Uniformity Factor Indicator - indicatore per MetaTrader 5

Si tratta di un semplice indicatore analitico (non segnale, calcolato una sola volta) che consente di verificare l'ipotesi che le serie temporali dei prezzi rappresentino una "passeggiata casuale", in particolare una "passeggiata casuale" gaussiana. Questo può aiutare a costruire una trasformazione parametrica degli incrementi di prezzo in serie temporali uniformemente distribuite, più stabili e prevedibili, almeno in termini di volatilità.

Come forse saprete, la distanza che una variabile "random walk" dovrebbe percorrere dopo N passi è stimata dalla sua deviazione standard moltiplicata per sqrt(N), o N^0,5.

Questo indicatore calcola le statistiche della variazione "media" del prezzo (per barra) per sottoinsiemi predefiniti di barre. La "media" viene eseguita sulla distanza (numero di barre fino a un dato N) presa alla potenza di F - un fattore, che viene enumerato da 0,1 a 1 con un passo di 0,1.

Tutte le barre disponibili sul grafico corrente vengono utilizzate per raccogliere le statistiche in finestre scorrevoli fino a N barre.

Quindi l'indicatore trova la distribuzione uniforme più "regolare" delle statistiche tra i diversi F e visualizza un istogramma per questo fattore (considerato ottimale), di solito 0,5 o 0,6. Ogni colonna dell'istogramma è una colonna di dati che non è stata utilizzata. Ogni colonna dell'istogramma rappresenta il delta "medio" dei punti per barra per la durata dell'operazione corrispondente (numero di barre), dove la "media" è fatta da N^F (quando F=1 si ottiene la media standard).

L'indicatore può utilizzare diversi metodi per rilevare automaticamente la "regolarità" (piattezza) della curva statistica:

• minimo della varianza;
• minimo della differenza tra le tre M (Media, Mediana, Modo), come errore quadratico;
• minimo del coefficiente di Gini;

Conoscere il fattore ottimale può essere utile per:

• normalizzazione dei dati di input (variazioni di prezzo) per le reti neurali e altri algoritmi di apprendimento automatico;
• la stima del numero sufficiente di barre da campionare in un unico vettore di input per l'analisi nei sistemi di trading sulla volatilità;
• individuazione di simboli e/o timeframe con anomalie (F non standard o singolarità nella curva di distribuzione);

• Periodo - distanza massima in barre (N) da utilizzare per la raccolta delle statistiche sull'intervallo di prezzo, per impostazione predefinita 200;
• Fattore - esponente per la "media" delle distanze, per impostazione predefinita 0 - significa rilevamento automatico, è possibile inserire un valore personalizzato tra 0,0 e 1,0 per la stima, ad esempio 0,525;
• Metodo - uno dei metodi di stima dell'uniformità: varianza, triplo_M, Gini;
• MaxBars - un limite di barre su cui calcolare le statistiche, per impostazione predefinita 0 - significa tutte le barre disponibili;

NB: se si utilizza un numero illimitato o centinaia di migliaia di barre sul grafico, il calcolo potrebbe richiedere del tempo; se questo è un problema, si consiglia di limitare il numero di barre a decine di migliaia.

Risultati

L'indicatore mostra un istogramma blu della variazione media del prezzo per barra per ogni distanza nell'intervallo di distanze (1..Periodo) e per il fattore di uniformità selezionato.

Anche un numero di barre (distanza) in continuo aumento viene presentato come secondo istogramma (arancione), a titolo di riferimento.

Nel log viene stampata una tabella completa dei fattori testati e delle metriche corrispondenti delle serie temporali correnti.

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641
Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)*
    [factor]  [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median]  [mode] [mmmse]  [gini]
[0]  0.10000 1.85217    0.21976   -0.87694    0.07751  1.95822 2.30853 0.33811 0.13930
[1]  0.20000 1.07575    0.04083   -1.12699    0.96219  1.12715 1.25786 0.13285 0.10093
[2]  0.30000 0.62887    0.00525   -1.54472    3.00927  0.64878 0.68616 0.04114 0.05943
[3]  0.40000 0.37043    0.00021   -2.90499   13.36923  0.37546 0.37502 0.00394 0.01753
[4]  0.50000 0.22015    0.00028    1.53459    1.38333  0.21532 0.21461 0.00426 0.03779
[5]  0.60000 0.13222    0.00064    1.98696    4.05157  0.12372 0.10902 0.01661 0.09162
[6]  0.70000 0.08041    0.00072    2.60714    8.60950  0.07122 0.05862 0.01551 0.15135
[7]  0.80000 0.04964    0.00065    3.39070   15.85717  0.04099 0.03149 0.01289 0.21637
[8]  0.90000 0.03119    0.00054    4.37643   27.17457  0.02359 0.01692 0.01018 0.28652
[9]  1.00000 0.02002    0.00044    5.57319   43.86448  0.01358 0.00909 0.00787 0.36126

Schermate

Le schermate seguenti mostrano l'indicatore su 3 timeframe: D1, H1, M1.

Ogni grafico contiene 2 istanze dell'indicatore:

• quella superiore è configurata per la rilevazione automatica di F da parte di Gini e il valore trovato (variato tra 0,4 una volta e 0,5 due volte) viene visualizzato nel titolo, contrassegnato da un asterisco;
• quello inferiore è configurato per il valore predefinito F=0,6;

2 indicatori Fattore di uniformità su XAGUSD,D1

2 indicatori Fattore di uniformità su XAGUSD,H1

2 indicatori Fattore di uniformità su XAGUSD,M1