Profit Concentration Analyzer - script per MetaTrader 5

L'utile netto e la percentuale di successo indicano quanto ha fruttato una strategia, ma non da dove proviene tale profitto. Un sistema può mostrare un risultato netto elevato, mentre in realtà il profitto deriva quasi interamente da poche operazioni fortunate o da una singola giornata eccezionale. Profit Concentration Analyzer analizza le operazioni chiuse e misura esattamente questo: quanto sia realmente ampio e ripetibile il profitto.

Lo script legge un file CSV con una riga per ogni operazione chiusa e due colonne, Data e Profitto, e genera un report completo nella scheda Esperti:

• Profilo di concentrazione — quale percentuale dell’utile lordo proviene dall’1%, dal 5%, dal 10%, dal 25% e dal 50% delle operazioni vincenti.
• Quota Top-N — la quota di profitto netto generata dalle N operazioni più redditizie.
• Coefficiente di Gini delle operazioni vincenti: un unico numero compreso tra 0 e 1 che indica il grado di disuguaglianza dei guadagni.
• Test di sopravvivenza — rimuove le operazioni vincenti migliori (una percentuale configurabile) e ricalcola l’utile netto e il fattore di profitto, per mostrare se il vantaggio competitivo sopravvive senza i valori anomali.
• Coerenza giornaliera — aggrega le operazioni per giorno e confronta il giorno più redditizio con un limite di coerenza in stile società di trading (PASS/FAIL).
• Un punteggio composito (da A+ a F) che combina concentrazione, coerenza e sopravvivenza, con raccomandazioni scritte che indicano i punti deboli specifici.

Input. Inserire un file CSV con il nome specificato nel parametro di input (per impostazione predefinita Trades.csv) nella cartella MQL5\Files del terminale, con una riga di intestazione "Data,Profitto" e una riga per ogni operazione chiusa. Al primo avvio, se non viene trovato alcun file, lo script genera un set di dati di esempio e lo analizza, in modo da poter visualizzare immediatamente l’output. L’helper incluso ExportTrades.mq5 scrive quel file dalla cronologia delle operazioni: copiare la sua funzione nel proprio Expert Advisor e richiamarla da OnTester(), oppure eseguirla come script autonomo su un conto che contenga già delle operazioni.

Parametri. InpFileName (il file CSV), InpConsistencyLimit (limite del giorno con il profitto maggiore, espresso in percentuale del profitto totale), InpTopN (il numero di operazioni migliori utilizzate per il calcolo della concentrazione), InpRemovePct (percentuale delle operazioni più redditizie rimosse nel test di sopravvivenza) e tre pesi: InpWeightConc, InpWeightConsist e InpWeightSurv per il punteggio composito.