Profit Concentration Analyzer - скрипт для MetaTrader 5

Чистая прибыль и процент выигрышных сделок показывают, сколько принесла стратегия, но не объясняют, откуда взялась эта прибыль. Система может демонстрировать высокий чистый результат, при этом практически вся прибыль может быть получена за счет нескольких удачных сделок или одного «взрывного» дня. Анализатор концентрации прибыли анализирует ваши закрытые сделки и измеряет именно это: насколько широко распределена и повторяемая на самом деле эта прибыль.

Скрипт считывает файл CSV, в котором каждая закрытая сделка занимает одну строку, а данные представлены в двух столбцах — «Дата» и «Прибыль» — и выводит полный отчет на вкладке «Эксперты»:

• Профиль концентрации — какая доля валовой прибыли приходится на 1%, 5%, 10%, 25% и 50% самых прибыльных сделок.
• Доля Top-N — доля чистой прибыли, полученной по N крупнейшим сделкам.
• Коэффициент Джини для прибыльных сделок: единое число от 0 до 1, характеризующее степень неравномерности прибыли.
• Тест на выживаемость — удаляет несколько лучших выигрышных сделок (настраиваемый процент) и пересчитывает чистую прибыль и коэффициент прибыльности, чтобы показать, сохраняется ли преимущество без этих выбросов.
• Дневная стабильность — агрегирует сделки по дням и сравнивает самый прибыльный день с пределом стабильности, принятым в проп-фирмах (ПРОЙДЕНО/НЕ ПРОЙДЕНО).
• Совокупная оценка (от A+ до F), объединяющая показатели концентрации, стабильности и выживаемости, с письменными рекомендациями, указывающими на конкретные слабые места.

Входные данные. Поместите файл CSV с именем, указанным в параметре ввода (по умолчанию Trades.csv), в папку MQL5\Files терминала; файл должен содержать строку заголовка «Date,Profit» и по одной строке на каждую закрытую сделку. При первом запуске, если файл не найден, скрипт генерирует набор примеров и анализирует его, чтобы вы могли сразу увидеть результат. Включенный вспомогательный скрипт ExportTrades.mq5 записывает этот файл из вашей истории торгов: скопируйте его функцию в свой советник и вызовите её из OnTester(), либо запустите как отдельный скрипт на счёте, на котором уже есть сделки.

Параметры. InpFileName (файл CSV), InpConsistencyLimit (ограничение по максимальному дню в процентах от общей прибыли), InpTopN (количество лучших сделок, используемых при расчете показателя концентрации), InpRemovePct (процент лучших прибыльных сделок, удаляемых при тесте на выживаемость), а также три веса InpWeightConc, InpWeightConsist и InpWeightSurv для расчета совокупной оценки.