Uniformity Factor Indicator - indicador para MetaTrader 5

Se trata de un sencillo indicador analítico (no señal, calculado una sola vez) que permite probar la hipótesis de que las series temporales de precios representan un "paseo aleatorio", concretamente un "paseo aleatorio" gaussiano. Esto puede ayudar a construir una transformación paramétrica de los incrementos de precios en series temporales distribuidas uniformemente, más estables y predecibles, al menos en términos de volatilidad.

Como ya sabrá, la distancia que se espera que recorra una variable de "paseo aleatorio" después de N pasos se estima mediante su desviación estándar multiplicada por sqrt(N), o N^0,5.

Este indicador calcula estadísticas de cambio de precio "promedio" (por barra) para subrangos predefinidos de barras. El "promedio" se realiza sobre la distancia (número de barras hasta N dado) llevado a la potencia de F - un factor, que se enumera de 0,1 a 1 con el paso 0,1.

Todas las barras disponibles en el gráfico actual se utilizan para recopilar estadísticas en ventanas deslizantes de hasta N barras.

A continuación, el indicador encuentra la distribución uniforme más "regular" de las estadísticas entre diferentes F, y muestra un histograma para este factor (considerado óptimo), normalmente 0,5 o 0,6. Cada columna del histograma es la delta "media" de puntos por barra para la duración de la operación correspondiente (número de barras), donde el "promedio" se hace por N^F (cuando F=1 obtendrá el promedio estándar).

El indicador puede utilizar diferentes métodos para la detección automática de la "regularidad" (planitud) de la curva estadística:

• mínimo de varianza;
• mínimo de la diferencia entre las tres M (media, mediana y moda), como error al cuadrado;
• mínimo del coeficiente de Gini;

Conocer el factor óptimo puede ser útil para:

• normalización de los datos de entrada (variaciones de precios) para redes neuronales y otros algoritmos de aprendizaje automático;
• estimación de un número suficiente de barras para el muestreo en un único vector de entrada para el análisis en sistemas de negociación de volatilidad;
• detección de símbolos y/o plazos con anomalías (F no estándar o singularidad en la curva de distribución);

• Periodo - distancia máxima en barras (N) a utilizar para recoger las estadísticas del rango de precios, por defecto 200;
• Factor - exponente para "promediar" sobre distancias, por defecto 0 - significa autodetección, puede introducir un valor personalizado entre 0.0 y 1.0 para estimación, por ejemplo, 0.525;
• Método - uno de los métodos de estimación de la uniformidad: varianza, triple_M, Gini;
• MaxBars - un límite de barras para calcular las estadísticas, por defecto 0 - significa todas las barras disponibles;

Nota: si utiliza un número ilimitado o cientos de miles de barras en el gráfico, el cálculo puede tardar algún tiempo - si esto es un problema, considere limitar el número de barras a decenas de miles.

Resultados

El indicador muestra un histograma azul de la variación media del precio por barra para cada distancia en el rango de distancias (1..Periodo) y para el factor de uniformidad seleccionado.

También se presenta un número creciente de barras (distancia) como segundo histograma (naranja), sólo como referencia.

Una tabla completa de los factores probados y las métricas correspondientes de las series temporales actuales se imprimen en el registro.

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
    [factor]  [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median]  [mode] [mmmse]  [gini]
[0]  0.10000 1.85217    0.21976   -0.87694    0.07751  1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1]  0.20000 1.07575    0.04083   -1.12699    0.96219  1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2]  0.30000 0.62887    0.00525   -1.54472    3.00927  0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3]  0.40000 0.37043    0.00021   -2.90499   13.36923  0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4]  0.50000 0.22015    0.00028    1.53459    1.38333  0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5]  0.60000 0.13222    0.00064    1.98696    4.05157  0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6]  0.70000 0.08041    0.00072    2.60714    8.60950  0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7]  0.80000 0.04964    0.00065    3.39070   15.85717  0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8]  0.90000 0.03119    0.00054    4.37643   27.17457  0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9]  1.00000 0.02002    0.00044    5.57319   43.86448  0.01358 0.00909 0.00787 0.36126

Capturas de pantalla

Las siguientes capturas de pantalla muestran el indicador en 3 marcos temporales: D1, H1, M1.

Cada gráfico contiene 2 instancias del indicador:

• El superior está configurado para la autodetección de F por Gini, y el valor encontrado (varió entre 0,4 una vez, y 0,5 dos veces) se muestra en el título, marcado con un asterisco;
• el inferior está configurado para F=0,6 predefinido;

2 indicadores Factor de Uniformidad en XAGUSD,D1

2 indicadores Factor de Uniformidad en XAGUSD,H1

2 indicadores Factor de Uniformidad en XAGUSD,M1