De la teoría a la práctica - página 54

 

El historial de ticks no tiene sentido para investigar debido a la existencia del spread. no ganará nada en incrementos tan pequeños.
A menos que el 100% de sus operaciones sean rentables.

 
Alexander_K2 Hay unos 100.000 allí, creo.
Aquí tienes una serie modificada para que consideres cuál es su distribución.
Archivos adjuntos:
EURJPY_3.zip  824 kb
 
Максим Дмитриев:

¿por qué quieres investigar a potikovo?

¡en forex los pasos son discretos!

existe el concepto de PUNTO! ahora mismo es un número de cinco dígitos.

y el terminal cambia el precio cuando ha pasado un punto.

El tamaño del incremento es casi siempre UN PUNTO. ¿Por qué? Porque el tamaño del tick es UN PUNTO.

y su investigación de los incrementos mostrará que la longitud de incremento más frecuente es de este tamaño.

Sólo cuando el mercado está agitado, los ticks pueden ser de varios puntos cada uno.



Pero en un paseo aleatorio, los incrementos son siempre de diferentes tamaños.

Entonces, ¿sólo se pueden leer los ticks cuando tanto el Ask como el Bid han cambiado al menos 1 punto? Y si Ask ha cambiado en al menos 1 punto, pero Bid sigue siendo el mismo - no leer? ¿Lo he entendido bien?
 
bas:
Aquí está la fila modificada, considera su distribución.

Interesante. ¡Qué caso! Voy a echar un vistazo más de cerca en casa. Gracias.

 
Alexander_K2:


¿Por qué necesita estos TAMAÑOS PRINCIPALES?

Ya te lo he dicho, ¿qué ganas con saber el tamaño del siguiente incremento?

Te digo: "El próximo incremento será de 10 pips". ¿Cómo puedes obtener beneficios? Sabes que serán 10 pips, pero no sabes en qué dirección.


En forex, negociamos la dirección del movimiento, no el tamaño del movimiento.

 
Alexander_K2:
Es decir, ¿leer los ticks sólo cuando el Ask y el Bid han cambiado al menos 1 punto?
¿Qué conseguirá con ello?

tendrá un tamaño de cada incremento de 1 punto.

A menos que investigue el tiempo para pasar 1 punto.

tampoco tiene sentido.
 
Alexander_K2:
Es decir, ¿leer los ticks sólo cuando la oferta y la demanda han cambiado al menos 1 punto? Y si Ask ha cambiado al menos en 1 punto, pero Bid sigue siendo el mismo - no leer? ¿Estoy en lo cierto?
Si la pregunta es sobre la lectura correcta de las garrapatas, la respuesta es:

Normalmente, la diferencia entre la oferta y la demanda es de 1,0 puntos. Sólo de las 23:00 a las 3:00 la oferta y la demanda divergen.

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/USD

para que pueda controlar sólo un precio, ya sea el de compra o el de venta, y descartar el tiempo entre las 23:00 y las 3:00.
 
Bien, ahí lo tienes, has trazado el diagrama.





está muy estirada hacia arriba en comparación con la distribución normal.

el diagrama nos dice que hay el mayor número de incrementos, un punto de tamaño. ¡pero este conocimiento no nos sirve!

 

Por mucho que lea el hilo, todo es teoría... no hay práctica....

El problema de los investigadores de series temporales, distribución, condicional, etc. es que ven una cotización como una BP y nada más, pero la BP es un reflejo del mercado. Su pasado, que no dice nada sobre el futuro.

Al ver el mercado como RV sólo se ve el 50% de la información y eso ya es pasado......No la distribución ayudará sólo por una regla. El futuro no es seguro. Podría ser cualquier cosa, por lo que las estadísticas son de poca ayuda aquí....

Otra cosa. Quien es dueño de la información, es dueño del mercado....

 

Lo puedo ver a simple vista - alguien está rompiendo el duro de Euroena .............

y Kotir lo está sobornando por las abuelas...