Controle_Trade_Sessions - biblioteca para MetaTrader 5

Biblioteca para controle de sessão de negociação. Na inicialização, ela conta os horários das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (pode haver negociação de criptomoedas aos sábados e domingos), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick estiver fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento.

Exemplo de uso:

//+------------------------------------------------------------------+
//|testControl_Trade_Sessions.mq5
//+------------------------------------------------------------------+
// #definir LoadSessionFromInputs // Ler sessões de entradas
#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> // conectar o código para controlar a sessão de negociação

int OnInit()  {   return(INIT_SUCCEEDED);  }

void OnTick() {
  static TRADE_SESSIONS TradeSession(_Symbol);// obtém os horários de abertura/fechamento do mercado e os salva em matrizes por dias da semana. Chamado uma vez ao iniciar o Expert Advisor (veja static).
  if(!TradeSession.isSessionTrade(TimeCurrent())){Print("Market closed. OnTick return"); return;}
  
  // suas ações
  }

O resultado é uma impressão como esta:

O código foi criado durante o trabalho em um dos projetos. Decidi separá-lo em uma biblioteca para conectá-lo a qualquer outro projeto.
Novas funções MQL5 são usadas para ler a sessão de negociação de qualquer dia, incluindo fins de semana.
Funciona o mais rápido possível, apenas uma verificação é feita em cada tick dentro da sessão de negociação:
.

if(time < this.NextTradeStop ) { return true; }

Onde NextTradeStop é o horário de término da sessão de negociação atual.

A cada tick fora da sessão de negociação, também é feita uma verificação:

if(time < this.NextTradeStart ) { return false; }

Somente na transição entre as sessões, as matrizes são acessadas para obter o horário da próxima sessão.

Por exemplo, no meu CD, a sessão de negociação é das 00:15 às 23:55. Com o primeiro tick após 00:15, NextTradeStop será definido como 23:55 e, então, somente essa condição será verificada durante todo o dia.

Suas sessõesde negociação

Você também pode especificar o horário das sessões de negociação manualmente. Para ativar essa opção, adicione a linha
.

#define  LoadSessionFromInputs // Ler sessões de entradas

Ela criará 7 entradas para inserir as sessões de negociação por dia da semana.

Digite os horários das sessões sem espaços, estritamente com : - e ,

A aparência é a seguinte na guia de parâmetros:

E é assim que a saída será exibida no registro:

Se o horário de término da sessão for menor que o horário de início, por exemplo, 20:00-8:00, a sessão continuará até as 8:00 do dia seguinte. Isso pode ser útil nos casos em que a sessão de negociação estiver em um fuso horário diferente do horário do servidor.

O horário das sessões de negociação também pode ser especificado no código sem entradas. A função LoadFromInputs() foi criada para essa finalidade. Ela pode ser chamada sem Inputs, mas diretamente do código com uma matriz de strings, como no exemplo.

string s=["00:15-17:45,17:55-23:55","00:00-24:00",....] 
void LoadFromInputs(string &s[]){...}

Se o Expert Advisor for multimoeda e diferentes instrumentos tiverem diferentes horários de sessão de negociação, você poderá criar uma instância separada de TRADE_SESSIONS para cada instrumento e chamar LoadFromInputs() com dados de sessão e verificar isSessionTrade(). Para fazer isso, você terá de modificar o código de forma semelhante a este exemplo.