Advanced Exponential VWAP

Con el objetivo de detectar actividad de grandes players, hemos extendido el indicador VWAP estándar con nuevos elementos.
En resumen, las líneas mostradas en el gráfico representan la media móvil consistente con EMA[VWAP]=VWAP[EMA].
Los promedios de los precios son calculados como una mezcla del pesaje volumétrico y un decaimiento exponencial.
La desviación estándar es promediada con los mismos pesos.
El parámetro llamado "strain" es una constante lineal que traslada el resultado (strain)xSD(VWAP).
De esta manera, se puede obtener cualquier conjunto de bandas.
Adicionalmente, dos nuevas características fueron incorporadas en estos cálculos.
Primero, el conjunto de precios típico (open/high/low/close) fué extendido tomando los resultados máximo y mínimo.
Es decir, el AEVWAP calcula cuatro resultados y toma solamente el máximo o mínimo valor para ser mostrado.
Segundo, y más importante, se incluyó la densidad del volúmen como una opción de los pesos volumétricos en el cálculo del VWAP.
Ya que la densidad del volumen fué definida como (volume_real/volume_ticks), esquemas de Forex arrojan valores nulos.

Figura:
    9,[0,+1,+2],PlotMaximum,Density
    9,[0,-1,-2],PlotMinimum,Density