Mes mediano vs mes medio en 8 backtests de EAs: la mediana fue de 0,06x a 0,80x la media; ETHEREUM TREND 0,13% vs 2,13%

"El EA gana alrededor de un 5% al mes" es una forma habitual de describir un backtest. Pero un promedio oculta cómo se reparten los meses. Reconstruimos los rendimientos mensuales de 8 de nuestros EAs a partir de las listas de operaciones detrás de sus backtests de MT5 publicados y comparamos el mes medio con el mes mediano, el que queda en el centro al ordenar todos los meses. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Las cifras son del 2026-11-10.

- En los 8 EAs el mes mediano rindió menos que el mes medio: entre 0,06x y 0,80x de este. El mes medio fue de 1,25 a 16,1 veces el mes mediano.

- La mayor diferencia es ETHEREUM TREND: mes medio +2,13%, mes mediano +0,13%. Solo 23 de sus 78 meses (29,5%) superaron la media y su mejor mes fue +56,0%.

- GOLD TRIPWIRE: media +5,74%, mediana +1,59%, y solo 14 de 82 meses (17,1%) estuvieron por encima de la media. Su mejor mes fue +198,7%, medido sobre un saldo inicial pequeño (ver abajo).

- La menor diferencia es GOLD KING: media +4,82%, mediana +3,86% (0,80x). No tuvo ningún mes perdedor en 89 meses, pero el drawdown relativo máximo de equity de la misma prueba es 91,3%.

- En ninguno de los 8 más del 40,7% de los meses superó la media. Unos pocos meses fuertes elevan la media por encima de lo que dio un mes normal.

- Cada operación cerrada se asigna al mes natural en que se cerró. Se incluyen comisión y swap. No se valoran las posiciones abiertas. Solo se cuentan los meses con al menos una operación.

- Rendimiento mensual = resultado neto del mes dividido por el saldo de operaciones cerradas al inicio de ese mes (depósito inicial más todos los resultados netos anteriores). No hay depósitos ni retiros en estas pruebas. Como los EAs componen, un mes temprano se mide sobre un saldo pequeño, por eso algunos meses tempranos pueden mostrar porcentajes muy grandes.

- Mes medio = media aritmética de los rendimientos mensuales. Mes mediano = el valor central. "Meses por encima de la media" cuenta los meses cuyo rendimiento supera el rendimiento mensual medio del mismo EA.

- La última columna es el drawdown relativo máximo de equity de toda la prueba (ajustes del sitio): la mayor caída como porcentaje del pico de equity. No es una cifra mensual y se muestra como referencia de escala. Es una medida distinta de los rendimientos mensuales que tiene al lado.

- No están en la tabla: GOLD NEURON queda fuera porque su lista de operaciones no coincidía con el total del informe al reconstruir el desglose mensual. TRINITY y AIFW quedan fuera porque los archivos originales de informe de sus backtests publicados no están en nuestro desglose.

Ordenada de menor a mayor cociente mediana / media.

EA | Periodo y datos de la prueba | Meses con operaciones (perdedores) | Rendimiento mensual medio | Mediana del rendimiento mensual | Mediana / media | Meses por encima de la media | Mejor mes | Drawdown relativo máx. de equity (prueba completa)

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 78 (38) | 2,13% | 0,13% | 0,06x | 23 (29,5%) | 56,0% | 17,1%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 (41) | 6,86% | 1,22% | 0,18x | 22 (23,4%) | 184,3% | 31,2%

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 82 (12) | 5,74% | 1,59% | 0,28x | 14 (17,1%) | 198,7% | 19,0%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 (51) | 3,81% | 1,30% | 0,34x | 42 (37,2%) | 104,7% | 58,6%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 113 (52) | 0,90% | 0,40% | 0,44x | 46 (40,7%) | 10,6% | 10,8%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 92 (24) | 6,48% | 4,17% | 0,64x | 34 (37,0%) | 42,9% | 30,3%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 (36) | 4,87% | 3,54% | 0,73x | 36 (40,0%) | 44,6% | 26,3%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 89 (0) | 4,82% | 3,86% | 0,80x | 31 (34,8%) | 16,6% | 91,3%

- Los tres cocientes más bajos, ETHEREUM TREND (0,06x), BITCOIN COMET (0,18x) y GOLD TRIPWIRE (0,28x), son también los tres EAs con menor proporción de meses por encima de su media (29,5%, 23,4% y 17,1%). En esas pruebas un puñado de meses sostuvo buena parte de la media.

- BITCOIN COMET: media +6,86%, mediana +1,22%, mejor mes +184,3%. Un mes típico fue una ganancia pequeña; la media describe los mejores meses, no un mes típico.

- MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) y DONCHIAN ENGINE (gratis), el motor detrás de él, pierden en 51 de 113 y en 52 de 113 meses. Sus medianas (+1,30% y +0,40%) están muy por debajo de sus medias (+3,81% y +0,90%), con cocientes de 0,34x y 0,44x.

- Un cociente cercano a 1 no significa un EA seguro. GOLD KING tiene el cociente más alto y ningún mes perdedor, y también el mayor drawdown de la tabla, 91,3%. GOLD VIPER (0,64x) y ATLAS PORTFOLIO (0,73x) quedan en medio, con 30,3% y 26,3%.

- Cuando un vendedor cite un promedio mensual, pida la mediana mensual de la misma prueba. Si la mediana es una fracción de la media, la mayoría de los meses se verá más débil que la cifra del titular.

- Juzgue un EA por los meses que suele entregar y ponga al lado el drawdown máximo de la misma prueba. Una mediana baja con una media alta significa que el resultado depende de unos pocos meses en los que quizá no esté en el mercado.

- Compruebe cuántos meses superan la media. Si son el 20% o el 30%, espere que la mayoría de los meses queden por debajo.

- Este artículo trata de pruebas pasadas. No promete ningún resultado futuro.

- Todas las cuentas forward que publicamos son cuentas demo, y ninguna se usa en este artículo.

Los dos EAs más tratados en este artículo: ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/en/market/product/182358 · GOLD TRIPWIRE https://www.mql5.com/en/market/product/202581