Profit Concentration Analyzer - Skript für den MetaTrader 5

Der Nettogewinn und die Gewinnquote geben Auskunft darüber, wie viel eine Strategie erwirtschaftet hat, nicht aber darüber, woher dieser Gewinn stammt. Ein System kann ein starkes Nettoergebnis aufweisen, während nur wenige glückliche Trades oder ein einziger Tag mit explosiven Gewinnen fast den gesamten Gewinn ausmachen. Der „Profit Concentration Analyzer“ wertet Ihre abgeschlossenen Trades aus und misst genau das: Wie breit gestreut und wiederholbar der Gewinn tatsächlich ist.

Das Skript liest eine CSV-Datei mit einer Zeile pro abgeschlossenem Trade und zwei Spalten („Datum“ und „Gewinn“) ein und gibt einen vollständigen Bericht auf der Registerkarte „Experten“ aus:

• Konzentrationsprofil – wie viel des Bruttogewinns stammt aus den obersten 1 %, 5 %, 10 %, 25 % und 50 % der gewinnbringenden Trades.
• Top-N-Anteil – der Anteil des Nettogewinns, der durch die N größten Trades erwirtschaftet wird.
• Gini-Koeffizient der gewinnbringenden Trades: eine Zahl zwischen 0 und 1, die angibt, wie ungleich die Gewinne verteilt sind.
• Überlebenstest – entfernt die besten Gewinner (ein konfigurierbarer Prozentsatz) und berechnet den Nettogewinn und den Gewinnfaktor neu, um zu zeigen, ob der Vorteil auch ohne diese Ausreißer bestehen bleibt.
• Tageskonsistenz – aggregiert Trades nach Tagen und vergleicht den profitabelsten Tag mit einem Konsistenzgrenzwert im Stil von Prop-Firmen (BESTANDEN/NICHT BESTANDEN).
• Eine Gesamtbewertung (A+ bis F), die Konzentration, Konsistenz und Überleben kombiniert, mit schriftlichen Empfehlungen, die auf die spezifischen Schwachstellen hinweisen.

Eingabe: Legen Sie eine CSV-Datei mit dem im Eingabeparameter angegebenen Namen (Standard: „Trades.csv“) im Terminalordner „MQL5\Files“ ab, mit einer Kopfzeile „Date,Profit“ und einer Zeile pro abgeschlossenem Handel. Wird beim ersten Ausführen keine Datei gefunden, generiert das Skript einen Beispielsatz und analysiert diesen, sodass Sie die Ausgabe sofort sehen können. Das mitgelieferte Hilfsskript „ExportTrades.mq5“ schreibt diese Datei aus Ihrem Handelsverlauf: Kopieren Sie dessen Funktion in Ihren Expert Advisor und rufen Sie sie über „OnTester()“ auf, oder führen Sie es als eigenständiges Skript auf einem Konto aus, das bereits über Handelsgeschäfte verfügt.

Parameter: InpFileName (die CSV-Datei), InpConsistencyLimit (Grenzwert für den Tag mit dem höchsten Gewinn als Prozentsatz des Gesamtgewinns), InpTopN (Anzahl der Top-Trades, die für den Konzentrationswert herangezogen werden), InpRemovePct (Prozentsatz der besten Gewinner, die im Überlebenstest entfernt werden) sowie drei Gewichtungen InpWeightConc, InpWeightConsist und InpWeightSurv für die Gesamtbewertung.