Discusión sobre el artículo "Creación de filtros digitales sin retardo temporal"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Creación de filtros digitales sin retardo temporal:

En el presente artículo se estudia una de las aproximaciones para determinar la utilidad de una señal (tendencia) de flujo de datos. Algunos tests para el filtrado (suavización) de las cotizaciones de la bolsa, bastante útiles, demuestran la posibilidad potencial de crear filtros digitales (indicadores) que no sufran retrasos temporales y no se redibujen en las últimas barras.

Autor: Konstantin Gruzdev

[Sergey Pavlov]

Gracias al autor por este interesante artículo.

[Mikhael Isakov]

La idea de construir un filtro no-lagging me ha estado ocupando durante el último par de años. También he estado obteniendo resultados regulares que parecían mejores que otros, e incluso no rezagados. Todos ellos se rompieron en un análisis paso a paso. Pido al autor para realizar la señal de modelo de entrada como una función de Heaviside: un paso, hasta el momento T nivel =0, después de uno. Y mostrar la línea de filtro en esto. Estoy 99,99% seguro de que veremos una curva que va al nivel 1 durante algún intervalo de tiempo, es decir, lag. Un filtro ideal, verdadero, sin retardo debería ser capaz de manejar los "pasos" para que la salida sea igual a la entrada. Si no es así, razonar sobre la "no latencia" es juguetear. Aunque apoyo al autor: la creación de un filtro no-lagente, no-dibujante es posible.

P.D. Las comparaciones con otros filtros deberían darse en un "escalón", colocando todos los filtros en un mismo gráfico.

P.P.S. Si ya está hecho en algún video - por favor, disculpe, en este momento (desde un ordenador de trabajo) no puedo ver el video (al parecer, publicado en youtube ?).

[Konstantin Gruzdev]

Añadiré una prueba con un paso para Momentum con un filtro.

La reacción del filtro a los pasos en el flujo de citas se puede ver claramente en el cuarto video.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Voy a añadir una prueba con un paso para Momentum con un filtro.

Cuál es la reacción del filtro a los pasos en el flujo de cotizaciones se puede ver claramente en el cuarto video.

Digamos que el periodo en algún sentido efectivo (no literal) de promediar es de 101 barras, por lo tanto el desfase es de 50 barras. Y en un paso limpio lo veo muy bien. Pero en las cotizaciones, donde dos tramos horizontales (0 y 1 condicionalmente) tomadas en conjunto sólo 20 bares, y alrededor de - comillas - allí no voy a ver nada de eso.

Los filtros deben ser investigados mediante la introducción de señales SOLO modelo, y después de eso, después de entender su naturaleza, disfrutar de las imágenes de trabajo en las cotizaciones.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Digamos que el periodo en algún sentido efectivo (no literal) de promediación es de 101 compases, por lo tanto el desfase es de 50 compases. Y en un paso limpio lo veo muy bien. Pero en las cotizaciones, donde dos tramos horizontales (0 y 1 condicionalmente) tomados juntos sólo 20 bares, y alrededor de - cotizaciones - allí no veré nada de eso.

Los filtros deben ser investigados mediante la introducción de señales SOLO modelo, y después de eso, después de entender su naturaleza, disfrutar de las imágenes de trabajo en las cotizaciones.

Entiendo, voy a añadir una prueba de este tipo.

[Mikhael Isakov]

Lizar:
Entendido, añadiré dicha prueba.

