Обсуждение статьи "Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рассмотрение фактического механизма зависимости от цены себя, это область исследователей-практиков. Значимым событием в жизни трейдера является точка философского понимания (и уровень профессиональной зрелости), когда он оказывается способен осознать закономерную и последовательную рыночную эволюцию, последним этапом которой является полная зависимость цены от самой себя с обрывом связей с внешним миром.
Вроде бы, сторонники применения теории динамических систем для рынка давно уже эту философию философствуют. Неужели они философствовали-философствовали и не дофилософствовали?
Спасибо! Я про тренды планирую написать, будет интересно.
В теории импульсного равновесия проблема решена по-другому:
- определена элементарная структура движения цен (называется М-форма),
- параметры этой структуры позволяют определить частоту импульса цены (причём, уже в начальной стадии формирования импульса),
- на этой основе строится динамический тренд, который актуален для конкретного импульса (любого масштаба),
- и это позволяет перенести эти актуальные тренды разных масштабов на один таймфрейм, получаем полную, единую картину многомасштабного движения цен.
Кошмар. Синусоида на входе и синусоида на выходе.
На рисунке 7, показаны распределения плотности вероятностей черным цветом для ценового ряда, красным цветом для случайного блуждания.
Рисунок 7.
Из рисунка 7, видно, что плотность распределения вероятностей ценового ряда почти совпадает с плотностью распределение вероятностей для случайного блуждания. Плотность распределения вероятностей ценового ряда имеет чуть более высокий пик, чуть уже и немного смещена вправо, относительно плотности распределения для случайного блуждания. Это говорит о том, что вероятность разворота каждого следующего шага у ценового ряда чуть выше 50%, и присутствует небольшой восходящий тренд, но эти отличия не велики.
Скорее всего, причина выделенного - что стат. исследование делалось в пунктах.
Скорее всего, причина выделенного - что стат. исследование делалось в пунктах.
А в каких единицах было бы интереснее делать?
А в каких единицах было бы интереснее делать?
Логичнее в относительных величинах смотреть. Поэтому целесообразно логарифмировать цВР перед стат. исследованиями с returns.
Логичнее в относительных величинах смотреть. Поэтому целесообразно логарифмировать цВР перед стат. исследованиями с returns.
У Вас же не возникал этот вопрос, когда брали разность цен. Здесь - аналогично.
Почему у кирпичей есть и верхняя, и нижняя тень? На рисунке 4 представлено множество кирпичей, некоторые из которых имеют как верхнюю, так и нижнюю тень. Если цена закрытия выше цены открытия, значит, этот кирпич растет. В момент, когда возникает растущая цена, соответствующая размеру шага, этот кирпич должен немедленно закрыться, и не будет цены выше, чем эта цена закрытия, не будет верхней тени.
Для растущих кирпичей нижнюю тень понять легко. Появляется цена ниже цены открытия, но затем появляется цена закрытия выше цены открытия. Длина нижней тени не должна быть больше длины шага. В противном случае она превращается в падающий кирпич.