Control_Trade_Sessions - librería para MetaTrader 5

Biblioteca para el control de sesiones de negociación. Al inicio cuenta los tiempos de las sesiones de negociación para los 7 días de la semana (puede haber negociación de criptomonedas los sábados y domingos), hasta 10 sesiones por día. Luego en OnTick() puede hacer chequeos, y si un tick vino fuera de la sesión de negociación, puede salir del procesamiento posterior de la misma.

Ejemplo de uso:

//+------------------------------------------------------------------+
//|testControl_Trade_Sessions.mq5
//+------------------------------------------------------------------+
// #define LoadSessionFromInputs // Leer sesiones desde entradas
#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> // conectar el código para controlar la sesión de negociación

int OnInit()  {   return(INIT_SUCCEEDED);  }

void OnTick() {
  static TRADE_SESSIONS TradeSession(_Symbol);// Obtener las horas de apertura/cierre del mercado y guardarlas en matrices por días de la semana. Se ejecuta una vez al iniciar el Asesor Experto (ver estática).
  if(!TradeSession.isSessionTrade(TimeCurrent())){Print("Market closed. OnTick return"); return;}
  
  // tus acciones
  }

El resultado es una impresión como esta:

El código fue creado mientras trabajaba en uno de los proyectos, decidí separarlo en una librería para conectarlo a cualquier otro proyecto.
Se utilizan nuevas funciones MQL5 para leer la sesión de trading de cualquier día, incluyendo fines de semana.
Trabaja lo más rápido posible, sólo se hace 1 comprobación en cada tick dentro de la sesión de trading:
.

if(time < this.NextTradeStop ) { return true; }

Donde NextTradeStop es la hora de finalización de la sesión de negociación actual.

En cada tick fuera de la sesión de negociación también se realiza 1 comprobación:

if(time < this.NextTradeStart ) { return false; }

Sólo en la transición entre sesiones se accede a las matrices para obtener la hora de la siguiente sesión.

Por ejemplo en mi DC la sesión de negociación es de 00:15 a 23:55. Con el primer tick después de las 00:15 NextTradeStop se fijará a las 23:55 y entonces sólo se comprobará esta condición durante todo el día.

Sus sesiones de negociación

También puede especificar la hora de las sesiones de negociación manualmente. Para activar esta opción, añada la línea
.

#define  LoadSessionFromInputs // Leer sesiones de entradas

Se crearán 7 sinputs para introducir las sesiones de negociación por días de la semana.

Introduzca las horas de las sesiones sin espacios, estrictamente con : - y ,

Así se ve en la pestaña de parámetros:

Y así es como se mostrará en el registro:

Si la hora de finalización de la sesión es inferior a la hora de inicio, por ejemplo 20:00-8:00, la sesión continuará hasta las 8:00 del día siguiente. Esto puede ser útil en los casos en que la sesión de negociación se encuentra en una zona horaria diferente de la hora del servidor.

La hora de las sesiones de negociación también puede especificarse en el código sin entradas. Para ello se ha creado la función LoadFromInputs(). Puede ser llamada sin Inputs, pero directamente desde el código con un array de cadenas, como en el ejemplo.

string s=["00:15-17:45,17:55-23:55","00:00-24:00",....] 
void LoadFromInputs(string &s[]){...}

Si el Asesor Experto es multidivisa y los diferentes instrumentos tienen diferentes horas de sesión de negociación, puede hacer una instancia separada de TRADE_SESSIONS para cada instrumento y llamar a LoadFromInputs() con los datos de sesión y comprobar isSessionTrade(). Para ello, tendrá que modificar el código de forma similar a este ejemplo.