Uniformity Factor Indicator - MetaTrader 5 için gösterge

Bu, fiyat zaman serilerinin bir "rastgele yürüyüşü", özellikle de Gauss "rastgele yürüyüşünü" temsil ettiği hipotezini test etmenizi sağlayan basit bir analitik (sinyal olmayan, tek seferlik hesaplanan) göstergedir. Bu, en azından volatilite açısından, fiyat artışlarının eşit dağılımlı, daha istikrarlı ve öngörülebilir zaman serilerine parametrik bir dönüşümünün oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Bildiğiniz gibi, bir "rastgele yürüyüş" değişkeninin N adımdan sonra kat etmesi beklenen mesafe, standart sapmasının sqrt(N) veya N^0,5 ile çarpılmasıyla tahmin edilir.

Bu gösterge, önceden tanımlanmış çubuk alt aralıkları için "ortalama" fiyat değişikliği (çubuk başına) istatistiklerini hesaplar. "Ortalama alma", 0,1 adımıyla 0,1'den 1'e kadar numaralandırılan bir faktör olan F'nin gücüne kadar alınan mesafe (verilen N'ye kadar olan çubuk sayısı) üzerinden gerçekleştirilir.

Mevcut grafikte bulunan tüm çubuklar, N çubuğa kadar kayan pencerelerde istatistik toplamak için kullanılır.

Daha sonra gösterge, farklı F'ler arasında istatistiklerin en "düzenli" tekdüze dağılımını bulur ve bu faktör için (optimal olarak kabul edilir), genellikle 0,5 veya 0,6 olan bir histogram görüntüler. Histogramın her sütunu, ilgili işlem süresi (çubuk sayısı) için çubuk başına "ortalama" puan deltasıdır, burada "ortalama alma" N^F ile yapılır (F=1 olduğunda standart ortalama alırsınız).

Gösterge, istatistiksel eğrinin "düzenliliğinin" (düzlüğünün) otomatik olarak algılanması için farklı yöntemler kullanabilir:

• minimum varyans;
• karesel hata olarak üçlü M'ler (Ortalama, Medyan, Mod) arasındaki minimum fark;
• minimum Gini katsayısı;

Optimal faktörün bilinmesi aşağıdakiler için faydalı olabilir:

• sinir ağları ve diğer makine öğrenimi algoritmaları için girdi verilerinin (fiyat değişiklikleri) normalleştirilmesi;
• Volatilite ticaret sistemlerinde analiz için tek bir girdi vektörüne örnekleme için yeterli sayıda çubuğun tahmini;
• anormalliklere sahip sembollerin ve/veya zaman dilimlerinin tespiti (standart olmayan F veya dağılım eğrisinde tekillik);

• Periyot - fiyat aralığı istatistiklerini toplamak için kullanılacak çubuk (N) cinsinden maksimum mesafe, varsayılan olarak 200;
• Faktör - mesafeler üzerinde "ortalama alma" için üs, varsayılan olarak 0 - otomatik algılama anlamına gelir, tahmin için 0.0 ile 1.0 arasında özel bir değer girebilirsiniz, örneğin 0.525;
• Yöntem - tekdüzelik tahmin yöntemlerinden biri: varyans, üçlü_M, Gini;
• MaxBars - istatistikleri hesaplamak için bir çubuk sınırı, varsayılan olarak 0 - mevcut tüm çubuklar anlamına gelir;

Çıktılar

Gösterge, mesafe aralığındaki (1..Dönem) her mesafe için ve seçilen tekdüzelik faktörü için çubuk başına ortalama fiyat değişiminin mavi bir histogramını gösterir.

Ayrıca sürekli artan sayıda çubuk (mesafe), sadece referans için ikinci histogram (turuncu) olarak sunulur.

Test edilen faktörlerin ve mevcut zaman serilerinin karşılık gelen metriklerinin tam bir tablosu günlükte yazdırılır.

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
    [factor]  [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median]  [mode] [mmmse]  [gini]
[0]  0.10000 1.85217    0.21976   -0.87694    0.07751  1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1]  0.20000 1.07575    0.04083   -1.12699    0.96219  1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2]  0.30000 0.62887    0.00525   -1.54472    3.00927  0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3]  0.40000 0.37043    0.00021   -2.90499   13.36923  0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4]  0.50000 0.22015    0.00028    1.53459    1.38333  0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5]  0.60000 0.13222    0.00064    1.98696    4.05157  0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6]  0.70000 0.08041    0.00072    2.60714    8.60950  0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7]  0.80000 0.04964    0.00065    3.39070   15.85717  0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8]  0.90000 0.03119    0.00054    4.37643   27.17457  0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9]  1.00000 0.02002    0.00044    5.57319   43.86448  0.01358 0.00909 0.00787 0.36126

Ekran Görüntüleri

Aşağıdaki ekran görüntüleri göstergeyi 3 zaman diliminde göstermektedir: D1, H1, M1.

Her grafik göstergenin 2 örneğini içerir:

• üstteki, Gini tarafından F otomatik tespiti için yapılandırılmıştır ve bulunan değer (bir kez 0,4 ve iki kez 0,5 arasında değişir) yıldız işaretiyle işaretlenmiş başlıkta görüntülenir;
• alttaki önceden tanımlanmış F=0.6 için yapılandırılmıştır;

2 XAGUSD, D1 üzerinde Tekdüzelik Faktörü göstergeleri

2 XAGUSD,H1 üzerinde Tekdüzelik Faktörü göstergeleri

2 XAGUSD,M1 üzerinde Tekdüzelik Faktörü göstergeleri