Uniformity Factor Indicator - indicador para MetaTrader 5

Esse é um indicador analítico simples (sem sinal, calculado uma única vez) que permite testar a hipótese de que as séries temporais de preços representam um "passeio aleatório", especificamente um "passeio aleatório" gaussiano. Isso pode ajudar a construir uma transformação paramétrica dos incrementos de preço em séries temporais distribuídas uniformemente, mais estáveis e previsíveis, pelo menos em termos de volatilidade.

Como você deve saber, a distância que se espera que uma variável de "passeio aleatório" percorra após N etapas é estimada por seu desvio padrão multiplicado por sqrt(N), ou N^0,5.

Esse indicador calcula as estatísticas da mudança de preço "média" (por barra) para subintervalos predefinidos de barras. O "cálculo da média" é realizado sobre a distância (número de barras até determinado N) elevado à potência de F - um fator, que é enumerado de 0,1 a 1 com o passo 0,1.

Todas as barras disponíveis no gráfico atual são usadas para coletar estatísticas em janelas deslizantes de até N barras.

Em seguida, o indicador encontra a distribuição uniforme mais "regular" das estatísticas entre os diferentes Fs e exibe um histograma para esse fator (considerado ideal), geralmente 0,5 ou 0,6. Cada coluna do histograma é o delta "médio" de pontos por barra para a duração da negociação correspondente (número de barras), em que a "média" é feita por N^F (quando F=1, você obterá a média padrão).

O indicador pode usar métodos diferentes para a detecção automática da "regularidade" (nivelamento) da curva estatística:

• mínimo de variância;
• mínimo de diferença entre M's triplos (Média, Mediana, Modo), como erro quadrático;
• mínimo do coeficiente de Gini;

Conhecer o fator ideal pode ser útil para

• normalização de dados de entrada (alterações de preço) para redes neurais e outros algoritmos de aprendizado de máquina;
• estimativa do número suficiente de barras para amostragem em um único vetor de entrada para análise em sistemas de negociação de volatilidade;
• detecção de símbolos e/ou períodos de tempo com anomalias (F não padrão ou singularidade na curva de distribuição);

• Período - distância máxima em barras (N) a ser usada para coletar estatísticas de faixa de preço, por padrão 200;
• Fator - expoente para "calcular a média" das distâncias, por padrão 0 - significa detecção automática, você pode inserir um valor personalizado entre 0,0 e 1,0 para estimativa, por exemplo, 0,525;
• Method (Método) - um dos métodos de estimativa de uniformidade: variância, triple_M, Gini;
• MaxBars - um limite de barras para calcular as estatísticas, por padrão 0 - significa todas as barras disponíveis;

NB: se você usar um número ilimitado ou centenas de milhares de barras no gráfico, o cálculo poderá levar algum tempo - se isso for um problema, considere limitar o número de barras a dezenas de milhares.

Saídas

O indicador mostra um histograma azul da mudança de preço médio por barra para cada distância no intervalo de distâncias (1...Período) e para o fator de uniformidade selecionado.

Além disso, um número continuamente crescente de barras (distância) é apresentado como o segundo histograma (laranja), apenas para referência.

Uma tabela completa dos fatores testados e as métricas correspondentes da série temporal atual são impressas no registro.

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
    [factor]  [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median]  [mode] [mmmse]  [gini]
[0]  0.10000 1.85217    0.21976   -0.87694    0.07751  1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1]  0.20000 1.07575    0.04083   -1.12699    0.96219  1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2]  0.30000 0.62887    0.00525   -1.54472    3.00927  0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3]  0.40000 0.37043    0.00021   -2.90499   13.36923  0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4]  0.50000 0.22015    0.00028    1.53459    1.38333  0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5]  0.60000 0.13222    0.00064    1.98696    4.05157  0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6]  0.70000 0.08041    0.00072    2.60714    8.60950  0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7]  0.80000 0.04964    0.00065    3.39070   15.85717  0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8]  0.90000 0.03119    0.00054    4.37643   27.17457  0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9]  1.00000 0.02002    0.00044    5.57319   43.86448  0.01358 0.00909 0.00787 0.36126

Capturas de tela

As capturas de tela a seguir demonstram o indicador em 3 períodos de tempo: D1, H1, M1.

Cada gráfico contém duas instâncias do indicador:

• a superior está configurada para a detecção automática de F por Gini, e o valor encontrado (variou entre 0,4 uma vez e 0,5 duas vezes) é exibido no título, marcado com um asterisco;
• o inferior está configurado para F=0,6 predefinido;

Fator de uniformidade de 2 indicadores em XAGUSD,D1

2 indicadores Fator de uniformidade em XAGUSD,H1

2 indicadores Fator de uniformidade em XAGUSD,M1