Discusión sobre el artículo "Creación de filtros digitales sin retardo temporal" - página 4

 
MAIS:

Me gustaría formular la siguiente idea importante.

De acuerdo con los resultados de mis largos juegos de intentar crear un filtro no rezagado, llegué a la siguiente conclusión: sólo un filtro de este tipo puede ser no rezagado si su valor en el momento Ti está determinado por los valores de los precios SÓLO en ese momento Ti. Por ejemplo, el objetivo es filtrar EURUSD, por lo que el valor de un filtro no rezagado en el momento i-ésimo puede estar orientado a cualquier cosa, incluso a NZDCHF, pero SÓLO a los valores en el momento i.

Si este no es el caso con el topikstarter, entonces el filtro puede ser no-lagging con una probabilidad de 0,00001% en mi opinión.

Del artículo:

El filtro cluster es conveniente para analizar series temporales no estacionarias en tiempo real, es decir, datos en streaming. Esto significa que el mayor interés de un filtro de este tipo no es, por ejemplo, suavizar valores ya conocidos de una serie temporal, sino obtener el valor suavizado más probable de un nuevo valor dado obtenido en tiempo real.

¿No se trata de lo mismo?
 
Lizar:

Del artículo:

¿No es el mismo pensamiento?
No es el mismo. Aunque, me arrepiento, hasta ahora sólo he leído el artículo en diagonal. Sin embargo, señalas que el objeto de análisis es el conjunto de salidas de los diferentes filtros, no los valores de los precios en sí. Es decir, analizas datos que ya llevan rezagos. Lo que digo es que los precios en sí, sin preprocesamiento alguno, sólo los valores de los pares de divisas en el punto considerado, deben transformarse en un nuevo valor suavizado (actual).
 
MAIS:
... Aunque, me arrepiento, sólo he leído el artículo en diagonal hasta ahora ....
No hay problema. Reléelo con sentimiento, con propósito, con equilibrio.
 
MAIS:
...Sin embargo, usted ha señalado que el objeto de análisis es el conjunto de salidas de los distintos filtros, no los valores de los precios en sí. Es decir, estás analizando datos que ya llevan rezagos. Lo que digo es que los precios en sí, sin ningún preprocesamiento, sólo los valores de los pares de divisas en el punto considerado, deben transformarse en un nuevo valor suavizado (actual).
Los datos analizados no llevan necesariamente un desfase. Además, el propio precio participa en el análisis, véase el esquema del filtro.
 
Lizar:

1. El propósito del artículo es demostrar uno de los enfoques para trabajar con datos de series. En una agrupación, los filtros se combinan no para determinar la señal, sino para rastrear, si se me permite la expresión, los cambios en las características de las series no estacionarias y formar valores probables de la señal. No sólo los indicadores rezagados pueden utilizarse como filtros, sino también todos los que no lo son, pero se redibujan. O diversas transformaciones, por ejemplo, la transformada wavelet. La propia señal se determina en el último momento (véase el esquema).

2. Los escasos antecedentes teóricos se exponen al principio del documento.

3. No hay subjetivismo del autor. Relee el artículo a partir de la sección "El efecto del alisamiento principal". Vea el vídeo. Objetivismo total. Puede probarlo todo usted mismo después de la publicación de GMomentum_test.

Y en resumen - toda la información valiosa sobre el tema está en el indicador a la espera de su publicación en el Mercado.

Es decir - Todo está en cipher(c) Julian Semyonov, Diecisiete Momentos de la Primavera.

Tal vez me equivoque, pero parece que usted es el primero que ilustra el artículo con código MQL compilado.
.

 
revers45:

Y en resumen - toda la información valiosa sobre el tema está en el indicador a la espera de ser publicada en el Mercado.

Es decir - Es todo en cipher(c) Julian Semyonov, Diecisiete momentos de la primavera.

Tal vez me equivoque, pero parece que usted es el primero en ilustrar el artículo con código MQL compilado.
.

Hay suficiente información en el artículo para empezar a hacerlo uno mismo.
 

Un conjunto de palabras científicas sin ningún significado. ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están los valores futuros probables?

El artículo, en mi opinión, por supuesto, es el resultado de trucos publicitarios utilizados por los vendedores de Internet. Esto es cuando en el título o en el cuerpo del artículo se utilizan palabras no relacionadas con el contenido del propio artículo con la esperanza de que el lector (o el motor de búsqueda) enganchado a ellas saque este artículo como resultado de una búsqueda. En Internet, simplemente se saltan estas ... Ni siquiera sé cómo llamarlos. Y aquí en un recurso antaño serio y tan "obra maestra".

¡Methaquots! ¡Awww!

¿Alguien lee estas tonterías de antemano? Los cuadrados dibujados ("Clusters") se convierten suavemente en promedios, después de lo cual hay una predicción probabilística del precio(!?). Tonterías.

El foro ya se ha convertido debido a la falta de moderación en un vertedero, en el que se ha vuelto imposible encontrar pocos pensamientos sensatos. Y con semejantes opus podéis convertir la sección de Artículos en un basurero.

Lástima que perdáis credibilidad.

 
vlad1949:

Un conjunto de palabras científicas sin ningún sentido.....

Desacreditar sin sentido es lo más fácil. Escribe tu propio artículo, haz tu propia contribución.
[Eliminado]  
vlad1949:

Un conjunto de palabras científicas sin ningún significado. ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están los valores futuros probables?


Después de tu crítica, he vuelto a leer el artículo y me he dado cuenta de que estás muy equivocado.

El autor del filtro no sólo fue capaz de explicar su desarrollo de forma accesible, sino que también proporcionó clips visuales de cómo funciona.

Y debo decir que se ve muy impresionante, si la apertura será 1-2 barras antes (al menos de acuerdo con MAs), será un gran + a la ganancia.

Lizar: ¿resulta que este filtro se puede acoplar a cualquier indicador?

 
-_-FART:

Lizar: Entonces, ¿este filtro puede acoplarse a cualquier indicador?

Si se puede. Deberíamos probarlo, quizás no resulte tan interesante como con Momentum.