Profit Concentration Analyzer - script pour MetaTrader 5

Le bénéfice net et le taux de réussite vous indiquent le montant généré par une stratégie, mais pas d’où provient ce bénéfice. Un système peut afficher un résultat net solide alors que quelques transactions chanceuses, ou une seule journée exceptionnelle, représentent la quasi-totalité du bénéfice. L’outil « Profit Concentration Analyzer » analyse vos transactions clôturées et mesure précisément cela : dans quelle mesure le bénéfice est réellement réparti et reproductible.

Le script lit un fichier CSV comportant une ligne par transaction clôturée et deux colonnes, « Date » et « Bénéfice », puis génère un rapport complet dans l’onglet « Experts » :

• Profil de concentration — quelle part du bénéfice brut provient des 1 %, 5 %, 10 %, 25 % et 50 % des transactions gagnantes les plus performantes.
• Part des N meilleures transactions — part du bénéfice net générée par les N transactions les plus rentables.
• Coefficient de Gini des transactions gagnantes : un nombre unique compris entre 0 et 1 indiquant le degré d’inégalité des gains.
• Test de survie — supprime les quelques meilleures transactions gagnantes (un pourcentage configurable) et recalcule le bénéfice net et le facteur de profit, afin de montrer si l’avantage persiste sans ces valeurs aberrantes.
• Cohérence journalière — regroupe les transactions par jour et compare la journée la plus rentable à une limite de cohérence de type « prop-firm » (RÉUSSI/ÉCHOUÉ).
• Une note composite (de A+ à F) combinant la concentration, la cohérence et la survie, accompagnée de recommandations écrites mettant en évidence les faiblesses spécifiques.

Données d’entrée. Placez un fichier CSV dont le nom correspond au paramètre d’entrée (par défaut Trades.csv) dans le dossier MQL5\Files du terminal, avec une ligne d’en-tête « Date,Profit » et une ligne par transaction clôturée. Lors de la première exécution, si aucun fichier n’est trouvé, le script génère un échantillon et l’analyse, ce qui vous permet de voir immédiatement le résultat. L’utilitaire inclus ExportTrades.mq5 génère ce fichier à partir de votre historique de transactions : copiez sa fonction dans votre Expert Advisor et appelez-la depuis OnTester(), ou exécutez-la en tant que script autonome sur un compte comportant déjà des transactions.

Paramètres. InpFileName (le fichier CSV), InpConsistencyLimit (limite du jour le plus rentable exprimée en pourcentage du bénéfice total), InpTopN (nombre de transactions les plus performantes prises en compte dans le calcul de la concentration), InpRemovePct (pourcentage des meilleures transactions gagnantes supprimées lors du test de survie), ainsi que trois coefficients de pondération : InpWeightConc, InpWeightConsist et InpWeightSurv pour le score composite.