Control_Trade_Sessions - библиотека для MetaTrader 5

Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из дальнейшей его обработки.

Пример использования:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   testControl_Trade_Sessions.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
// #define LoadSessionFromInputs // Чтение сессий из input-ов
#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> // подключение кода для контроля торговой сессии

int OnInit()  {   return(INIT_SUCCEEDED);  }

void OnTick() {
  static TRADE_SESSIONS TradeSession(_Symbol);//получение времени откр/закр рынка и сохраниение в массивы по дням недели. Вызывается 1 раз при запуске эксперта (см. static)
  if(!TradeSession.isSessionTrade(TimeCurrent())){Print("Market closed. OnTick return"); return;}
  
  // ваши действия
  }

В результате получим такую распечатку:

Код был создан при работе над одним из проектов, решил выделить его в библиотеку, для подключения к любому другому проекту.
Использованы новые функции MQL5 для считывания торговой сессии за любой день, в том числе в выходные.
Работает максимально быстро, на каждом тике внутри торговой сессии делается всего 1 проверка:

if(time < this.NextTradeStop ) { return true; }

Где NextTradeStop время окончания текущей торговой сессии.

На каждом тике вне торговой сессии делается тоже 1 проверка:

if(time < this.NextTradeStart ) { return false; }

Лишь при переходе между сессиями происходит обращение к массивам для получения времени следующей сессии.

Например на моем ДЦ торговая сессия с 00:15 до 23:55. С первым тиком после 00:15 NextTradeStop будет установлен в 23:55 и затем весь день будет проверяться только это условие.

Добвлено:

Время торговых сессий можно указать и вручную. Для этого создана функция 

void LoadFromInputs(string &s[]){...}//s=["00:15-17:45,17:55-23:55","00:00-24:00",...] 

Для примера запрограммирован вариант с

#define LoadSessionFromInputs // Чтение сессий из input-ов

который создаст 7 sinput-ов для ввода торговых сессий по дням недели, и передаст их в LoadFromInputs(), она разберет строки и запишет время сессий в массив для контроля.

Ввод времени сессий без пробелов, строго через : - и ,

Выглядит так во вкладке параметров:

И так в журнале:

При доработке LoadFromInputs() можно вызвать и без Input-ов, а напрямую из кода с строковым массивом, как в примере.

Если эксперт мультивалютный и у разных инструментов  время торговых сессий разное, то можно для каждого инструмента сделать свой экземпляр TRADE_SESSIONS и свой вызов LoadFromInputs() с данными сессии и проверку isSessionTrade(). Для этого придется доработать код по аналогии с этим примером.