Año de menor rendimiento vs año de mayor drawdown en 8 backtests de EAs: coinciden en 2; en 3 fue el mejor año
13 noviembre 2026, 09:00
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En cada backtest tomamos dos años completos: el año con el rendimiento más bajo y el año con el drawdown de balance cerrado más profundo. Un comprador podría esperar que fueran el mismo año. En 8 backtests de EAs que tenemos en el Market, coincidieron solo en 2: MEGAMAX DONCHIAN y DONCHIAN ENGINE, ambos en 2020. En otros 3, el año del drawdown más profundo fue el mejor año en rendimiento. Todo es backtest. No se usa ningún resultado forward. Cifras a 2026-11-13.
Cómo contamos
Solo se usan años naturales completos. El primer y el último año de una prueba quedan fuera cuando cubren menos de 12 meses. El rendimiento es el beneficio neto del año sobre el balance al inicio de ese año. El drawdown es el de balance cerrado dentro de ese año, de pico a valle, tomando el balance de inicio de año como primer pico. No incluye pérdidas abiertas, así que es menor que un drawdown de equity. No es el drawdown de toda la prueba que publicamos en otros lugares.
La tabla
EA | Periodo del backtest | Calidad del historial | Años completos | Año de menor rendimiento: rendimiento / drawdown de balance ese año | Año de drawdown más profundo: drawdown de balance / rendimiento ese año | Puesto en rendimiento del año de drawdown más profundo
MEGAMAX DONCHIAN | 2017.01.01–2026.06.01 | 100% | 9 | 2020: −18.6% / 52.2% | 2020: 52.2% / −18.6% | 9 de 9
DONCHIAN ENGINE (gratis) | 2017.01.01–2026.06.01 | 100% real ticks | 9 | 2020: −1.7% / 9.2% | 2020: 9.2% / −1.7% | 9 de 9
ETHEREUM EA | 2019.01.01–2026.06.28 | 100% real ticks | 7 | 2019: −4.7% / 6.3% | 2021: 10.7% / +14.7% | 3 de 7
BITCOIN COMET | 2018.01.01–2025.12.31 | 98% | 8 | 2023: +16.4% / 5.9% | 2018: 16.6% / +111.3% | 4 de 8
GOLD VIPER | 2019.01.01–2026.09.01 | 8% real ticks | 7 | 2022: +22.6% / 15.1% | 2023: 19.6% / +136.4% | 2 de 7
ATLAS | 2019.01.01–2026.06.28 | 100% | 7 | 2020: +10.6% / 11.6% | 2022: 19.2% / +203.8% | 1 de 7
GOLD TRIPWIRE | 2020.01.01–2026.10.14 | 11% real ticks | 6 | 2024: +15.4% / 1.8% | 2020: 9.2% / +722.8% | 1 de 6
GOLD KING v6 | 2019.01.01–2026.06.01 | 5% real ticks | 7 | 2021: +36.2% / 1.0% | 2025: 7.5% / +164.5% | 1 de 7
El mismo año en 2 de 8
MEGAMAX DONCHIAN y DONCHIAN ENGINE tienen casi el mismo número de operaciones (629 y 631) en el mismo periodo, así que no los contamos como dos casos independientes. Ambos tuvieron su menor rendimiento y su drawdown más profundo en 2020: −18.6% con un drawdown de balance del 52.2%, y −1.7% con 9.2%. En las otras 6 pruebas los dos años fueron distintos.
El drawdown más profundo llegó en el mejor año en 3 de 8
ATLAS tuvo su drawdown de balance más profundo, 19.2%, en 2022, el año en que rindió +203.8%. GOLD TRIPWIRE tuvo 9.2% en 2020, el año en que rindió +722.8%. GOLD KING v6 tuvo 7.5% en 2025, el año en que rindió +164.5%. El año más profundo de GOLD VIPER, 2023 con 19.6%, ocupa el puesto 2 de 7 en rendimiento con +136.4%.
El año más débil fue a menudo un año de caída poco profunda
El año de menor rendimiento de GOLD KING v6, 2021 con +36.2%, tuvo un drawdown de balance del 1.0%. El de GOLD TRIPWIRE, 2024 con +15.4%, tuvo 1.8%. El de BITCOIN COMET, 2023 con +16.4%, tuvo 5.9%, frente a 16.6% en su año más profundo. En estas pruebas el año más débil vino con una caída poco profunda, no con una profunda.
Una razón probable
Cuando el tamaño de posición sigue al balance, un año fuerte también opera con más tamaño en su segunda parte, lo que puede hacer más profunda una caída dentro de ese año. Es nuestra lectura. No lo hemos comprobado operación por operación.
Límites de esta tabla
- GOLD NEURON, TRINITY y AIFW quedan fuera: no se pudo construir su desglose anual a partir de un informe que cuadre.
- Son EAs que decidimos mantener publicados, así que es un conjunto de supervivientes.
- Las pruebas difieren en símbolo, marco temporal, periodo, modelo de ticks y ajuste de riesgo. GOLD KING v6, GOLD VIPER y GOLD TRIPWIRE se probaron con un 5% a 11% de real ticks. El orden de las filas no es una clasificación.
- De 6 a 9 años completos por prueba es una muestra pequeña. Todo es simulación histórica.
Para compradores
- No use solo el año más débil como escenario de estrés. En 6 de estas 8 pruebas, la caída más profunda dentro de un año ocurrió en otro año.
- Un año fuerte puede contener la caída más profunda. Mire el drawdown dentro del mejor año, no solo su rendimiento.
- Lea las dos líneas, rendimiento anual y drawdown anual, del EA que va a comprar.
Los dos EAs más comentados en este artículo: MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Nuestros backtests publicados indican periodo, balance y ajustes, y nuestras cuentas forward se identifican como cuentas demo en todos los lugares donde las mostramos. La lista completa: fxea365.com/ea/ranking
