para operar, en la que puede abrir una posición de Compra después de cada movimiento al alza y abrir una posición de Venta después de cada movimiento a la baja.


¿No tiene en cuenta la situación cuando el precio empieza a recorrer varios de sus bloques en un tick? En este caso, sus bloques se dibujan a posteriori y no puede abrir operaciones sobre ellos.
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