Advanced Exponential VWAP

Um "Big Activity" zu erkennen, wurden neue Elemente des VWAP-Standardindikators in dieses Projekt aufgenommen.
Kurz gesagt, die gezeichneten Linien stellen den gleitenden Durchschnitt mit EMA[VWAP]=VWAP[EMA] dar.
Die Durchschnittswerte der Preise wurden mit volumetrischen Gewichten und exponentiellem Zerfall kombiniert.
Außerdem wurden dieselben Gewichte zur Berechnung der Standardabweichung herangezogen.
Der als "strain" bezeichnete Parameter ist eine lineare Konstante, die das Ergebnis (strain)xSD(VWAP) verschiebt.
Auf diese Weise kann eine beliebige Anzahl von Bändern dargestellt werden.
Außerdem wurden zwei neue Funktionen in diese Berechnungen aufgenommen.
Erstens wurde der typische Satz von Preistypen (open/high/low/close) erweitert, um das Maximum und das Minimum in die Ergebnisse aufzunehmen.
Mit anderen Worten, der AEVWAP berechnet vier Ergebnisse und es kann nur der maximale oder minimale Wert angezeigt werden.
Zweitens, und das ist noch wichtiger, wurde die Volumendichte als Option für die volumetrischen Gewichte für die VWAP-Berechnung aufgenommen.
Da die Volumendichte als (volume_real/volume_ticks) definiert wurde, erhält man in den Forex-Schemata Nullwerte.

Abbildung:
9,[0,+1,+2],PlotMaximum,Density
9,[0,-1,-2],PlotMinimum,Density