Discusión sobre el artículo "Creación de filtros digitales sin retardo temporal" - página 2
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El único enfoque para crear un filtro no retardado (verdadero) que no sea contradictorio con el orden mundial sólo lo he encontrado en el suavizado por separado.
Tres imágenes explicarán lo que estamos hablando. Citas - en barras M5, 3 veces 288 (tres días).
¿Lo ve? Cada gráfico separado (azul y rojo) se retrasa con respecto al precio, pero sólo "a medias" cuando el movimiento del precio no coincide con su movimiento.
El otro algoritmo construye eso más bonito:
si tomamos las SMA de las curvas roja y azul, obtenemos un interesante canal (se muestran las SMA rezagadas 100 barras, es decir, 201 barras cada una):
para mayor claridad, los gráficos suavizados están desplazados a la izquierda en z=100 barras.
Así pues. Si se aprende a saltar entre las curvas rojas y azules en el tiempo en el segundo gráfico, haciendo el resultado a trozos - a partir de trozos no retrasados de las curvas rojas y trozos no retrasados de las curvas azules, el resultado no se retrasará en absoluto. Y se suaviza un poco. Aunque si formalmente introduces un criterio igual a, por ejemplo, el cociente de las sumas de los módulos de las primeras diferencias, el filtro puede resultar no ser un filtro en absoluto, sino tener una mayor volatilidad :-)
Numéricamente, podemos intentar "engañar" al dispositivo mundial de la siguiente manera: podemos establecer una condición adicional (muy fuerte): la "longitud" (suma de módulos de primeras diferencias) de la curva suavizada se fija por unidad de tiempo, o se establece como una fracción de la longitud de la curva original. Y entonces minimizamos la no convexidad y otras fantasías. La cuestión es que la condición adicional muy fuerte de limitar la longitud de la curva a la salida del algoritmo de filtrado conduce al hecho de que hay redibujos, pero no en las "últimas barras", sino uniformemente en todo el intervalo, y muy pequeños, no más que la dispersión.
¿Es este diseño un filtro? ¿O no lo es? (en las primeras barras la curva roja está dibujada coincidiendo con la curva original, no mires ahí).
Suavizado - fuerte. El desfase es muy fuerte. En el escalón será visible. Pero en las cotizaciones REALES, el truco está en que el RETRASO REAL MUY GRANDE no se ve así.
Se puede obtener un alisado similar al anterior a partir de una bella idea: hacer rodar una rueda sobre un gráfico. Globo.
Todo queda claro en las imágenes:
de nuevo ... si aprendes a saltar entre curvas retrasadas por separado (a trozos a lo largo de la flecha del tiempo) ... :-)
Puede intentar calcular medias ponderadas vinculando las ponderaciones a la derivada del precio. De forma no lineal, mediante funciones escalonadas o exponenciales. El resultado tendrá una ventana de promediación grande y en el escalón será visible que el desfase es igual a la mitad de la ventana, pero visualmente el desfase será sólo en las zonas con baja volatilidad, y el filtro "tomará" todos los movimientos a la vez. Con un desfase de fracciones de barra insignificantes.
De hecho, el "lag" no se puede definir aquí en absoluto, es diferente en cada punto del filtro. Ni siquiera está claro con qué compararlo.
La línea de puntos gris no es Heaviside. El escalón debería ser vertical. Si es porque la discretización es así en la abscisa, y se dibuja con una línea, muy mal. Y me refería a ver a valores más altos de suavizado. Para que el lag sea mayor que las 3 barras que se muestran. Y en general, si el desfase es pequeño, suelo practicar repitiendo tantas veces como sea necesario: aplico un filtro al resultado del filtrado, tras mil repeticiones todo es visible, queda claro qué fracción de la barra de desfase está contenida en el algoritmo al aparente minúsculo suavizado.
Primero, las tres líneas son coincidentes e iguales a cero. A continuación, el 10 Jun 1:00 hay una brecha de +1 (las tres líneas coinciden, el filtro recoge esto como debería sin demora). A continuación, el impulso cae a través del conjunto de 14 periodos como debería hasta cero, la línea de puntos continúa en +1. El filtro percibe este movimiento del impulso como ruido (como debe ser, ya que deberíamos tener +1) e intenta suavizarlo.
No entiendo de qué tres barras estás escribiendo.
Por cierto, a la pregunta sobre "aprender a saltar" entre las curvas de alisamiento separado (y desfase a trozos separado):
realmente no es necesario saltar: después de la construcción adicional de la superestructura sobre el algoritmo, las curvas de "suavizado separado" se vuelven diferentes, con un significado físico diferente, pero mira su media - la línea rosa entre la roja y la azul:
Más cerca (menos barras en el eje temporal) con 2 veces menos de desfase y en un trozo diferente del recorrido:
pregunta: ¿la curva rosa es un filtro? Sí. ¿Tiene retraso? Sí. Salvajemente. En un escalón, se notará. En las cotizaciones -de un vistazo- se puede presentar como no retrasada.
No sé a qué tres barras se refiere.
Puedo recomendarte que hagas un tratamiento significativo de los datos antes de filtrarlos. Ahí se te pueden ocurrir muchas cosas. Un ejemplo trivial.
Datos de entrada - dos curvas - eurodólar ED y libra-dólar PD.
Elijamos una nueva divisa de cotización en lugar del dólar. N. Vinculado al dólar por una relación:
¿Qué obtenemos? Muchas cosas.
Aquí está D contra N.
Y aquí está E sobre N y P sobre N:
así que las tres relaciones monetarias del triángulo se reducen casi a la misma forma. El estudio de las FORMAS es un tema aparte, aquí sólo muestro lo que se puede conseguir por simple sustitución.
Así, EN y PN se correlacionan casi singularmente. Y la forma de DN es diferente, la correlación en este intervalo entre EN y DN será de alrededor de 0,9979. No 0,99999999999.... como EN y PN.
Analizando y ajustando todo para que la forma de los tres gráficos coincida IDEALMENTE, con correlación exactamente igual a 1, en base a la condición de volatilidad mínima de las tres curvas, se pueden hacer cosas curiosas.
Simplificando, corregir las formas de las gráficas "descaradamente", no aritméticamente, sino LOGICAMENTE, comparándolas. Sabiendo de antemano que todas ellas están muy próximas.
Y en general, puedo fijar cualquier forma arbitraria y fijar una nueva moneda de cotización de forma que las formas de relación de todas las monedas con la nueva moneda de cotización coincidan lo más posible con esta forma arbitrariamente fijada.... preservando todas las relaciones entre las monedas y sus relaciones... pero habrá diferencias sutiles entre las formas. Y ése es el objeto del análisis.