Profit Concentration Analyzer - MetaTrader 5용 스크립트

순이익과 승률은 전략이 얼마나 많은 수익을 냈는지만 알려줄 뿐, 그 수익이 어디서 비롯되었는지는 알려주지 않습니다. 어떤 시스템은 강력한 순실적을 보여줄 수 있지만, 실제로는 몇 건의 운 좋은 거래나 단 하루의 폭발적인 수익이 전체 수익의 거의 전부를 차지할 수도 있습니다. ‘수익 집중도 분석기’는 마감된 거래를 분석하여, 수익이 실제로 얼마나 폭넓게 분포되어 있고 반복 가능한지 정확히 측정합니다.

이 스크립트는 청산된 거래마다 한 행씩, ‘날짜(Date)’와 ‘수익(Profit)’ 두 열로 구성된 CSV 파일을 읽어들이고, ‘전문가(Experts)’ 탭에 전체 보고서를 출력합니다:

• 집중도 프로필 — 총 이익 중 상위 1%, 5%, 10%, 25%, 50%에 해당하는 수익성 있는 거래에서 발생한 이익의 비중.
• 상위 N개 거래 비중 — 순이익 중 상위 N개 거래가 차지하는 비중입니다.
• 수익 거래의지니 계수: 수익의 불균등 정도를 나타내는 0에서 1 사이의 단일 수치입니다.
• 생존 테스트 — 성과가 가장 우수한 몇 건의 수익 거래(설정 가능한 비율)를 제외하고 순이익 및 수익 계수를 재계산하여, 이상치를 제외했을 때 우위성이 유지되는지 여부를 보여줍니다.
• 일별 일관성 — 거래를 일별로 집계하고, 수익성이 가장 높은 날을 프로프 펌(prop-firm) 방식의 일관성 기준(합격/불합격)과 비교합니다.
• 집중도, 일관성 및 생존성을 종합한종합 점수(A+ ~ F) 와 구체적인 약점을 지적하는 서면 권장 사항.

입력. 입력 매개변수에 지정된 이름의 CSV 파일(기본값: Trades.csv)을 터미널의 MQL5\Files 폴더에 배치하십시오. 이 파일은 "Date,Profit" 형식의 헤더 행을 포함해야 하며, 청산된 거래마다 한 행씩 기록되어야 합니다. 처음 실행 시 파일이 발견되지 않으면 스크립트가 샘플 세트를 생성하여 분석하므로, 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 포함된 헬퍼 ExportTrades.mq5는 거래 내역에서 해당 파일을 작성합니다. 이 함수를 Expert Advisor에 복사하여 OnTester()에서 호출하거나, 이미 거래 내역이 있는 계좌에서 독립형 스크립트로 실행하십시오.

매개변수. InpFileName(CSV 파일), InpConsistencyLimit(총 수익 대비 최대 일수 제한, 백분율 단위), InpTopN(집중도 계산에 사용되는 상위 거래 수), InpRemovePct(생존 테스트에서 제거되는 최고 수익 거래의 비율), 그리고 종합 점수를 위한 세 가지 가중치인 InpWeightConc, InpWeightConsist 및 InpWeightSurv가 있습니다.