Uniformity Factor Indicator - indicateur pour MetaTrader 5

Il s'agit d'un indicateur analytique simple (sans signal, calculé une seule fois) qui vous permet de tester l'hypothèse selon laquelle les séries chronologiques de prix représentent une "marche aléatoire", plus précisément une "marche aléatoire" gaussienne. Cela peut aider à construire une transformation paramétrique des incréments de prix en séries temporelles uniformément réparties, plus stables et prévisibles, du moins en termes de volatilité.

Comme vous le savez peut-être, la distance qu'une variable de "marche aléatoire" est censée parcourir après N étapes est estimée par son écart type multiplié par sqrt(N), ou N^0,5.

Cet indicateur calcule les statistiques de changement de prix "moyen" (par barre) pour des sous-groupes de barres prédéfinis. La "moyenne" est calculée sur la distance (nombre de barres jusqu'à N) à la puissance F - un facteur, qui est énuméré de 0,1 à 1 avec le pas 0,1.

Toutes les barres disponibles sur le graphique actuel sont utilisées pour collecter des statistiques dans des fenêtres glissantes allant jusqu'à N barres.

Ensuite, l'indicateur trouve la distribution uniforme la plus "régulière" des statistiques parmi les différents F, et affiche un histogramme pour ce facteur (considéré comme optimal), généralement 0,5 ou 0,6. Chaque colonne de l'histogramme est le delta "moyen" des points par barre pour la durée du trade correspondant (nombre de barres), où la "moyenne" est faite par N^F (quand F=1 vous obtiendrez la moyenne standard).

L'indicateur peut utiliser différentes méthodes pour la détection automatique de la "régularité" (planéité) de la courbe statistique :

• minimum de variance ;
• minimum de la différence entre les trois M (Moyenne, Médiane, Mode), sous forme d'erreur quadratique ;
• minimum du coefficient de Gini ;

Connaître le facteur optimal peut être utile pour :

• la normalisation des données d'entrée (variations de prix) pour les réseaux neuronaux et autres algorithmes d'apprentissage automatique ;
• l'estimation d'un nombre suffisant de barres pour l'échantillonnage dans un vecteur d'entrée unique pour l'analyse dans les systèmes de négociation de la volatilité ;
• la détection de symboles et/ou de périodes présentant des anomalies (F non standard ou singularité dans la courbe de distribution) ;

• Période - distance maximale en barres (N) à utiliser pour collecter des statistiques sur les fourchettes de prix, par défaut 200 ;
• Facteur - exposant pour le "calcul de la moyenne" sur les distances, par défaut 0 - signifie autodétection, vous pouvez entrer une valeur personnalisée entre 0,0 et 1,0 pour l'estimation, par exemple, 0,525 ;
• Method - une des méthodes d'estimation de l'uniformité : variance, triple_M, Gini ;
• MaxBars - une limite de barres sur lesquelles calculer les statistiques, par défaut 0 - signifie toutes les barres disponibles ;

NB : si vous utilisez un nombre illimité ou des centaines de milliers de barres sur le graphique, le calcul peut prendre un certain temps - si cela pose un problème, envisagez de limiter le nombre de barres à quelques dizaines de milliers.

Résultats

L'indicateur affiche un histogramme bleu de la variation moyenne du prix par barre pour chaque distance dans l'intervalle des distances (1..Période) et pour le facteur d'uniformité sélectionné.

Un nombre croissant de barres (distance) est également présenté dans le second histogramme (orange), à titre de référence.

Un tableau complet des facteurs testés et des métriques correspondantes des séries temporelles actuelles est imprimé dans le journal.

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
    [factor]  [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median]  [mode] [mmmse]  [gini]
[0]  0.10000 1.85217    0.21976   -0.87694    0.07751  1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1]  0.20000 1.07575    0.04083   -1.12699    0.96219  1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2]  0.30000 0.62887    0.00525   -1.54472    3.00927  0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3]  0.40000 0.37043    0.00021   -2.90499   13.36923  0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4]  0.50000 0.22015    0.00028    1.53459    1.38333  0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5]  0.60000 0.13222    0.00064    1.98696    4.05157  0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6]  0.70000 0.08041    0.00072    2.60714    8.60950  0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7]  0.80000 0.04964    0.00065    3.39070   15.85717  0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8]  0.90000 0.03119    0.00054    4.37643   27.17457  0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9]  1.00000 0.02002    0.00044    5.57319   43.86448  0.01358 0.00909 0.00787 0.36126

Captures d'écran

Les captures d'écran suivantes montrent l'indicateur sur 3 périodes : D1, H1, M1.

Chaque graphique contient 2 instances de l'indicateur :

• celle du haut est configurée pour l'autodétection de F par Gini, et la valeur trouvée (variée entre 0.4 une fois, et 0.5 deux fois) est affichée dans le titre, marquée par un astérisque ;
• le plus bas est configuré pour la valeur prédéfinie F=0.6 ;

2 indicateurs Facteur d'uniformité sur XAGUSD,D1

2 indicateurs Facteur d'uniformité sur XAGUSD,H1

2 indicateurs Facteur d'uniformité sur XAGUSD,M1