Gracias. Estoy adivinando lo que veremos. Quizás tu filtro muestre menos lag con mejor suavizado que la competencia. Pero 100% no será un filtro sin lag y sin dibujo. La siguiente pregunta: ¿está tu filtro lo suficientemente cerca de un filtro sin retardo y sin dibujo como para ser utilizado en esta función? En mi opinión, la prueba es sencilla. Si el filtro realmente no se retrasa y no se redibuja, es razonable suponer que una simple estrategia de negociación sería rentable: comprar si el filtro está por encima del precio, vender si es viceversa. La pondremos en práctica entrando en cada barra (o si la divergencia es superior a un determinado umbral), y entraremos con el mismo lote e igual TP=SL. Por ejemplo, TP=SL=50 pips. La cuestión es que si entramos al azar, tenemos un 50% de probabilidad de coger SL, sin tener en cuenta el spread. Teniendo en cuenta el spread - más. Y es por eso que poco a poco perdemos dinero. Si el filtro no se retrasa realmente, la probabilidad de atrapar un TP es mayor (sin tener en cuenta la propagación). Si hay un efecto, no podemos dejar de notarlo después de analizar un trozo bastante largo de cotizaciones. Si usted muestra que la probabilidad de TP en una estrategia tan simple es de al menos 55% sin tener en cuenta el spread, es suficiente para compensar el spread, e incluso ganar. Si su filtro es realmente no-lagging, entonces seleccionando el umbral de la diferencia entre el filtro y el precio, cuando el módulo alcanza el umbral, usted será capaz de mostrar la probabilidad de TP con el spread de 70, o 80, o 90+ por ciento.... Si es así - su filtro es casi no demora y no dibuja, y su estrategia de negociación es el Grial. Si no - y la probabilidad de TP no es más que para SMA - lo siento.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:
Gracias. Estoy adivinando lo que veremos. Tal vez su filtro mostrará menos lag con mejor suavizado que la competencia. Pero no será al 100% un filtro sin retardo ni suavizado....

Esperemos a la publicación del indicador GMomentum_test para sacar conclusiones y no conjeturas. Se suponía que se iba a publicar junto con el artículo, pero por lo visto no han tenido tiempo de prepararlo. Ahora parece que se publicará el lunes.

En cuanto a las pruebas en general, las pruebas para los filtros lineales no son adecuados para los filtros de racimo. Más concretamente, se pueden hacer, pero no son indicativas, porque los filtros de conglomerados no son lineales. Un ejemplo de esto es la situación con un solo pulso del artículo. Lo más probable es que una prueba con una sola función escalonada resultara igual de espectacular. Pero será, al igual que con el pulso único, sólo un divertido caso especial de suavizado. Nada más.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Esperemos a la publicación del indicador GMomentum_test, para poder sacar conclusiones y no conjeturas. Se suponía que iba a ser publicado junto con el artículo, pero al parecer no tuvieron tiempo de prepararlo. Ahora parece que se publicará el lunes.

En cuanto a las pruebas en general, las pruebas para los filtros lineales no son adecuados para los filtros de racimo. Más concretamente, se pueden hacer, pero no son indicativas, porque los filtros de conglomerados no son lineales. Un ejemplo de esto es la situación con un solo pulso del artículo. Lo más probable es que una prueba con una sola función escalonada resultara igual de espectacular. Pero será, al igual que con el pulso único, sólo un divertido caso especial de suavizado. Nada más.

No se trata de la prueba del filtro. Está claro que un filtro sin retardo y sin arrastre, si existe, es no lineal. Se trata de probar un sistema de trading en la geometría propuesta por mí, a priori rentable para ESTE filtro no retardado no dibujante, y POSIBLEMENTE rentable para alguna aproximación a este filtro ideal. La prueba con un escalón no es un caso especial, sino un demostrador de cualidades internas e innatas del filtro, que siempre estarán presentes en cualquier dato, sólo que en el escalón son visibles.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Esto es lo que tengo:

La línea punteada gris es Heaviside, la línea gruesa azul es Momentum, y la línea roja es Momentum con el filtro activado.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Esto es lo que tengo:

La línea gris punteada es Heaviside, la línea azul gruesa es Momentum, y la línea roja es Momentum con el filtro activado.

La línea gris punteada no es Heaviside. El paso debería ser vertical. Si es porque la discretización es así en la abscisa, y se dibuja con una línea, es una pena. Y me refería a ver a valores más altos de suavizado. Para que el lag sea mayor que las 3 barras que se muestran. Y en general, si el desfase es pequeño, suelo practicar repitiendo tantas veces como sea necesario: aplico un filtro al resultado del filtrado, después de mil repeticiones todo es visible, queda claro qué fracción de la barra de desfase está contenida en el algoritmo al aparente minúsculo suavizado.