Uniformity Factor Indicator - MetaTrader 5脚本

这是一个简单的分析（非信号、一次性计算）指标，可以测试价格时间序列是否代表 "随机漫步"，特别是高斯 "随机漫步 "的假设。这有助于将价格增量转化为均匀分布、更稳定、更可预测的时间序列（至少在波动性方面）。

大家可能都知道，"随机漫步 "变量在 N 步之后预计走过的距离是由其标准差乘以 sqrt(N)，或 N^0.5 估算得出的。

该指标计算预定义子范围条形图的 "平均 "价格变化（每条）统计数据。平均 "是在距离（给定 N 的条数）上进行的，取 F 的幂--系数，从 0.1 到 1，步长为 0.1。

当前图表上的所有可用条形图都将用于在最多 N 个条形图的滑动窗口中收集统计数据。

然后，指标会在不同的 F 之间找到最 "规则 "的统计均匀分布，并显示该系数（最佳系数）的直方图，通常为 0.5 或 0.6。柱状图的每一列都是相应交易时间（柱状图数量）内每条柱状图的 "平均 "点数 delta，"平均 "系数为 N^F（F=1 时为标准平均值）。

指标可以使用不同的方法自动检测统计曲线的 "规则性"（平整度）：

• 方差最小值
• 三个 M（平均值、中位数、模式）之差的最小值，即平方误差；
• 基尼系数最小值；

了解最佳系数可用于

• 对神经网络和其他机器学习算法的输入数据（价格变化）进行归一化；
• 估计足够数量的条形图，以便在波动率交易系统中将其抽样为单一输入向量进行分析；
• 检测异常符号和/或时间段（非标准 F 或分布曲线中的奇异点）；

• Period - 用于收集价格范围统计数据的最大条距（N），默认为 200；
• Factor - 用于 "平均 "距离的指数，默认为 0 - 表示自动检测，您可以输入介于 0.0 和 1.0 之间的自定义值进行估算，例如 0.525；
• Method - 均匀性估算方法之一：方差、triple_M、基尼系数；
• MaxBars - 用于计算统计数据的条数限制，默认为 0 - 表示所有可用条数；

输出

该指标会显示蓝色柱状图，显示距离范围（1...周期）内每段距离和所选均匀系数的每条平均价格变化。

此外，持续增加的条数（距离）也会显示为第二个柱状图（橙色），仅供参考。

日志中会打印出测试因子的完整表格以及当前时间序列的相应指标。

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
    [factor]  [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median]  [mode] [mmmse]  [gini]
[0]  0.10000 1.85217    0.21976   -0.87694    0.07751  1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1]  0.20000 1.07575    0.04083   -1.12699    0.96219  1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2]  0.30000 0.62887    0.00525   -1.54472    3.00927  0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3]  0.40000 0.37043    0.00021   -2.90499   13.36923  0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4]  0.50000 0.22015    0.00028    1.53459    1.38333  0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5]  0.60000 0.13222    0.00064    1.98696    4.05157  0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6]  0.70000 0.08041    0.00072    2.60714    8.60950  0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7]  0.80000 0.04964    0.00065    3.39070   15.85717  0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8]  0.90000 0.03119    0.00054    4.37643   27.17457  0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9]  1.00000 0.02002    0.00044    5.57319   43.86448  0.01358 0.00909 0.00787 0.36126

屏幕截图

以下截图展示了该指标在 3 个时间框架上的运行情况：D1、H1、M1。

每个图表包含 2 个指标实例：

• 上图配置为通过基尼系数自动检测 F，找到的值（一次在 0.4 之间变化，两次在 0.5 之间变化）显示在标题中，并用星号标记；
• 下部为预定义 F=0.6；

XAGUSD,D1 上的 2 个指标均匀系数

2 个指标，XAGUSD,H1 上的均匀性系数

2 个指标，XAGUSD,M1 上的均匀性系数